20 июля 2015, 08:40

А кто-нибудь пробовал применять методы экстраполяции в трейдинге ?

Изучал ли кто-то этот вопрос? Применяли ли полиномы Лагранжа, сплайны, ряды Фурье и прочее? Каковы результаты? Увеличивается ли мат.ожидание? Или результаты такие же, как и от простой скользящей средней?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Дмитрий - Челябинск

Челябинск

1 012

с 10 ноября 2014

17 Комментариев

Kaiman
20 июля 2015, 09:03
Фурье точно делали.Результат 50 на 50.
+1
Alexander Osipov
20 июля 2015, 09:24
нет. Конечно никто не применял полиномы Лагранжа, сплайны, фрактальный метод, ряды Фурье и математический аппарат для торговли. Никто не получал за это Нобелевских премий. Никто не строил на основе мат. аппарата различные индексы и стратегии. Вы будете первым. Ура.
0
Marco
20 июля 2015, 09:25
Не тратьте время, рынки случайны. Все перечисленное вами предполагает наличие зависимости от предыдущих значений. В действительности такой зависимости нет. («Нет никакой ложки, Нео...» ©) Отсутствие зависимости доказывается отсутствием автокорреляции в ценах отдельно взятых инструментов. (Наиболее продвинутые товарищи могут еще сделать тесты рядов на long memory примерно с тем же результатом...)
0
- buyandsell-ru.com
  20 июля 2015, 11:11
  Marco, прикольно) а вы что делаете на рынке так долго если они случайны?
  0
  - Marco
    20 июля 2015, 14:29
    buyandsell-ru.com, торгую. :)
    0
    - buyandsell-ru.com
      20 июля 2015, 14:33
      Marco, с благотворительными целями? :)
      0
      - Marco
        20 июля 2015, 14:54
        buyandsell-ru.com, отнюдь. :)
        0
Translator
20 июля 2015, 09:46
Все индикаторы, построенные на тех или иных формулах усреднения тех или иных рядов цены, есть ни что иное, как экстраполяция прошлого поведения цены в будущее.

0
Ильфат Искандеров
20 июля 2015, 09:47
Если стопы ставить и плечи не брать то даже наблюдение за задёрнута-отдёрнута занавеска у соседки напротив положительное матожидание даёт, на среднесроке есс-но:)
0
ves2010
20 июля 2015, 09:53
Делали неоднократно и пытались продавать как грааль
+1
Schetprofits
20 июля 2015, 11:16
Я сейчас торгую по Фурье.
Отлично ловит развороты.
Много чего пробовал применять для прогнозирования в том, числе и то, о чем Вы спрашиваете.
Степенные ряды, ряды Тейлора, Лагранжа, Фурье для экстраполяции и интерполяции.
Всё отсеял — работаю только по Фурье.
Лучше все самому попробовать — это в принципе недолго, если в математике и программировании разбираться.
---
Я тоже искал на смарт-лабе кого-нибудь, кто работает с рядами Фурье, но никто не отозвался.
0
- Simix
  20 июля 2015, 11:45
  Schetprofits, Делали уже многие. Но вы же понимаете в среднем масштабе времени это бесполезно.
  Фурье описывает периодические функции — это либо автоколебания после импульсов на тиках и минутках. Либо глобальные циклы на дневках и недельках.
  Но тики — это ближе к HFT а большие циклы и так видно невооружённым глазом, да ждать месяцами невтерпёжь. В прочих случаях это такой же чудо индикатор как и RSI — повезёт/неповезёт.
  +1
  - Schetprofits
    20 июля 2015, 11:59
    Simix,
    Вы не первый на смарт-лабе, который выражает сомнение в возможностях рядов Фурье.
    Почитайте мои предыдущие ветки, в которых шло обсуждение этого вопроса.
    Хотя бы, например:
    smart-lab.ru/blog/259514.php — здесь прогнозы, которые на 100% сбылись.
    smart-lab.ru/blog/256700.php
    ---
    Я могу обсудить только конкретные вопросы.
    Обсуждать возможности рядов Фурье вообще и философствовать на эту тему нет смысла.
    0
    - Дмитрий - Челябинск
      20 июля 2015, 13:20
      Schetprofits, только эти 2 прогноза сбылись? А в течение года как?
      0
      - Schetprofits
        20 июля 2015, 14:24
        Дмитрий — Челябинск,
        я по Фурье только три месяца торгую.
        Пока все развороты сбываются на 100%.
        Только у меня там не просто формулы ряда.
        Я сам доработал метод до точного определения моментов разворотов.
        Если просто раскладывать в ряд Фурье на синусоиды и экстраполировать, то результата не будет.
        Там надо глубоко копать — вплоть до уравнений математической физики и выводить свои формулы.
        Тогда будет результат.
        
        0
        Simix
        20 июля 2015, 17:03
        Schetprofits, Жаль, а я хотел пофилософствовать. Ну ладно, хочу лишь отметить что математическая физика здесь действительно уже ближе к теме. И если Вы пошли в этом направлении, тогда респект. Я начинал исследовать автоколебания, вынужденные колебания, АЧХ на импульс и прочее такое, но задора не хватило.
        +1
        Schetprofits
        20 июля 2015, 23:02
        Simix,
        можно и пофилософствовать — я и сам люблю порассуждать о разных методах и закономерностях.
        Только в рамках вежливости и приличий.
        А то некоторые пытаются с распальцовкой вести философские разговоры.
        ---
        Автоколебаниями и вынужденными колебаниями и я занимался — отсюда и работа с рядом Фурье.
        Так что Вы были на правильном пути.
        Вам осталось пройти всего чуть-чуть, чтобы создать систему прогнозирования.
        В свободных и вынужденных колебаниях есть весь аппарат для вывода формул для прогнозирования.
        Вы на каком этапе исследований остановились?
        0

Читайте на SMART-LAB:

🤝 Европлан: оферта №2

Акции лизинговой компании подскочили на 5%. Аналитики МР разбирают, что происходит. ❓ Что случилось? Альфа-банк объявил о второй оферте миноритариям по выкупу акций Европлана В...

Market Power

07.05.2026

BRENT: рынок остается пленником ближневосточного противостояния

Нефть снова резко выросла до последних максимумов, однако не сумев преодолеть барьер, каждый раз сдерживающий попытку роста, снова отскочила вниз. После последнего спада состоявшийся рост текущего...

Tickmill

07.05.2026

Страховой рынок по итогам 2026 года может увеличиться на 5–7% г/г и достигнуть 4,2 трлн руб.

Хотели поделиться свежим обзором «Эксперт РА». По мнению аналитиков, сборы российских страховых компаний по итогам 2026 года могут увеличиться на 5–7% и достигнуть 4,2 трлн рублей. По...

Ренессанс страхование

07.05.2026

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...