РАЗВЯЗКА: Можно ли заработать когда рынок не прав

В пятницу я предлагал рассмотреть такую торговую возможность

На данный момент ситуация по Греции сильно ухудшилась но рыба еще бьет хвостом об лед и мне кажется до 9-30 когда откроется опционный деск может пройти какой то позитив, даже фальшивый, который испортит результат. Поэтому думаю будет безопаснее захеджировать позицию сделав ее дельта-нейтральной купив 1 фьюч дакс чтобы занейтралить купленные в пятницу 15 опционов 11000 страйка, путы.

 

Сам не знаю что из этого получится — посмотрим. Идея одновременно закрыть все части конструкции в 9-30 на открытии опционного деска.
Уже ясно что эта сделка не будет очень прибыльной, но потенциал что-то заработать вероятно все же есть. Более предпочтительно было бы не хеджировать позицию вовсе и закрыть ее по рынку в 9-30. Держать дольше не имеет смысла учитывая тета-распад и то, что без очередной «бомбы» вега будет только падать. Можно быть было бы лучше продать фьючи на VSTOXXX вместо покупки дакса, но я просто эту тему пока еще не изучил хорошо. Там тоже не все просто.

Не забывайте — трейд гипотетический и призван оценить возможности таких сделок. Почему я это не торгую лайв? Наверное потому, что не уверен, что такие сделки прибыльнее моих внутридневных сделок. Так что этот ситуационный трейдинг хотя и инересует меня концептуально, но направлен скорее на саморазвитие и поддержание интереса к свинговому и опционному компоненту, нежели как актуальное руководство к зарабатыванию денег. Я с вами предельно честен.

Выводы из трех гипотетических сделок, последняя из которых была корректно исполнена на демо:
1. Опционы реально помогают торговать с фиксированным риском и являются хорошим инструментом для свинг-трейдинга и отработки сценариев когда рынок полностью оценивает вероятность какого-то события исход которого совершенно не ясен. Это как кто-то играет с вами в монету и ставит 90 долларов на то что выпадет орел, совершенно очевидно, что стоит сыграть, если его прибыль и ваш убыток в случае орла составит 10 долларов
2. Конкретно в случае Греции и трех моих сценариев — не было ни одной потери. Первый сценарий дал прибыль порядка 4 к 1, второй — бу но в случае хеджирования дал бы прибыль 2 к 1, третий без хеджирования дал бы потерю 70% премии но с хеджем вышел чуть лучше бу. Связано с тем, что опционы на дакс открываются довольно поздно утром и рынок успевает отыграть новости другими инструментами
3. Стоит ли так торговать? Зависит от того нет ли у вас лучших и более контролируемых возможностей. У меня они есть поэтому пока не вижу смысла продолжать это. За неделю у меня возникает 10-15 четких и понятных ситуаций с прибыльностью 1-5 к 1 и винрейтом 50-60%. Сделок коротких по времени с минимальным риском новостных бомб и прочих неликвидных ситуаций. Мое видение по трейдингу заслуживает отдельного поста, но в кратце — нет задачи взять большую часть движения или отыграть сценарий. Есть задача взять прибыль с минимальным риском. Если я возьму 10% движения но факт наличия движения сведет риск до минимума и даст высокий шанс заработка — я только счастлив. Моя стратегия в теперяшнем не самом оптимизированном под объем варианте позволяет загрузить ее так, что прибыльность составит до 1М евро в год. Этого за глаза даже на дальнюю перспективу, хотя конечно можно и значительно доработать и торговать больше инструментов. Но пока — зачем? Всем удачи.