ZFZ5-ZNU5_межтоварный спред на казначейки США
Подбросили мне идею продажи межтоварного спреда на казначейские обязательства США.
Сезонка показывает падение актива с августа по начало сентября (в особенности 15-тилетний паттерн).
Решил потестировать.
Ситуация с двумя «ногами» (базой для расчета спреда) в отдельности на текущий момент выглядит следующим образом:
ZNU5 — десятилетние казначейки
ZFZ5 — пятилетние казначейки
Для открытия спреда открываем разнонаправленные позиции по двум «ногам»: продаем ZFZ5 (пятилетки — декабрьский контракт) и покупаем ZNU5 (десятилетки — текущий ликвидный сентябрьский контракт).
Учитывая отсутствие доступа к калькулятору для подсчета рисков на истории, стоп выбирн финансовый.
Ну, и теперь остается ждать начала сентября.
__________________
Всем спасибо за «спасибо»!
Bleeding Edge06 августа 2015, 20:30Я бы сделал наоборот. 5-летние купил, 10-летние продал.0
