Помогите найти индикатор или скрипт

Поскольку я индикаторами не пользуюсь — то не знаю, где искать.

Суть такая: есть два инструмента, коррелирующих друг с другом. Один инструмент растет на х процентов, другой растет на у процентов. Но когда тренд меняется — оба падают, но процентное соотношение уже другое.
Надо что-то, что бы показывало корреляцию которая наблюдается при росте, и корреляцию, которая проходит при падении. Ну и соотношение между ними.
Надеюсь, понятно изложил.

Платформа любая из общеупотребимых.

Индикаторы

bazartoday

Spekyl

Варна

133

8 833

с 21 апреля 2011

5 Комментариев

Дмитрий Д.
14 августа 2015, 11:34
Такого нет. Но можно написать.
0
moroz
14 августа 2015, 11:54
Я раньше в MT4 накладывал индикатором HedgeOverlay одну валютную пару на другую
И радовался — когда видел — что наблюдается расхождение
Потом не понимал — а какой временной интервал смотреть
Итог таков — как и всё остальное — работает 50/50
Хрень на постном масле эта корреляция
0
SergeyJu
14 августа 2015, 12:01
Ничего не стоит просто считать коэффициент корреляции с постоянным окном. Или с помощью какого-то фильтра что-то похожее. А по оценке коэффициента корреляции принимать какое-то решение.
Но, боюсь, что Вы хотите более сложную конструкцию. Если так, объясните подробнее, потому что не понятно.

0
Vkt
14 августа 2015, 12:01
Не очень понятно что именно нужно — мутно написано, ищи для МТ4 Spread_I_env или IND_Correlation

0

Читайте на SMART-LAB:

🏭 Комплексное импортозамещение для нефтегаза от Софтлайн

«Софтлайн Решения» (входит в Группу Софтлайн) реализовала комплексный ИТ-проект для крупного нефтегазового предприятия. ❓ Какой запрос? Заказчику требовалось выполнить бесшовный переход с...

Softline

17:11

Недельный обзор долговых рынков

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе ....

ЦентроКредит

14:47

Как МГКЛ формирует культуру ответственного инвестирования

Начало года — традиционное время, когда инвесторы пересматривают подходы, цели и ожидания от рынка. После праздничной паузы особенно хорошо видно, какие решения были импульсом, а какие —...

МГКЛ

10:01

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...