Астрологический Риск Менеджмент. Правила и нарушения.

Для конкретности разговора, опишу… один день из жизни астро-трейдера.
Этот день (29.07.2015) можно обозначить как: «Хроника происшествий. Летопись времен.»

Обязательный распорядок каждого торгового дня астро-трейдера:

1) прогнозы своего индивидуального гороскопа рождения
2) прогнозы для своего брокерского счета
3) прогнозы для гороскопа первой сделки на брокерском счете
4) планетарные констелляции из швейцарских эфемерид (так называемый, allyr).

Лично я торгую только 4 инструмента: RIU5 + опционы РТС + SiU5 + EDU5.
Как их отслеживать астропрогнозами?

5) BRENT (крайне важен для РТС), изучается композит 3-ех компонентов единовременно — сырая нефть, бензин, дистилляты

6) RIU5 + SiU5 (прогноз зеркальный, т. е. РТС растет, бакс падает — поэтому достаточно не см. гороскоп доллара, а только РТС)

7) ЕВРО, так как это пара евро-доллар, то надо изучать гороскоп евро + гороскоп доллара + DAX + SP500.  
К примеру, выходит позитив по Америке, бакс укрепляется, евро снижается. Хотя не всегда такое.  
Еще пример — гороскоп DAX (их два: DAX (с 9:00 до 17:30) + L-DAX (с 17:30 до 20:00)) показывает рост, а карта евро нейтрал, то вероятность снижения евро, так как между ними, как правило, обратная корреляция.

8) ЗОЛОТО (GDU5), совсем недавно восстановил его достоверный гороскоп, по которому четко отслеживаются пики и спады в любом тайм-фрейме. Пока тренируюсь на демо счете EXANTE опционами GOLD.

9) хотя росс. рынок гораздо меньше корреллирует с Америкой, чем раньше, но у меня есть клиенты, которые активно торгуют SP500.
Соответственно, США посвящается большой раздел исследований на каждый день. Там включены карты рождения DJIA + США + масса других.

Итак, как ДОЛЖЕН работать на рынке Астро-Трейдер, если у него в наличии максимально полная астрологическая панорама на конкретную дату? Чтобы подготовить один полноценный день, уходит от 20 часов предварительных исследований.
Как это реализуется на практике?

29.07.2015, заранее составляем профиль астрологических рисков: P/L (Profit and Loss).

1) нейтрально (50 на 50)
2) негатив (от 80 %)
3) нейтрально (50 на 50)
4) повышенная волатильность (даже если бы я не знал о вечернем заседании ФРС) от 80 %

5) несомненно позитив к 17.30 мск (100 %)
6) рост RI, соответственно укрепление рубля (от 90 %)
7) нисходящий тренд, сформированный ранее, еще в силе
8) нейтрально (узкий боковик)
9) так как 28.07 вечер астрологически подтвердил начало восходящего тренда, то вероятно его продолжение

Я, как астро-трейдер, работая с экспериментальным счетом 150 000 рублей на срочном рынке, потерял 20 % депозита. Потому заголовок топика обозначен: "хроника происшествий". В работе над ошибками показываю свои сделки.

Итак, я консультируя своего клиента (инвестора, который доверил в ДУ свои средства), неоднократно по ходу дня, и заранее тоже, предупреждал, что сегодня ожидаю такие-то параметры рынков (см. выше). И говорил, что ищу вход для покупки опционов «call» по RI на 50 % депо (согласие на эту сумму было получено). А если не дождусь привлекательной цены, то перед объявлением статистики по нефти, куплю по текущей цене, даже! если она к этому времени окажется на пике.

Сказал, но не выполнил свое обязательство астро-трейдера. Был шанс купить 90-ый страйк по цене 560 (в 16-55), заявку выставил после просадки колов, но цена не вернулась, а по 600 пунктов не взял, хотя это надо было при таком гарантированном прогнозе выполнить во что бы то не стало!

