13 июля 2015, 14:47

Разница в таймфреймах

Принято считать, что движение цены подвержено одним и тем же техническим (математическим) законам на всех таймфреймах. То есть на М5 движение цены ничем не отличается от движения цены на D1. Единственное, что допускается, так это некоторый шум на младших таймфреймах, который, впрочем, нисколько не отменяет самих принципов движения цены.
Не могу определенно утверждать, но возможно это совершенно не так.
Я все больше убеждаюсь, что законы движения цены на младших таймфреймах не то что отличаются от законов движения цены на старших тайфреймах, но они принципиально разные.
Граница изменения этих законов, на мой взгляд, находится на переломе Н1 и Н4. То есть, на Н1 действуют еще «младшие» законы, а на Н4 — уже «старшие». Я пока не могу точно объяснить разницу этих принципов, но для меня она уже очевидна и она глобальна.
Может кто-то пояснить или развеять этот вопрос?

таймфреймы

Олег Дорфлингер

Львов

677

с 10 февраля 2015

25 Комментариев

Дар Ветер
13 июля 2015, 14:57
Попытки научить дураков это как попытки остановить миграцию лосося к смерти или прыжки леммингов с обрыва. Это борьба с природой. Природу нужно уважать и жить в гармонии с ней. Дурак и его деньги должны расстаться.
+9
- Олег Дорфлингер
  13 июля 2015, 15:01
  Дар Ветер, не совсем понял, вы о чем?
  0
  - Дар Ветер
    13 июля 2015, 15:35
    Олег Дорфлингер, да к тому, что зачем писать простыни с практическими аспектами разных инструментов и разных таймфремов если «специалисты» придут и растусуют что нет никакой разницы ни в чем. Вот уже один и засветился. Еще придут.
    +1
- Александр Хлопков
  13 июля 2015, 17:06
  Дар Ветер, есть такое дело, но попытки будут вечными, потому что число дураков бесконечное ©
  0
  - Дар Ветер
    13 июля 2015, 19:47
    Александр Хлопков, да мне лично все равно что кто то в интернете не прав
    0
Андрей Старков
13 июля 2015, 14:59
Согласен. В разных тайм-фреймах разные участники, с разными целями и соответствующим ММ, соответственно, они могут создавать некие контртренды в рамках своего тайм-фрейма.
+6
- Шура Балаганов
  13 июля 2015, 15:04
  Андрей Старков, лучше и больше не скажешь
  +1
Николай Скриган
13 июля 2015, 15:17
Процесс изменения цены один.
Различные таймфреймы — это просто разные точки зрения на этот процесс. Это нужно понимать, чтобы вы ни делали.
Нет отдельного рынка для графика М5 и для графика Н1 и т.д.
+3
moroz
13 июля 2015, 15:34
Часовик — 4-х часовик — это одно и то же — это рабочая сессия — рынок идёт семимильными шагами к цели и проходит пару фигур
5-минутка — цели совсем маленькие — коррекция — если только
Но — точка разворота может случиться внезапно
+1
- Николай Скриган
  13 июля 2015, 16:10
  moroz, разворот он и в Африке разворот.
  Если вы рассматриваете рынок, как единый процесс, то у вас сразу возникает понимание, что означает то или иное движение.
  Если смотреть на отдельные тайм-фреймы, то возникает ситуация, когда за деревьями не видишь леса и сути происходящих процессов. А суть в том. что на рынке одновременно существует множество трендов, различных по амплитуде и направлению.
  Тайм-фрейм обладает фильтрующими свойствами подчеркивая (выделяя) один-два из этих трендов и игнорируя все остальные. Чем больше интервал т/ф, тем больше амплитуда и длительность выделяемых этим т/ф колебаний рынка.
  +2
  - aka
    13 июля 2015, 16:48
    Николай Скриган, имхо прямо в словарь (faq и т.п.) просится ваш пост… спасибо…
    +1
- Александр Хлопков
