SenSoR
SenSoR личный блог
20 августа 2015, 09:56

#SensorLive - Day100

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 20.08.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и с наступающей осенью! Профитов! ))
18 Комментариев
  • Makler
    20 августа 2015, 10:07
    О! Юбилейный сотый день. Символично кста 100 дней, 100 тыщ на эквити.
    • Marcello
      20 августа 2015, 10:18
      Makler, в футболе при сравнивании счета говорят «теперь все начинается сначала». 100 дней, 100 тыщ — хорошая точка для рывка вверх :)
  • spr
    20 августа 2015, 10:07
    Все роботы плохо себя ведут или есть некоторые, которые более менее?
      • spr
        20 августа 2015, 10:14
        SenSoR, ты смотри сам, но, будь я на твоем месте, я бы делал выводы ещё раньше, потому что очевидно, что что-то изменилось и твой подход перестал работать. Например вчера был очень хороший трендовый день, а у тебя отрицательный день, хотя ты используешь трендовые системы и раньше они на таких днях зарабатывали. Если перестали, значит что-то сломалось. Надо либо выключить и проанализировать, либо резко сократить объем торговли и опять же искать ошибки. Помни, что после того, как ты ушел в просадку на 50%, тебе нужно заработать уже 100% (!), чтобы только вернуться на прежний уровень. Прекращай терять деньги, они ещё пригодятся.
          • spr
            20 августа 2015, 10:30
            SenSoR, одна из главных компетенций трейдера как раз и состоит в том, чтобы установить уровень просадки, при достижении которого надо остановиться и спросить себя: «Может это не период такой, а может именно я что-то неправильно делаю?». У меня этот уровень 15% от максимума счета. Трейдер должен не только генерить прибыль, но и ограничивать убытки, иначе разорение почти гарантировано.
            Успехов! Надеюсь, что у тебя всё будет хорошо!
            • bstone
              20 августа 2015, 11:04
              spr, с портфельной торговлей грабли полные. По отдельности стратегии могут быть в пределах своих показателей просадки и других, но в целом результат может уйти в глубокую Ж, т.к. корелляция между стратегиями такого портфеля живет своей жизнью и рушит всю красоту портфельной теории.
      • Aero
        20 августа 2015, 11:05
        SenSoR, чем больше скачешь с робота на робота, тем больше теряешь)
  • Aero
    20 августа 2015, 10:43
    Слишком большие плечи, 10ое плечо это очень много, вангую тебе МК сначала, а потом слив, и дело даже не в плохих системах, а в плохом ММ, если бы ты не увеличивал объемы то я думаю у тебя не было бы просадки в 50%, думаю 30 была бы, но это нормально даже для пятого плеча. Посуди сам, если ты работаешь без плечей и у тебя просадка 8% скажем, то с 10 плечом у тебя 80% но по мк тебя начнут закрывать еще примерно на уровне 30% просадки если будешь херачить с такими плечами, уже сто раз было говорено, что плечи=слив
  • vito333
    20 августа 2015, 10:57
    да в общем-то, судя по ранее приводимым эквити по прочим инструментам, нужно портфельчик по нескольким инструментам и разбросать
    пусть не будет крутейшей доходности, но может сейчас бы горка вверх так и шла?
  • Аскольд Игнатьев
    20 августа 2015, 12:10
    Вот и ответ всем критикам :) Еще бы на пару рубликов проехаться вверх, и все стало бы ок)
  • Marcello
    20 августа 2015, 13:22
    Не знаете, куда пропали два клоуна-комментатора из трансляции? :)
  • П М
    20 августа 2015, 13:35
    ух, народ оживился.
    а я остаюсь при своём мнении — роботы были наоптимизированы на максимальный результат, который достигается ловлей наибольшей волатильности
    вот и просели на штиле.
    сегодняшний день показателен — волатильность выросла, пошел профит.

    под волатильностью я имею в виду дневной ATR.
    • Marcello
      20 августа 2015, 14:13
      ПBМ, с одной стороны напрашивается учет изменения дневного ATR по вчерашнему дню, а с другой стороны тогда можно напропускать хорошие движения.
      • Aero
        20 августа 2015, 15:06
        Marcello, АТР годится только для определения стопа, и вообще для РМ. Все остальное от лукавого.
    • Aero
      20 августа 2015, 15:05
      ПBМ, гармоника рынка играет первоочередную роль, не та фаза и все по пизде поехало, у меня боты оптимизированы на 2012-2013 у автора топика тот же самый период, атр тут вообще не имеет значения вола может быть и большая, а фаза не та. Скажу что мои боты, самый такой портфель рисковый на 12,5% от хая отвалился но уже вышел на новый хай по эквити, если параметров нахуевертил, то и работать ни чего не будет.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн