21 июля 2015, 19:11
Мои результаты за год работы
Торгую парный трейдинг с 2013 г.
Настроено больше десятка ботов на разные пары, показываю некоторые пары:
Рез.закр позиций — фактический результат сделок
Необходим депозит — необходимо, чтобы было на счете, в случае, если все пары загрузятся по максимуму (такое случается 1-2 раза в год)
Всего за год боты нарубили более 1.5 млн. Результатами доволен.
Ну и сам бот:
Настроено больше десятка ботов на разные пары, показываю некоторые пары:
Рез.закр позиций — фактический результат сделок
Необходим депозит — необходимо, чтобы было на счете, в случае, если все пары загрузятся по максимуму (такое случается 1-2 раза в год)
Всего за год боты нарубили более 1.5 млн. Результатами доволен.
Ну и сам бот:
Defroster, на начало дня 25.11 надо владеть, чтобы попасть в реестр.
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
На самом деле секретов не много, обычный парный трейдинг.
В результатах видны некоторые пары,
В скрине бота видны основные настройки конкретной пары.
Остальное — специфика технического плана.
Да еще, эти боты могут работать полностью автономно, если есть электричество и интернет. Т.е. я спокойно уезжаю в отпуск на пару недель и иногда заглядываю на сервер, через телефон. А раз в квартал перетряхиваю пары, но очень несильно.
уже рейтинг 25 наплюсовали.
Спасибо, друзья! )))
1. Подбираю схожие по экономической природе активы, например две нефтяные компании, или банковские, или индекс и компания, входящая в индекс.
2. Прогоняю историю тестером, смотрю результаты.
3. Если результаты понравились, анализирую максимальные и минимальные точки раздвижки, пытаюсь понять, что к ним привело и какие события в будущем смогут заставить отклониться раздвижку дальше этих значений. Если я нахожу объяснение и понимаю будущие риски, то настраиваю робота на эти максимальные раздвижки +небольшой запас.
4. Запускаю торговлю. Пока робот не доходить до расчетных максимумов-минимумов, он зарабатывает на небольших колебаниях, а свободные средства робот размещает, например в классическом арбитраже — продажа Si, покупка USD, т.е. процентик капает))
я подбираю более менее чтобы ноги были равны по суммк при минимальных количествах одного лота, т.к. в этой паре у меня 25 лотов макс. Поэтому, у меня 2Rn -3Gz
Если глубже посмотреть вопрос кол-ва лот одной и второй ноги,
то выяснится, что по многим парам в ТЕКУЩЕМ рынке, выгодно, когда одна нога вообще =0, т.е. это уже не парный трейдинг, а что-то типа многоуровнего маркетмейкера.
Я так торгую Мх, без пары, роботом с ноября 2014 (но тесты хороши и за прошлые годы). Итог 153 т.р., а максимально использованное ГО было разово в сумме 264 т.р., т.е. годовая доходность 75%, что выше большинства других моих пар.
При таких закономерностях, погрешность в весе ног для моей системы не критична.
Не ГО, а сумма (цена*количество фьюча)
а 25 лот по 2*Рн 3*Гз получается следующим образом:
Я решил на эту пару отвести 350 т.р.
350/13(ГО 2*Рн+3*Гз)= примерно 25, т.к. ГО меняется
я выбрал 25, и через 200р. от МА расставил 25 уровней входа вверх и столько же вниз (см. скриншрт робота)
Если бы у меня денег было бы меньше под эту пару, то и уровней было бы не 25, а меньше
А газпром-нефть у меня работает с достаточно большой раздвижкой, которая случается раз-два за два года. Тогда будет задействован весь капитал по этой паре, а пока этот капитал участвует либо в других парах, либо в инструментах с фиксированной доходностью.
Последнее время эта пара работает с загрузкой не более 50% от расчетной максимальной загрузки.
тоже торгую корреляции
скажи сколько примерно сделок выходит в год по каждой из пяти пар.
пробовал ли ты дополнять стратегию фундаментом, хотя бы выручкой?
Конкретно по этим парам, с тех дат, что там указаны:
МхSn 418 транзакций / 2 инструмента = 209 входов и выходов
RiBr 452 транзакции
RnGz 373 транзакции
Зависит от количество уровней (и денег), отведенных на конкретную пару.
Нет, никакого фундамента не используется.
а я торгую еще si/br и au/br, но с фундаменталом.
opps, сорри, я тестировал sr-br(в рубл.),
c si по моей системе не получается, там во второй половине 2014 раздвижка улетает.
Стопов нет. Рассчитано на достаточно большую историческую раздвижку, пока ее нет зарабатывает на небольших колебаниях.
Были случаи, когда раздвижка уходила далеко от запланированной, тогда принимались различные решения по изменению параметров торговли. Все решения были разные. Но часто после ухода раздвижки всегда есть обратное движение, вот им и нужно пользоваться.
Или иными словами «что используете в качестве критерия годности пары при переборе возможных весов»?
на котором прогоняю разные варианты пар с разными настройками уровней входа и выхода. При определенном опыте удается подобрать более-менее стабильные пары и параметры входа-выхода.
Сразу скажу, что на FORTSе вариантов комбинаций пар для этой системы не так много, может 10-15 макс.
1 пара брент-роснефть… это как? брент в баксах, а рося в рублях
2 пара брент-ри… оба в баксах но ри с коэфициентом 2 и делить на 1000
1.Раздвижка считается = значение брент в рублях — цена роснефти. Что в это время происходит с ценой брент в долларах робот не учитывает.
Кстати результат по этому боту за полгода самый лучший среди других ботов. Как эта пара будет вести себя дальше не могу сказать.
2. Тоже верно
Система рассчитана на достаточно большую историческую раздвижку, пока ее нет зарабатывает на небольших колебаниях.
Были случаи, когда раздвижка уходила далеко от запланированной, тогда принимались различные решения по изменению параметров торговли. Все решения были разные. Но часто после ухода раздвижки всегда есть обратное движение, вот им и нужно пользоваться.
Какие пары в основном торгуете?
Как-то так)
Во-первых желаю удачи!
Во-вторых, мне очень интересна Ваш метод.
Прошу скинуть в лс мне исходники и алгортимы для изучения. Если таковые возможности имеются ну и инструкции
я добавил практические результаты за год, кому-то будет полезно.