Решил бросить UT Challenge

Доброго времени дорогой читатель!
Завтра я не выйду на работу, т.е на торговлю.
            Я не нажал кнопку сдаться, меня не выкинуло по дневному или общему лимиту по конкурсу и мне конечно еще чуть-чуть жаль 20ки которую я уплатил. Но я решил уйти ПОБЕДИТЕЛЕМ. Победителем самого себя. Причина до банальности проста. Исходя из рисков предусмотренных конкурсом я не смогу в этот раз получить ожидаемого преимущества.
            Если рассмотреть все более детально, то на самом деле сделать прибыльный день в 225 рублей не представляется трудностью, однако проторгуй я даже все 20-25 дней с этим результатом, я все равно не выйду к ожидаемым результатам в 15% от депозита в 50 000, а именно 7 500 рублей на российском рынке по итогам конкурса, тем более что все таки отторговать 100% дней с таким результатом может не получиться, будет внутри давить психология что я должен закрыть КАЖДЫЙ день в плюс.
            Вообще, правды ради надо сказать что любой результат вероятнее всего получить путем перемежающихся положительных и отрицательных сделок. Ну и конечно нужно упомянуть о прописных истинах чтобы среди положительных сделок были и СИЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, а чтобы среди отрицательных НЕ БЫЛО СИЛЬНО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ, на то стоп-лосс и придуман. И все же вероятность закрыть весь в конкурс в ПЛЮС остается, тем более что прошла только одна торговая неделя. Но какова ВЕРОЯТНОСТЬ получения ОГРОМНОЙ прибыли в ОДНОЙ конкретной сделке, каковая вероятность решения всех финансовых трудностей стратегии в одной сделке,  и ВСЕЙ КОМПЕНСАЦИИ убытка, в т.ч. исторической просадки в одной сделке. Безусловно МАЛА. Я решил не испытывать удачу. И доверить все холодным расчетам.
            Если дневной лимит у меня 1 000 рублей, значит исходя из своего принципа максимум 3х сделок в день остается ~300пунктов на инструмент на сделку. Если предположить что это будет Фьючер РТС то стоп д.б. >= 300 пунктов с учетом проскальзывания, можно ли найти такие сделки на графике? Можно! Но с учетом того, что депозита хватит под 3-4 контракта ГО, а соблазн загрузить депозит по полной в каждой сделке имеется, стоп смещается к 100-80пунктам, и по сути такой стоп переходит в зону шума, а никак не нормального стопа. В этой связи, кстати говоря было выгодно выигрывать конкурс, когда депозита хватало только на один контракт, другой вопрос что итоговый результат мог бы быть и не достигнут при таких требованиях по ГО. Теперь о всеми любимом Фьючерсе на Доллар, сделки со стопом 80 и даже 40пунктов вполне реальны! Но… волатильность не та, что раньше, все же таки рынок верно и медленно но успокаивается. И значит прибыль в одной сделке может быть не так уж и велика. А значит опять вероятность достижения итогового результата для меня уменьшается. Вполне объясним тот факт, что в предновогодние Челенджи победители появлялись как грибы после дождя, еще бы, на такой то волатильности.
           И все же мысль моего поста простирается гораздо дальше. Прекрасно понимая как работает сам механизм построения торговых систем, мне не хотелось бы ставить свою торговую стратегию в зависимость от ОДНОЙ или ДВУХ-ТРЕХ сильно положительных сделок, многие могут мне возразить, дескать на этом построена карьера многих успешных трейдеров, вот они работали-работали, а потом КАААК ЗАРАБОТАЛИ. Думаю что в некоторых случая продолжение было — а потом КАААК СЛИЛИ. Речь не об этом, возможно я не прав и не было у них такой концовки. В любом случае у каждого свой путь и я выбираю свой. Я хочу протестировать другую систему, которая будет прежде всего давать стабильный прибыльный результат на любом типе рынка, на любом инструменте и на любой ФАЗЕ рынка. Условно конечно. Всякое может быть. Хотя… Хэдж-фонд Эдварда Тропа в 2008году заработал 18%, тогда когда ВСЕ ПОТЕРЯЛИ. (ист. Джеймс Уэзеролл «Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого»).Ну да ладно.
            И конечно мне хочется пройти Челендж но с адекватными для свой системы рисками. Пойду и займусь историческим тестированием.

 Как то так дорогой мой читатель!