Ладно, принцип рынка — никогда не жалей об упущенных возхможностях, начал искать точку входа — вы не поверите — для покупки опционов put! Соц. сети трейдеров кричали о том, что супер идея, шортить индекс на вечерке, так как ФРС обрушит нефть. Тимофей Мартынов не агитировал за это, но советы об этом давал прямые. Но астрологу Тимофей не указ )). Я поддался на провокацию своего негатива по гороскопу брокерского счета. А это совсем не шуточки, а принципиально важный астро-параметр.
 
Что думают традиционные трейдеры, у которых нет астро-прогноза? Они думают примерно одинаково… индекс резко вырос, всех шортистов собрал, а в 21 час ФРС обломит рынки, в частности, нефть — значит надо повыше открывать шорты и держать до часа «X». Что я думаю, многие и сделали.

Понимая, что волатильность будет приличной, не стал шортить RIU5, как и все прочие фьючи, а закупился на 50 % депо (на 75 000 руб.) с усреднениями путами по 80-му страйку. В опционах стопы не используются, если что, бурю можно переждать, если нервы не сдадут. Но я забыл о том, что США тренд с 28.07 уже наверх, на РТС аналогично (вследствии его локальной перепроданности), нефть хоть и отыграла позитив статистики, но все еще стабильно в даун-тренде, поэтому ФРС даст мне выскочить с профитом. Но выснилось… на 80-ом страйке исчезла ликвидность! Я не стал брать промежуточные страйки, чтобы избежать этой проблемы, но коллапс приключился даже здесь. Никаких маркет-мейкеров. Ладно, на опционах баксо-рубль мейкеры просто расширяют спрэд, но хотя бы не исчезают совсем. А на опционах RI, никого… разве что на самом центральном страйке.

Что произошло? Мои грамотные усреднения оказали медвежью услугу. При отсутствии ликвидности я не смог реализовать продажу купленных путов, а тета начала ускоряться. В итоге удалось сбросить всю позицию на 380 пунктах, чтобы ночью не мучили кошмары ;)).

А по ходу выполнил классический хедж, создав дельта-нейтральную. То есть, купил (long) на оставшееся депо фьючи RIU5, при этом опционы были на продажу (то есть, разнонаправленные). При отсутствии опционной ликвидности ничего не оставалось делать. Таким образом, частично компенсировал убыток опционов. Дельта-хедж психологически комфортен, но важно соблюдать пропорции для нейтрала.

Итгоговое резюме:
Астрологический профиль рисков оказался рассчитан правильно. Но не было рядом риск-менеджера, который бы ЗАПРЕТИЛ мне торговать против серии достаточно гарантированных прогнозов. Говорят, что в некоторых конторах нанятые риск-менеджеры лупят плеткой или указкой нерадивых трейдеров, которые нарушают положенные инструкции. Мне такого изуверства не надо ;)), но данная проблема прослеживается много лет… она чисто психологическая. А с астро-аналитикой все в норме.

Итак, сегодня снова интрига, ждем важной статистики в 15-30 (мск) по безработице, а главное по ВВП США. У меня есть прогноз от 80 %, что стата окажется позитивной. Даже если не так, SP все равно захочет расти. Мой клиент ищет точку для входа (long) непосредственно перед публикацией отчетности. Несмотря на то, что многие ведущие аналитики пророчат ужасную статистику. Что должен делать я, как АСТРО-трейдер?

Думаю покупать с коротким стопом (200 пунктов) RIU5 перед публикацией. Выбьет, значит не судьба, не выбьет — быстро заработаю на хорошем отскоке наверх. Мой гороскоп трейдера выглядит нейтрально, хотя это не повод для торговли. Значит, войду малой суммой, только для испытания прогноза.
 
ЗАЧЕМ я все это вам пишу? В основном для себя (работа над ошибками), но и для того, чтобы мои клиенты, которые доверяют мне свои деньги (ДУ), правильно понимали преимущества и ограничения астро-трейдинга. Тем более, они вместе со мной занимаются этой уникальной специальностью, параллельно торгуя на своем, более крупном счете.

Всем профита!

abc-company.ru