Вы не любите Мартингейл? Просто вы не умеете его готовить

Дано: Считаем просадку от счета в 25% вполне нормальной.

Имеем: Счет 100 денег. Имеем две системки. Соответственно две статистики.

Первая для «традиционного» счета с стопами. Там по пятилетней истории торговли с 100 деньгами укладываемся в норму 25% просадки и зарабатываем 100% годовых от 100 денег.

Вторая статистика «ненормальная», с использованием Мартина, без стопов. По ней, если разбить счет на 4 части по 25 денег, то за 5 лет сливается один из четырех счетов по Дяде Коле. Остальные, прекрасно работая без стопов, отбивают слившийся счет и зарабатывают премию на пряники и на открытие вновь четвертого счета в размере тех же 100% годовых от тех же 100 денег с учетом слившегося счета.

Вопрос:
В чем разница?

Если отвечать-по конструктиву.
Всех с праздниками!

мартингейл

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

35 Комментариев

Translator
02 августа 2015, 20:50
Можно и не сливать, если правильно выбрать брокера, пару и подстраховаться локом.
+1
astray
02 августа 2015, 20:51
Вопрос:
В чем разница?

Разбирайся! )
потом расскажешь
+1
- Вестников (Витковский)
  02 августа 2015, 21:13
  astray, а разве я тебе не рассказывал? Мартинить против динамики своего счёт допустимо и приемлемо, если система достаточно антиперсистентна. Ведь ты усредняешься лишь против поведения своей торговой стратегии, а вот усредняться против движения рыночных котировок — чревато. Ибо ты усредняешься против потока денег, задавшего тот тренд. И, вполне возможно, что у тебя деньги кончатся раньше, чем у тех, кто задаёт тот поток.
  +2
  - astray
    02 августа 2015, 21:16
    Вестников, торгуй одним лимитом всю дорогу… и не надо хитрить и жадничать )
    0
  - gars
    02 августа 2015, 21:18
    Вестников, Войдя в рынок, выбор не велик. «Гнуть свою линию» или сдаться «воле толпы». Если тесты показывают, что по первой линии в приведенном в топике примере в итоге 25% просадки, т.е. денег хватает, по почему бы да и нет?
    0
    - gars
      02 августа 2015, 21:21
      Да, я забыл, наверное, сказать, я сугубый автоматчик. Никаких рукоблудий. Чиста отработка техникой принятого алгоритма.
      0
gars
02 августа 2015, 20:56
Да я то знаю, что много вариантов манименеджмента. Просто Мартиновцы представляются какими-то лишенцами. Типа-«фсе там будете». Вовсе не так. Давно съехал на торговлю без стопов с использованием усреднений. Никаких проблем не испытываю по сравнению с предыдущими 10-ю годами торговли «классики» с стопами. Просто мне так комфортнее. А манимен всегда просчитывать надо.
+2
berber
02 августа 2015, 21:11
+7
Туземец
02 августа 2015, 21:20
делать мартин базовой стратегией для простого среднеснестатистического трейдера неразумно.надо отдавать себе отчёт, что мартин или просто усреднение-способ исправить первоначальную ОШИБКУ.имхо.
+1
- gars
  02 августа 2015, 21:28
  дядя Вова, К сожалению, в трейдинге ошибки неизбежны. А далее следует выбор-стопиться или какими-то способами «выруливать». Методы разные. Всевозможные хеджирования, усреднения. Масса методов. Все имеет право на жизнь. Имхо.
  0
  - Туземец
    02 августа 2015, 21:31
    gars, согласен
    0
михаил алексеев
02 августа 2015, 21:21
где бы ище взять

эти свободные пять лет
0
buyandsell-ru.com
02 августа 2015, 21:37
Торговля без стопов и Мартингейл вообще говоря не одно и то же. Да и то, что остальные 3 счета не идут вслед за первым, может быть просто случайностью…
Правило Мартина такое- все сделки прибыльные кроме одной. Последней.
0
- gars
  02 августа 2015, 21:44
  buyandsell-ru.com, да, Вы правы. Но идут обычно в одной связке. Какие стопы, если Мартингейл.
  
  Насчет случайности, это другой вопрос. Я специально сравнивал две ситуации: «правильную» и «неправильную». В «правильной» тоже возможно несовпадение теста с будущими ожиданиями.
  
