SenSoR, ты смотри сам, но, будь я на твоем месте, я бы делал выводы ещё раньше, потому что очевидно, что что-то изменилось и твой подход перестал работать. Например вчера был очень хороший трендовый день, а у тебя отрицательный день, хотя ты используешь трендовые системы и раньше они на таких днях зарабатывали. Если перестали, значит что-то сломалось. Надо либо выключить и проанализировать, либо резко сократить объем торговли и опять же искать ошибки. Помни, что после того, как ты ушел в просадку на 50%, тебе нужно заработать уже 100% (!), чтобы только вернуться на прежний уровень. Прекращай терять деньги, они ещё пригодятся.
SenSoR, одна из главных компетенций трейдера как раз и состоит в том, чтобы установить уровень просадки, при достижении которого надо остановиться и спросить себя: «Может это не период такой, а может именно я что-то неправильно делаю?». У меня этот уровень 15% от максимума счета. Трейдер должен не только генерить прибыль, но и ограничивать убытки, иначе разорение почти гарантировано.
Успехов! Надеюсь, что у тебя всё будет хорошо!
spr, с портфельной торговлей грабли полные. По отдельности стратегии могут быть в пределах своих показателей просадки и других, но в целом результат может уйти в глубокую Ж, т.к. корелляция между стратегиями такого портфеля живет своей жизнью и рушит всю красоту портфельной теории.
Слишком большие плечи, 10ое плечо это очень много, вангую тебе МК сначала, а потом слив, и дело даже не в плохих системах, а в плохом ММ, если бы ты не увеличивал объемы то я думаю у тебя не было бы просадки в 50%, думаю 30 была бы, но это нормально даже для пятого плеча. Посуди сам, если ты работаешь без плечей и у тебя просадка 8% скажем, то с 10 плечом у тебя 80% но по мк тебя начнут закрывать еще примерно на уровне 30% просадки если будешь херачить с такими плечами, уже сто раз было говорено, что плечи=слив
да в общем-то, судя по ранее приводимым эквити по прочим инструментам, нужно портфельчик по нескольким инструментам и разбросать
пусть не будет крутейшей доходности, но может сейчас бы горка вверх так и шла?
ух, народ оживился.
а я остаюсь при своём мнении — роботы были наоптимизированы на максимальный результат, который достигается ловлей наибольшей волатильности
вот и просели на штиле.
сегодняшний день показателен — волатильность выросла, пошел профит.
ПBМ, гармоника рынка играет первоочередную роль, не та фаза и все по пизде поехало, у меня боты оптимизированы на 2012-2013 у автора топика тот же самый период, атр тут вообще не имеет значения вола может быть и большая, а фаза не та. Скажу что мои боты, самый такой портфель рисковый на 12,5% от хая отвалился но уже вышел на новый хай по эквити, если параметров нахуевертил, то и работать ни чего не будет.
Сейчас я вам набрехаю что, Можно с поставочными закпытые модели делать. А с расчётными — хрен знает как в эспирации карта ляжет. Цена может скакать. Подставили они меня.
крч, я снова в шорт перевернулся, сижу смотрю в квике на график и думаю шо за хрень так медленно растем, и тут меня осенило, что там «медвежий флаг» рисуется, хорошо что вовремя
Vsevolod Voronin, Вводили в заблуждение тем, что не писали в рекламе, что для заявки на покупку нужно пройти ТЕСТ. Например информация от БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, 01 ноября 2024, 14:31. Это не понятно?
Юрий Долгополов, в сентябре писали все дату 12 декабря. В октябре дату сменили на 22 ноября — дата выплаты.сами смотрите, 14 ноября акции выводятся с биржи, смысл месяц ждать?
Что будет реальн...
ANDREY799, микс. Я уже год торгую только его. (Устал жать кнопку продать в нем). Не торгую больше голубые фишки. Почему? Потому что основные 3 фишки являются сейчас инструментами мма. Те не смотря ...
Роман Бабанин, но акции будут расти, сейчас все закладывается в слово трамп все простит и пофиг что экономика в анусе, как оправдать эти покупки в акциях почти по всем фронтам
Успехов! Надеюсь, что у тебя всё будет хорошо!
пусть не будет крутейшей доходности, но может сейчас бы горка вверх так и шла?
а я остаюсь при своём мнении — роботы были наоптимизированы на максимальный результат, который достигается ловлей наибольшей волатильности
вот и просели на штиле.
сегодняшний день показателен — волатильность выросла, пошел профит.
под волатильностью я имею в виду дневной ATR.