USDRUB_TOM today's bubble chart

Построил в R пузырьковую диаграмму всех сделок USDRUB_TOM. Объемы до 50 лотов — выкинул, свыше 10000 сделал 10000 (а вдруг, чтобы не портили масштаб, можно и меньше поставить границу сверху).
Размер пузырька и его alpha-фактор отражают объем сделки, цвет — направление.

Есть ли практическая польза от данного графика — какие мысли?

USDRUB

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

166

1 381

с 18 июля 2011

19 Комментариев

Фыва
16 июля 2015, 19:14
с 15:20 кто-то хитрый и большой лил периодически по 30-45 млн. долл в стакан до 17:56
+2
- flextrader
  16 июля 2015, 20:49
  Фыва, Некрасов forever, словом
  +1
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
16 июля 2015, 19:18
с 11 до 12 тоже была серия продаж
+1
- flextrader
  16 июля 2015, 21:06
  Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, там показательный пример классической разгрузки, или наоборот)) — завтра увидим, но, имхо, наша русская вечерка в рубле седн без всякой локальной морфологии, все двигло в рамках глобального медленного задира dxy на вчерашнем спиче Иеллен.
  аналогично могли бы развиваться события год назад, если б на следующий день не случилось санкций
  +1
Стас Бржозовский
16 июля 2015, 19:43
Олег, что такое альфа фактор? Навскидку ничего не видно вроде на графике
+1
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  16 июля 2015, 19:55
  Стас Бржозовский, интенсивность цвета
  +1
  - Стас Бржозовский
    16 июля 2015, 19:59
    Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, цвет ладно, я просто в курсе сути термина
    0
Krylik_tm
16 июля 2015, 20:01
Чем больше кружок, тем больше стопов поснимало ))
0
flextrader
16 июля 2015, 20:56
доступна хистори?: надо строить сент., октябрь 2014 и июн… июл — любопытно было б взглянуть. у самого последний профиль — авг., дальше уже декабрь))
0
П М
16 июля 2015, 21:59
а какой смысл в таблице всех сделок имеют «купля» и «продажа»?
ведь у каждой сделки два участника. и купля и продажа.
или определяется по участнику с бОльшей заявкой?
0
- skatino
  16 июля 2015, 22:08
  ПBМ, кто первый заявку выставил того и сделка… продавец или покупатель
  
  +1
  - П М
    16 июля 2015, 22:24
    skatino, интересно, но не слишком понятно что из этого следует. по идее ведь цена идёт против того кто выставил первым.
    если я влепил 10 на продажу по 10, и оно сразу исполнилось, значит кто-то успел раньше выставить на покупку. будет зелёный кружок. иначе если не исполнилось, значит цена хуже, допустим 9. и ко мне её должны сдвинуть покупатели.
    
    видимо всё действительно просто. если большой красный кружок, значит продавали много. никакого другого двойного смысла.
    0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  17 июля 2015, 10:44
  ПBМ, признак сделке дает заявка которая привела к сделке. если был бид и по нему ударили — будет продажа. и наоборот, когда стоял оффер, который снесли покупкой — будет купля
  0
Михаил Васин
16 июля 2015, 22:34
Практического использования никакого. Но поглядеть приятно.

Хотя

Оформи это в виде проги и околорыночи семинарь и чему нибудь учи придёт со временем.
0
DenisMuhin
16 июля 2015, 22:58
Если график из АТАСа, то данные кружки должны обозначать собранные в одно целое, по времени в миллисекундах, сделки «по рынку». Т.е. это либо стопы, либо работа крупного игрока с целью продавить рынок.
+1
r0man
16 июля 2015, 23:36
Со спредом и объемами по уровням стакана будет выглядеть еще приятнее. Тоже делал такую диаграмму в R для себя. Еще в можно анимацию прикрутить.
+1
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  17 июля 2015, 10:47
  r0man, а скринчик можно?))
  0
  - r0man
    17 июля 2015, 11:33
    Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, например smart-lab.ru/blog/251128.php
    0
Фыва
17 июля 2015, 12:11
Позову-ка я специалиста по баблам Spekyl
0