  Я лишь о том, что есть такой метод контроля рисков кроме стопов — в т.ч. усреднение. И ничего сверхестественного в этом нет.
  0
  - buyandsell-ru.com
    02 августа 2015, 21:48
    gars, усреднение есть конечно. Просто к трендовой системе (которая входит на хаях) вы прибавляете контртрендовую (которая входит на откате, на лоях). Вам кажется что это мартин? а на самом деле 2 системы. Вы хорошо подбираете канал где болтается инструмент и вознаграждаетесь отскоком. Где Мартин? Мартин- это если бы вы еще и еще докупались на проливе. Вы же так не делаете надеюсь?
    И почему вы называете усреднение- «контролем рисков»?)
    +1
    - gars
      02 августа 2015, 22:05
      buyandsell-ru.com
      Что касается последнего вопроса. Согласен частично. Может не очень четко выразился. Стопы же используются для ограничения возможных убытков? Усреднение-тоже один из методов их ограничения.
      0
      - buyandsell-ru.com
        02 августа 2015, 22:12
        gars, ну тогда и ковыряние в носу тоже можно считать ограничением убытков))) цена же все равно отскочит))
        0
gars
02 августа 2015, 21:56
Я так именно делаю. Докупаю на просадках. Но не по бездумной сетке. А лишь только когда моя система признает, что рынок развернулся.
0
- buyandsell-ru.com
  02 августа 2015, 22:02
  gars, ну вот. Так что не смущайте молодежь заголовком)
  0
  - gars
    02 августа 2015, 22:11
    buyandsell-ru.com, тогда не пообщался бы с Вами)
    +1
  - gars
    02 августа 2015, 22:17
    buyandsell-ru.com, кстати, о заголовках. На Вашем сайте в пятой строчке 310% годовых)
    Не смущаете молодежь?)
    0
    - buyandsell-ru.com
      02 августа 2015, 22:21
      gars, да я соврал) на самом деле процентов 600 вышло за полгода. Наверное повезло просто) но это же правда и я не говорю что так и должно быть всегда)
      0
      - gars
        02 августа 2015, 22:48
        buyandsell-ru.com, да Вы заврались совсем)) В 4!!! раза преуменьшили таланты)
        
        А если серьезно-рад за Вас. НО! Вы ведь тоже строите жизнь, бизнес и торговлю на основе данных некой статистики сначала виртуальных тестов, потом небольшого реального положительного интервала. Дай бог, чтоб они коррелировали.
        Если что, велкам) garstrade.blogspot.ru/
        +1
Евгений Карпов
02 августа 2015, 22:07
Это система не работает во флете или пиле.Отлично работала на доллар/йене, когда она перла наверх.
0
- gars
  02 августа 2015, 22:09
  Евгений Карпов, извините, какая?))
  0
  - Евгений Карпов
    02 августа 2015, 22:12
    gars, Я имею ввиду мартингейл в принципе.Пробовал его в разных вариантах на валюте(фунте, евро, йене) в разные временные периоды.В текущей пиле я подпочитаю заходить одним лотом(те полным размером, кот мне позволяет депозит).
    0
    - gars
      02 августа 2015, 22:15
      Евгений Карпов, получается, ну и отлично! У меня-обратная картина)
      0
      - Евгений Карпов
        02 августа 2015, 22:16
        gars, У вас общий размер всех ордеров составляет какой процент от депозита?
        0
        gars
        02 августа 2015, 23:18
        Евгений Карпов, я съехал на форекс. Вернее вернулся через лет 10 на фонде. Вхожу «почутьчуть». Дальше по ситуации доливаюсь. Говорить о каком-то проценте от депо не приходится. В зависимости от ситуации, или вытаскиваю счет с того света, в неблагоприятном случае, либо приходит Дядя Коля. Случается это не часто. Но, это-рабочий момент. Как написано в примере в топике, счетов много. Отряд не заметит потерю бойца.
        0
Дмитрий Д.
02 августа 2015, 22:59
Усреднение — неэффективно. выше риск — выше потенциальный доход. безопасные стратегии основанные на усреднение — приносят копейки. небезопасные — рано или поздно ловят лебедя.
+1
- gars
  02 августа 2015, 23:09
  Дмитрий Д., ага) Топик прочитали?
  И Вам удачи)
  
  P.S. Восхищаюсь самоуверенными людьми! Четыре категорических утверджения, и ни с одним не согласен. Пишите хоть: «Опираясь на многолетнюю практику…
  0
  - Дмитрий Д.
    03 августа 2015, 09:00
    gars, Очевидно, что вы хотите представить пруфы 8) я то этого точно делать не буду. уж извините)
    0

Читайте на SMART-LAB:

Т-тех покупает Точку

Т-технологии планируют консолидировать 100% акций АО “Точка”. Компания объявила о намерении приобрести одну из самых быстрорастущих финансовых организаций. Для этой цели компания выпустит новые...

Mozgovik

04:48

Оценки вероятностей дефолтов от российских рейтинговых агентств

Во вчерашнем посте мы посмотрели статистику рейтинговых действий за прошедший год, сегодня хочется ещё раз обратить внимание, что эти рейтинги означают. Данный пост — обновление материала...

Иволга Капитал

08:10

Сообщаем результаты оферты по выпуску облигаций серии БО-П13

Друзья, привет! ⚡️Делимся итогами оферты по выпуску наших облигаций серии БО-П13. В рамках оферты мы погасили облигации на общую сумму в 15,2 млрд рублей из 24,5 млрд рублей всего выпуска. ✅ В...