Сегодня мы прошли USDRUB VOL KICK ASS (30.10.2014)

Вола в нац валюте неуклонно снижается (нижний график). Снижение идет и в реалайзд и в опционной воле.

Сегодня мы увидели отметку 15 на АТМ воле. Последний раз такое было более 8 месяцев назад.
Напомню, что до 30 октября 2014 мы торговали волой 6-10% в USDRUB. Потом был период безумия, когда вола поднималась выше 50%. Но началось все именно 30 октября:

когда курс доллара за день упал на 5%, а на следующий день вырос обратно. Вола взорвалась.
Сейчас мы дошли до уровней, предшествующих событию «vol kick ass».
Интересно, что будет дальше?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы волатильность USDRUB

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

170

1 381

с 18 июля 2011

18 Комментариев

FrBr
20 июля 2015, 13:12
если упадем то круто будет — меня из шортов выпустят
0
Antigel
20 июля 2015, 13:18
а должен ли вообще быть взрыв волы? может переходим в режим низкой волы надолго?
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  20 июля 2015, 13:22
  Antigel, может. какое-нибудь внезапное событие может ее опять взорвать
  0
  - FrBr
    20 июля 2015, 13:25
    Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, я ожидал что под минфиновские офз вола возрастет — но там объема не дали
    0
  - Antigel
    20 июля 2015, 13:32
    Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, согласен но может хватит уже внезапных событий и мы возвращаемся в нормальное русло?
    0
    - qaz trey
      20 июля 2015, 13:34
      Antigel, в сентябре фед ставку повысит нефть по бренту уйдет на 45 и будут горки по новой
      0
Ruscash
20 июля 2015, 13:26
так лето же
+1
goose hiddink
20 июля 2015, 13:40
VOL KICKASS 2 IS COMING UP.
LOCK THE WINDOWS CLOSE THE DOORS, PUT ON YOUR BEST SHORTS!!!
0
qaz trey
20 июля 2015, 13:43
Хороший клей на 57 рублей… держит крепко
+1
- FrBr
  20 июля 2015, 13:48
  dr_petruny, угу прям бермудская поддержка — на ней и шорты и лонги исчезают =)
  0
maxidgan
20 июля 2015, 13:54
Рост бакса полюбе, в район 62!
0
spr
20 июля 2015, 13:57
Олег, прошу прощения за вопрос не по теме: Можете ли поделититься внутридневными данными по USDRUB_TOM с 2010 по 2014 год? Нигде не могу найти=(
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  20 июля 2015, 13:59
  spr, у меня их тоже нет. сорри
  0
  - Сергеев Петр
    20 июля 2015, 22:15
    Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, Олег, подскажите, что это за платформа у вас на картинках?
    0
    - Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
      21 июля 2015, 00:14
      Сергеев Петр, Amibroker — dark, R+Shiny — white theme
      0
- ch5oh
  20 июля 2015, 14:42
  spr, купить на бирже?
  0
П М
20 июля 2015, 15:11
30 октября помню хорошо. отправились к праотцам 80% счёта за час. т.к. робот только по итогам часа тогда работал.
благо всё вывел оттуда в сентябре, оставалось 250т.р. только.
но с полтосика потом за месяц всё отыграл обратно.
что будет дальше не знаю, но трендовики в Si уже явно застоялись. копытами бьют.
0
Rucobor
20 июля 2015, 20:46
цо-то бенде…
0

Читайте на SMART-LAB:

⛽️ Юаневые облигации «Газпрома»: премия к ОФЗ и защита от ослабления рубля

🔹 Ориентир по ставке купона составляет 8,25-8,50% годовых . Кредитный рейтинг «Газпрома» такой же, как у гособлигаций — ААА, при этом бумаги предлагают хорошую премию — около 200 б.п. к выпускам...

ВТБ Мои Инвестиции

15.05.2026

Самый подробный разбор отчета БАЗИСа из всех, которые вы могли прочесть + что я нашел!!!

Что я сделал? ✅Просмотрел вебкаст с менеджментом ✅Изучил пресс-релиз ✅Изучил отчет за 1 квартал ✅эфир с Ириной Диденко у Максима Орловского ✅Изучил databook.xls компании ✅Интервью...

Mozgovik

15.05.2026

Невысокий дивиденд Сургутнефтегаза был ожидаем

Котировки обыкновенных акций Сургутнефтегаза в ходе торгов 15 мая растут на 0,1%, до 19,53 руб., а привилегированные акции падают на 2,05%, до 40,36 руб., при умеренно негативной динамике...

Freedom Finance Global

15.05.2026

Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 9,49 млрд руб. (-1,5% г/г) 👉Операционные расходы — 5,76 млрд руб. (+1,2% г/г) 👉Операционная прибыль —...