29 июня 2015, 16:19
Математика на службе трейдера - мой вебинар в Финаме
Qualified Lawyer, да, я тож немного. ну это одно и то же, по мне. это всё ликвидно.
вот держать на текущем в рос.банке — это будет нет у тебя валюты вообще.
а USDT и наличный — одинаково полез...
Остап1978, это пример лютого плюрализма в одной отдельно взятой голове…
Чудеса, рубль 108, Сургут на месте🤭
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠,
Речь, конечно, достойная.
Но слишком эмоциональная.
Я бы ее оставил для части руководства, которое определяло вектор развития страны.А называть врагом человека, котор...
20:21
Alchemist01, — за толпу.
Максим Саратов, не отказал, а озвучил свою позицию...
А решать вопрос ему, если что…
Юрик продал годовую инфляцию физик купил недельную :))
На вечерней физикам еще и раздали
Дельта кредит банк который купил Росбанк, их облигации тоже является облигаций Росбанк? Условия какие? Они торгуют по 82 процента
Ольга Тимченко, К концу сессии призадумаюсь) спасибо)
Когда спрашивают, почему за куриные яйца вместо 50 вынуждают платить 150 — это потому, что курс доллара такой… Причем тут курица и биржа? Она эту валюту жрет и потому бастует? Или чубайс нас и оттуда ...
Вебинар был 2 июня, просто я только сегодня нашел запись на ютубе для просмотра без регистрации на сайте Финама. С регистрацией на сайте Финама эта запись была доступна 3 июня.
Только в ФСБ я никогда не работал :). Потому что сначала это было КГБ, потом ФАПСИ, а из последнего уволился до того, как его передали в ФСБ.
Вероятностное пространство — это сигма-алгебра с вероятностной мерой. Мы считаем не вероятностную меру (как правило, точно ее никто не знает), а ее оценки.
А изображение с Р+, Р-, Р0 — это иллюстрация к закону арксинуса для случайного блуждания.
Но при этом, для последовательных событий известна статистика, что:
если предыдущее событие было А, то вероятность того, что следующее будет А — 0.5, а если предыдущее было Б, то вероятность того, что следующее будет Б — 0.2.
Как рассчитывается вероятность для последующего А и Б, при известном предыдущем? Вроде сложение вероятностей зависимых или независимых событий здесь не подходит? Или ошибка изначальна в постановке вопроса?
1. Последовательность события явно зависима.
2. Можно взять модель конечной цепи Маркова с матрицей переходов
АА и АБ — 0,5
БА — 0.8 ББ — 0.2
Она невырождена, значит устойчивым распределением вероятностей А и Б в будущем будет собственный вектор этой матрицы.
Я ознакомился с Вашим вебинаром «Математика на службе трейдера». Мне Ваш поход показался достаточно интересным. Вы используете Кусочно-линейную модель тренда. Вы предлагаете использовать индикаторы: направления движения, размаха, трендовости на случайно отрезке (куске стационарности). У меня вопрос: Каким образом можно идентифицировать скачкообразное изменение свойств ряда (Начало нового куска)?
Вот к примеру я попробовал разобрать цены по инструменту на такты. У меня получился ряд из 120 тактов. Возможно ли внутри такого короткого промежутка идентифицировать изменение свойств и отреагировать на них? Как это можно сделать?
Далее я построил все возможные ряды тактов (в моем случае получилось около 1000 рядов) по истории инструмента на одном временном отрезке и сравнил ряды между собой. Сравнение показало, что ряды имеют отличные свойства, так на моем отрезке получилось более 60 000 тактов. 75% рядов были антиперсистентны, а 25% были персистенты. Таким образом на одном временном отрезке могут существовать два ряда с противоположными характеристиками персистентности и отличающиеся между собой начальными точками (причем начальные точки достаточно близко расположены друг к дугу). Как я понимаю это может говорить о наличии колебательного движения с одинаковой амплитудой на данном участке. Вы с таким явлением сталкивались?