30 ноября 2011, 16:57
Ценная подборка №22. Постулаты системного трейдера
1. Единственной объективной информацией на рынке являются прошлые цены. Поэтому основой не интуитивной торговли могут быть только устойчивые закономерности в ценах или их преобразованиях.
2. Так как строго математически получается, что доходность любой самофинансируемой торговли (т. е. без ввода-вывода средств в течении торгового периода) зависит только от относительных изменений цен, то поиск устойчивых закономерностей надо вести прежде всего в рядах этих изменений или, по крайней мере, закономерности, выявленные на самих ценах, должны свидетельствовать и о наличии закономерностей в относительных изменениях цен, которые бы давали положительное среднее доходности самофинансируемой торговли.
3. Устойчивые закономерности могут быть только в относительных изменениях цен активов, в ценообразовании которых постоянно принимает участие большое количество различных трейдеров, т. е. в ликвидных активах и на сравнительно длинных тайм-фреймах («часовки», «дневки», «недельки» и т. д.).
4. В рядах относительных изменений цен присутствуют периоды, когда среднее изменение постоянно и отлично от нуля, однако продолжительность этих периодов априори непредсказуема. Также на этих периодах предполагается и постоянство стандартного отклонения (дисперсии) относительных изменений цен. Автор: Александр Горчаков
2. Так как строго математически получается, что доходность любой самофинансируемой торговли (т. е. без ввода-вывода средств в течении торгового периода) зависит только от относительных изменений цен, то поиск устойчивых закономерностей надо вести прежде всего в рядах этих изменений или, по крайней мере, закономерности, выявленные на самих ценах, должны свидетельствовать и о наличии закономерностей в относительных изменениях цен, которые бы давали положительное среднее доходности самофинансируемой торговли.
3. Устойчивые закономерности могут быть только в относительных изменениях цен активов, в ценообразовании которых постоянно принимает участие большое количество различных трейдеров, т. е. в ликвидных активах и на сравнительно длинных тайм-фреймах («часовки», «дневки», «недельки» и т. д.).
4. В рядах относительных изменений цен присутствуют периоды, когда среднее изменение постоянно и отлично от нуля, однако продолжительность этих периодов априори непредсказуема. Также на этих периодах предполагается и постоянство стандартного отклонения (дисперсии) относительных изменений цен. Автор: Александр Горчаков
сегодня ожидаем: Отчет МСФО за 9 мес 2024 года
см. календарь по акциям
Инвестировать Просто, чет заваливаться начал этот флоатер
Роман Бабанин, ну всё это допка :)
greedy_gnom, Любопытная логика, но акция же не товар сам по себе, а в привязке к конкретной компании.
При инфляции хорошая картошка дорожает, а гнилая не особо)
Роман, 24,8 же был на 24.09.2024. Откуда информация про 43,8?
Орешник чудо сотворил,
Охоту лезть в ЕС отбил
Падать, нет, рушиться какахе…
Московская Биржа 9М2024 МСФО: разбор отчёта, прогноз дивидендов. Московская биржа представила финансовые результаты по МСФО за 3Q24 и 9М24. На графике ниже визуализированы все доходы и расходы компани...
23:38
Бекас, Про атомные станции забудем… Ей богу весело… каклёнок.
Paul Smith, вроде читала, что можно будет продавать внутри евроклира. хз. ничего в этом не понимаю
и на сравнительно длинных тайм-фреймах («часовки», «дневки», «недельки» и т. д.).
А то наверное фрактальщики и эллиотчики могут послать вас куда подальше :-)