Как понять что ты на хаях? USD/RUB 2014-2015
В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.
Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения.
Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».
Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента:
- wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
- blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
- www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.
Остановимся немного подробнее на google trends. Там показываются не абсолютные значения по числу запросов, а относительные.
Google Trends является публичным web-приложением корпорации Google, основанным на поиске Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.
Капаясь сегодня в GT, я обнаружил одну интересную закономерность по рублю и гривне:
В период экстремальных движений, рост общественного интереса в 3 раза за короткое время, может говорить о том, что вы находитесь на хаях.
Предлагаю посмотреть на график:
Источники графиков: google trends, yahoo finance
По google trends есть одно примечание: в точке перед 16 декабря дневном графике (как на картинке) интерес около 20, а на недельном около 30. Соответственно рост в 3-5 раз. Если кто-то знает почему данные расходятся — буду признателен за объяснения. Но суть это принципиально не меняет.
Обратите внимание: Google Trends это не настроение рынка — это настроение граждан, большинство из которых имеет слабоем представление о бирже.
Итак, можно сделать предположение, что если общественный интерес взлетает за несколько дней в 3 раза или больше — весьма вероятно что мы находимся на хае, а это уже повод насторожится.
Обращаю внимание, что эту взаимосвязь нельзя рассматривать без привязки к ситуации, обязательно нужно следить за действиями ЦБ, фундаменталом, возможно техникой, но некая взаимосвязь налицо.
В такие моменты настроения «перегреваются» и некие силы могут начать разные действия по торможению процесса.
Подобная взаимосвязь (рост интереса в 3 раза) прослеживается и на февральском взлете по украинской гривне. С той лишь разницей, что о взлете было известно заранее (НБУ за несколько недель объявил о снятии ограничений на межбанке).
Предполагаю, что подобные корреляции есть и других мировых рынках. Также весьма вероятно, что подобные взаимосвязи работают и по акциям (лично не смотрел).
P.S. В свое время держал подписку на sentiment, но стабильно применять их данные у меня не получалось.
Приглашаю всех к дискуссии по данному вопросу. Желательно с аргументацией чуть глубже чем «автор-мудак» или «автор-молодец».
Будет интересно почитать людей кто более глубоко изучал этот вопрос на российском рынке.
Мне прошлой зимой повезло. Закрыл осенний рублетренд вечером 16 декабря.
Но везенье штука переменчивая, поэтому ищу взаимосвязи.
Не исключаю каких либо экстримальных движений и в этом году.
Конечно планки на бирже и изменение ставки ЦБ после закрытия торгов никто не отменяет, но понимание того, что музыка скоро стихнет, я считаю очень важным.
Говорю исключительно о точках выхода в периоды сильных движений.
«Искать хая на исторических данных все равно что «ножи ловить в воде вилами».»
У меня есть определенный практический опыт в ловле хаев на экстримальных среднесрочных движениях. Это возможно.
«А хаи не ловит, а делает сам тот, у кого деньги.».
Я думаю вы немного заблуждаетесь в этом вопросе. Это возможно для малоликвидных активов. В рубле конечно есть ЦБ, есть другие влиятельные силы, но часто их интересы противоположны, а в периоды паники, денег часто не хватает ни у кого.