Стрэддл FB в динамике.

Цена акции FB позволила получить прибыль в от экспирировавшего вчера короткого стрэнгла а размере $2.31 ( Sell FB AugWk2 Call 93 @ $1.46 + Sell FB AugWk2 Put 95 @ 0.57 = $2.03 $4.34 — $2.03 = $2.31) . Текущая стоимость длинного стрэддла Aug15 95 @ $1.50 + $0.95 = $2.45.

Баланс составляет $2.58 + $2.14 + $2.31 + $2.45 = $9.48, что на $0.12 меньше стоимости стрэддла при покупке.

В пятницу была сделана продажа стрэнгла Aug15 Call 92 @2.90 + Put 96 @ @2.12 = $5.02
Моя задача состоит в том, чтобы за неделю получить прибыль от длинного стрэддла и от «короткого» стрэнгла.

стрэддл стрэнгл FB опционы

margin

373

12 264

с 10 мая 2012

7 Комментариев

Дмитрий Новиков
15 августа 2015, 21:57
Margin, ( Buy FB AugWk2 Call 93 @ $1.46 + Buy FB AugWk2 Put 95 @ 0.57 = $2.03 $4.34 — $2.03 = $2.31) это короткий стренгл?
0
- margin
  15 августа 2015, 23:07
  Дмитрий Новиков, спасибо, исправила. Ошибка, Sell.
  0
  - Дмитрий Новиков
    15 августа 2015, 23:44
    margin, вы продаете Опционы в деньгах. Не возникает проблем при экспирации? И почему? Не легче ли было продать Опционы вне денег и ждать распад? Или вам их программа формирует?
    0
    - margin
      16 августа 2015, 00:18
      Дмитрий Новиков, продажа осуществляется против длинного стрэддла.
      Нет, формирую сами.
      0
      - Дмитрий Новиков
        16 августа 2015, 01:38
        margin, Тут такое рассуждение: Я, обычно, формирую стренгл продажей пута 80 страйк и продажей колла 100 страйк (к примеру цена 90). Проффитная зона на вне денег. Когда наступает экспирация оба опциона сгорают. Точно такой же стренгл можно построить на опционах в деньгах, как у вас. По идеи, при экспирации, их должны поменять на акции, а потом акции схлопнуть. Мне кажется, что возникают риски дополнительной комиссии, колебания цены (спреды на опционы в деньгах). Лично я не проверял. Я не торгую недельными опционами, а долгие получается сбрасывать до экспирации. Вы не интересовались техникой экспирации? Как там формируются комиссии?
        0
        margin
        16 августа 2015, 10:24
        Дмитрий Новиков, тут огромная принципиальная разница при том, что теоретические опционные смыслы полностью совпадают.
        
        Разница эта организационная, биржевая. Мои короткие опционы ITM при такой практически абсолютной ликвидности имеют крайне низкую вероятность исполнения. И при экспирации опционы не меняют на акции — сделки по опционам решают выходом из позиции. Если сам трейдер этого не сделает, это за 25-10 минут до закрытия рынка сделает сам брокер, если владелец счета не уведомил брокера о желании закрыть самостоятельно. И обязательно позицию в опционах ITM закроют за 5 минут до закрытия рынка, чтобы не исполнять опционы.
        
        Я выхожу из экспирирующих опционов на FB до этого времени.
        0
        Дмитрий Новиков
        16 августа 2015, 12:40
        margin, да вот я тоже всегда выходу до исполнения. Надо на папер счете попрбовать. Если короткий опцион в деньгах, его поменяют на БА в шорт. Когда у нас симметричный стренгл, может быть и сам брокер его схлопывает, не переводя в БА. А если ноги разные (три кола продано и четыре пута продано)? На неделе попробую.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Определены параметры размещения конвертируемых облигаций

ПАО «МГКЛ» утвердило условия выпуска конвертируемых облигаций. Инструмент сочетает фиксированный купонный доход и возможность участия в росте стоимости акций компании. 📅 Предварительная дата...

МГКЛ

20.03.2026

Увеличиваем позицию в облигациях ПКО СЗА (YTM 28,71%) на фоне снижения ключевой ставки

Раз ключевая ставка снижена, увеличиваем в портфеле PRObonds ВДО позицию в облигациях ПКО СЗА БО-06 (BB-, дюрация 2,1 года, YTM 28,71%) с 1 до 1,5% от активов. Покупка сегодня на первичном...

Иволга Капитал

20.03.2026

🌊 Как заработать на энергии воды

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Для экономики вода — самый дешёвый источник электричества. ГЭС не зависят от цен на газ или уголь, а себестоимость производства энергии на...

ВТБ Мои Инвестиции

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...