SenSoR, ты смотри сам, но, будь я на твоем месте, я бы делал выводы ещё раньше, потому что очевидно, что что-то изменилось и твой подход перестал работать. Например вчера был очень хороший трендовый день, а у тебя отрицательный день, хотя ты используешь трендовые системы и раньше они на таких днях зарабатывали. Если перестали, значит что-то сломалось. Надо либо выключить и проанализировать, либо резко сократить объем торговли и опять же искать ошибки. Помни, что после того, как ты ушел в просадку на 50%, тебе нужно заработать уже 100% (!), чтобы только вернуться на прежний уровень. Прекращай терять деньги, они ещё пригодятся.
SenSoR, одна из главных компетенций трейдера как раз и состоит в том, чтобы установить уровень просадки, при достижении которого надо остановиться и спросить себя: «Может это не период такой, а может именно я что-то неправильно делаю?». У меня этот уровень 15% от максимума счета. Трейдер должен не только генерить прибыль, но и ограничивать убытки, иначе разорение почти гарантировано.
Успехов! Надеюсь, что у тебя всё будет хорошо!
spr, с портфельной торговлей грабли полные. По отдельности стратегии могут быть в пределах своих показателей просадки и других, но в целом результат может уйти в глубокую Ж, т.к. корелляция между стратегиями такого портфеля живет своей жизнью и рушит всю красоту портфельной теории.
Слишком большие плечи, 10ое плечо это очень много, вангую тебе МК сначала, а потом слив, и дело даже не в плохих системах, а в плохом ММ, если бы ты не увеличивал объемы то я думаю у тебя не было бы просадки в 50%, думаю 30 была бы, но это нормально даже для пятого плеча. Посуди сам, если ты работаешь без плечей и у тебя просадка 8% скажем, то с 10 плечом у тебя 80% но по мк тебя начнут закрывать еще примерно на уровне 30% просадки если будешь херачить с такими плечами, уже сто раз было говорено, что плечи=слив
да в общем-то, судя по ранее приводимым эквити по прочим инструментам, нужно портфельчик по нескольким инструментам и разбросать
пусть не будет крутейшей доходности, но может сейчас бы горка вверх так и шла?
ух, народ оживился.
а я остаюсь при своём мнении — роботы были наоптимизированы на максимальный результат, который достигается ловлей наибольшей волатильности
вот и просели на штиле.
сегодняшний день показателен — волатильность выросла, пошел профит.
ПBМ, гармоника рынка играет первоочередную роль, не та фаза и все по пизде поехало, у меня боты оптимизированы на 2012-2013 у автора топика тот же самый период, атр тут вообще не имеет значения вола может быть и большая, а фаза не та. Скажу что мои боты, самый такой портфель рисковый на 12,5% от хая отвалился но уже вышел на новый хай по эквити, если параметров нахуевертил, то и работать ни чего не будет.
Матвиенко назвала запуск Орешника мощнейшим актом современной геополитики, его значимость будет еще долго раскрываться — ТАСС Матвиенко назвала запуск Орешника мощнейшим актом современной геополитики,...
Хоха51, ты реально дурочок или прикалываешься? Думаешь я не знаю как маржу считать? Я тебе писал, что Яндексу, чтобы вырасти надо не только выручку наращивать до 3 трлн, а и маржу до 20% хотя бы, ч...
Отбор газа из ПХГ в Европе остается рекордным для ноября «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Су...
Александр Ядрихинский,
Очень много барашков, «чуть поумнее» в флоатерах и фондах ликвидности. С облигами понятно, уже опустили на 5%-10%, попробуют еще раз так, или два раза так. А как с фондами...
Успехов! Надеюсь, что у тебя всё будет хорошо!
пусть не будет крутейшей доходности, но может сейчас бы горка вверх так и шла?
а я остаюсь при своём мнении — роботы были наоптимизированы на максимальный результат, который достигается ловлей наибольшей волатильности
вот и просели на штиле.
сегодняшний день показателен — волатильность выросла, пошел профит.
под волатильностью я имею в виду дневной ATR.