Как понять что ты на хаях? USD/RUB 2014-2015
В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.
Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения.
Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».
Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента:
- wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
- blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
- www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.
Остановимся немного подробнее на google trends. Там показываются не абсолютные значения по числу запросов, а относительные.
Google Trends является публичным web-приложением корпорации Google, основанным на поиске Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.
Капаясь сегодня в GT, я обнаружил одну интересную закономерность по рублю и гривне:
В период экстремальных движений, рост общественного интереса в 3 раза за короткое время, может говорить о том, что вы находитесь на хаях.
Предлагаю посмотреть на график:
Источники графиков: google trends, yahoo finance
По google trends есть одно примечание: в точке перед 16 декабря дневном графике (как на картинке) интерес около 20, а на недельном около 30. Соответственно рост в 3-5 раз. Если кто-то знает почему данные расходятся — буду признателен за объяснения. Но суть это принципиально не меняет.
Обратите внимание: Google Trends это не настроение рынка — это настроение граждан, большинство из которых имеет слабоем представление о бирже.
Итак, можно сделать предположение, что если общественный интерес взлетает за несколько дней в 3 раза или больше — весьма вероятно что мы находимся на хае, а это уже повод насторожится.
Обращаю внимание, что эту взаимосвязь нельзя рассматривать без привязки к ситуации, обязательно нужно следить за действиями ЦБ, фундаменталом, возможно техникой, но некая взаимосвязь налицо.
В такие моменты настроения «перегреваются» и некие силы могут начать разные действия по торможению процесса.
Подобная взаимосвязь (рост интереса в 3 раза) прослеживается и на февральском взлете по украинской гривне. С той лишь разницей, что о взлете было известно заранее (НБУ за несколько недель объявил о снятии ограничений на межбанке).
Предполагаю, что подобные корреляции есть и других мировых рынках. Также весьма вероятно, что подобные взаимосвязи работают и по акциям (лично не смотрел).
P.S. В свое время держал подписку на sentiment, но стабильно применять их данные у меня не получалось.
Приглашаю всех к дискуссии по данному вопросу. Желательно с аргументацией чуть глубже чем «автор-мудак» или «автор-молодец».
Будет интересно почитать людей кто более глубоко изучал этот вопрос на российском рынке.
Смотреть все его видео лениво, а вот по этому вопросу интересно.
Боюсь ошибиться, но вроде там основной посыл был «логистическая кривая» (можно попытаться погуглить)… Я спрошу у коллег, может кто подскажет более точно.
Весьма любопытно. Вполне возможно что мы еще по жиже не на дне, может до 40 и упадем.
Как ни странно, но самый общий запрос дает самый лучший результат.
В wordstat.yandex — данные схожи, но там ты видишь только ретроспективу с задержкой до недели, а это очень много.
Чем собственно google trand и порадовал.
Но выходить на хаях в период паники — ради этого стоит жить)
Главное только не делать резких движений на следующий день (это про себя).
Просто по технической картинке смотришь цели, а «информационный перегрев» — как дополнительный фактор возможной точки разворота, толпа же всегда заходит последней
Но возможно я не умею его готовить )
Я обратил внимание, что «окончание движения» на этапе, коррелирует с резким взлетом общественного интереса.
Учитывая, что сейчас СМИ электронные и новостной фон создается очень быстро, то задержка между отправкой идеи в массы и реакциями массы часто меньше суток, а 16.12.2014 — часы.
Реакцию масс также отслеживают люди принимающие решения, и они реагируют на панику. Часто никто не знает что будет, и есть надежда что обойдется.
На практике это могло выглядеть так: 16-го звонок Путину: «что происходит с рублем?», затем Путин звонит Набиулиной: «что происходит с рублем?» — она поднимает ставку ЦБ и т.д.
Конечно это очень упрощенный взгляд (про звонки Путину), но я работал в гос. структурах и сам видел в каком бардаке принимаются чрезвычайно ответственные решения.
И динамика процесса примерно такая:
Событие (растянутое во времени) -> саморазвивающаяся реакция в СМИ -> паническая реакция масс -> реакция людей принимающих решение -> завершение события (часто приостановка) -> падение общественного интереса.
Если вам интересна эта тема, добавляйтесь в друзья, давайте работать в этом направлении.
Сегодня мне скинули интересную лекцию: логистическая кривая (кривая информации). Демура ведет в 2013.
www.youtube.com/watch?v=k-6sPUeFtOw (со 2-ой минуты)
Так вот, если говорить в его терминах, когда взлетает интерес к информации (идем вверх в google trends), то все уже знают эту новость.
Я не думаю что нужно смотреть на trends так: вот есть 25-30, ага значит будет паника и будем расти. Сегодня посмотрел инструментов 10 — такого не увидел.
Но вот резкий взлет интереса (было 5 стало 15 или было 30 стало 100) — говорит о том, что мы на хаях.
При этом, нужно смотреть большие интервалы, от полу года/года. На днях и даже неделях, очень большой информационный шум, и связи может вообще не быть.
Но у меня начали появляться некоторые мысли, как вылавливать сильные тренды в начале их появления.