  13 июля 2015, 17:06
  moroz, На разных терминалах по разному, смотря у кого во сколько 4Н свеча начинается.
  0
  - Николай Скриган
    13 июля 2015, 19:07
    Александр Хлопков, соответственно и паттерны разные. Стоит задуматься над тем, использовать ли свечной анализ?
    0
$Multifractal$
Multifractal
13 июля 2015, 15:35
На D меньше истории чем на H4. На H4 меньше свечек чем на H1. И т.д. Создается иллюзия, что они стабильнее и ведут себя по-другому. На самом деле это не так. Там просто меньше волатильность. А количество кидалова там такое же. Нужно пару десятков лет истории, чтобы в этом убедиться.
0
Жук Скарабей
13 июля 2015, 15:37
закон один- а его влияние на цену — разные.
Если на М5 показалась модель разворота- жизнь ее не более 5-10 минут, есна Н1- не более 1-3 часов… На Н4-ну день-два максимум...
н еделях модель раворота живет намного дельше две-три недели… а принципы движения, формирования цены-одинаковы.
+1
SuperStarr
13 июля 2015, 16:22
А вы в курсе, что есть гафики без тайминга вообще?
0
- Олег Дорфлингер
  13 июля 2015, 16:25
  SuperStarr, в курсе, но не использовал.
  0
  - Дмитрий М
    13 июля 2015, 16:57
    Олег Дорфлингер, и в чем на ваш взгляд та принципиальная разница на мелких и больших тф?
    0
    - Олег Дорфлингер
      13 июля 2015, 17:09
      Дмитрий М, я ж говорю, объяснить толком не могу, но все движение, и тренды, и коррекции, и скопления, происходят совершенно по-другому. ХЗ, это как прийти или в прокуренный кабак или в дорогой ресторан :) Вроде и там и там пьешь и ешь, но по-разному :)
      +1
SergeyJu
13 июля 2015, 17:36
Я знаю два объяснения.
1. Времена суток не одинаковы. Например, с 23-50 по 10-00 следующего дня фортс не торгует. Этот разрыв имеет разное влияние на разные таймфреймы. Для енд-оф-дай систем его вообще как бы нет.
2. А.Г. в свое время выкладывал корреляционный анализ младших таймфреймов на российских акциях. Если грубо, на таймфреймах быстрее 15 минут господствует контртренд, медленнее — тренд. Даже если человек торгует на минутках, но средняя длительность удержания открытой позиции, скажем, день, он по преимуществу будет использовать трендовые методы. А схвати-удрал более склонны к контртренду. Причины объективны.
+2
- Кот Матроскин
  13 июля 2015, 21:43
  Умные люди уже все научно разложили
  smart-lab.ru/blog/38934.php
  На больших таймфреймах живет тренд, а на малых — контртренд
  
  0
Lukasus
13 июля 2015, 21:50
just Law of large numbers
0
Андрей Литвинов
14 июля 2015, 00:32
для меня разница в закрытии бара/свечи: на дневном графике єто в большинстве случаев достаточный сигнал; на младщих єто в половине случаев ничего не означает. хотя я не отбрасываю тот факт что есть еще и разные инструменты, со своими особыми динамиками (сравнить например форекс и какую-то спокойную техничную акцию с найса).
0

Читайте на SMART-LAB:

Три январских дивидендных гэпа: когда акции закроют ценовой разрыв?

За дне неполных недели января 2026 г. произошло несколько значимых отсечек: 5 января был последний день торгов с дивидендами акций ИКС 5, а 9 января — акций ЛУКОЙЛа и Роснефти. Оценим сроки и...

БКС Мир инвестиций

09:09

Не оливье единым: итоги 2025 года и новая иерархия на рынке готовых салатов

Российский рынок готовых салатов в 2025 году продемонстрировал смену лидера: традиционный фаворит «Оливье» уступил первое место «Сельди под шубой», показав при этом самое значительное подорожание...

Газпромбанк

14.01.2026

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...