Wealth-lab или Amibroker? Что лучше для тестирования стратегий? Сложность языка в расчет не берём. Преимущества и недостатки.

Дмитрий Филиппов, стОит попробовать. Тоже очень мощная программа для тестирования тс. Из основного отличия от велса, амиброкер поддерживает работу с несколькими ядрами. В велсе, судя по ответам от разработчиков на их форуме, этого даже в планах нет.
Получается амиброкер в теории на многоядерных процах должен быть более производительным.
Ну и ещё в плюс производительности амиброкера то, что он на с++, что также выгодно отличает его от велса с его .net .
Сам пользуюсь велсом, но думаю о переходе на амиброкер.

Marco, что за «R.» o_О !???
Случайно не вот это www.r-project.org/?

Tony Tony, в велсе действительно всё интуитивно понятно, а в ами чтобы разобраться с интерфейсом пришлось читать доки, но планирую разобраться до конца, т.к. подкупает поддержка нескольких ядер :)
И да, в велсе тоже столкнулся с переходом в коде на младшие таймфреймы при торговле по дневкам, но с точки зрения точности тестирования это наверное единственно верное решение. По другому так точно не учесть гепы на открытии.

Tony Tony, вспомнил, победил я эту заморочку с помощью мегакостылей, но потом отказался от этой идеи, т.к. тестирование лимитками по дневкам (без работы с младшими таймфреймами) некорректно.
Постараюсь примерно описать как это было (могу где-то ошибиться, но в целом подход именно такой, и он работает)
Именно по цене выставления BuyAtLimit сработает если цена открытия выше цены выставления заявки.
К примеру, если открытие дневки произошло ниже лимитки, а потом дошла до заявленной нами в лимитке, то заявка BuyAtLimit сработает на открытии по маркету, т.к. это даже ещё лучшая цена (ведь велс официально не должен знать, что потом цена на этом баре может пойти выше, ведь может и не пойти). Чтобы в данном случае заявка сработала именно по той цене, по которой мы её выставили, нужно ставить заявку BuyAtStop.
Но в этом случае мы должны быть уверены, что после открытия цена дойдёт до нашей цены, т.е. мы перед выставлением заявки должны «заглянуть в будущее», т.е. в зависимости от OHLC бара принять решение, какую заявку выставить.
Со стоп ордерами по такой системе похожие заморочки. А чтобы «перевернуться на одном баре»… В общем простой код из-за такого подхода распух настолько, что переход на младшие таймфреймы и работа с ними представляется теперь очень простым и единственно верным решением.

Alex Hurko, если multicharts на том же с# и при этом быстрее велса, то имеет смысл попробовать, спасиб за совет!