27 июня 2015, 23:05
Опционная конструкция-оцените
Добырый вечер форумчане.
В пятницу собрал позицию, но с ошибками, начал понимать только сегодня об этом.
Поэтому вопрос созрел.
Цена фьюча на индекс ртс, текущий, 92000. лонг 50 контрактов. + взят put 95000 77шт и 97500 11 шт.
Если мы в понедельник откроемся по фьючу +6000 п.п. или -6000 п.п. Два исхода, но может и нейтрально. Для меня важен ответ при сильном движении.
Каковы мои убытки\прибыль составят.
Так как это наш рынок, то роллирование и что то еще отпадает, просто не дадут.
Вопрос к знающим людям.
Заранее спасибо за ответ.
В пятницу собрал позицию, но с ошибками, начал понимать только сегодня об этом.
Поэтому вопрос созрел.
Цена фьюча на индекс ртс, текущий, 92000. лонг 50 контрактов. + взят put 95000 77шт и 97500 11 шт.
Если мы в понедельник откроемся по фьючу +6000 п.п. или -6000 п.п. Два исхода, но может и нейтрально. Для меня важен ответ при сильном движении.
Каковы мои убытки\прибыль составят.
Так как это наш рынок, то роллирование и что то еще отпадает, просто не дадут.
Вопрос к знающим людям.
Заранее спасибо за ответ.
Читайте на SMART-LAB:
1 квартал 2026 года в РосДорБанке: старт года на «пятёрку»
По итогам 1 квартала 2026 года Банк демонстрирует уверенное следование тактике, заложенной в новой Стратегии развития до 2028 года. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года основные...
15:43
Чего ждать от Индекса МосБиржи на майских праздниках
Индекс МосБиржи подошёл к майским праздникам в состоянии широкого боковика. Общий фон остаётся противоречивым: высокие цены на сырьё и крепкий рубль, снижение ключевой ставки ЦБ, но жёсткий...
18:14
POSI: итоги первого квартала 2026 года
Друзья, представляем финансовые результаты за первые три месяца текущего года: показатели соответствуют ожиданиям менеджмента и общему плану блока продаж. При этом за счет трансформации бизнеса в...
18:00
Banifati4
На мазуте вас мало развели, поновой туда претесь? Валяйте, каждому свое ))
SP65, это точно, размотали там профессионально 🤦🏻♀️
Ну это как обычно, рывок и в задницу, пора привыкнуть...
21:37
Газ дороже на 28%.., нефть на 56%, однако говорят этого мало, т.к. кто то боится, что будет хуже и им не хватит денег для бегства из страны в какую нибудь кисельную страну где много диких обезьян..
Россияне нашли способ не платить дорогой утильсбор за авто ОглавлениеСтарые дизели в новой реальности: как россияне объявили охоту на Mercedes и BMW 30-летней давностиЧто изменилось с 1 января 2026 г...
⛽️ Газпром нефть – «пока не увижу, не поверю»
На прошлой неделе публиковал пост со своими результатами за 1 квартал 2026 года, где демонстрировал структуру портфеля. Напомню, сейчас концентрируюсь ...
поправки в Налоговый кодекс Власти подготовили поправки в Налоговый кодекс, которые будут определять налогообложение участников российского крипторынка. Речь идет о введении НДФЛ для физических лиц, п...
ВТБ начал стричь клиентов на брокерских счетах ВТБ-брокер повысил комиссии для своих клиентов в 2 раза
Цыплят по осени считают, а овец стригут весной. Не знаю кто для ВТБ-брокера клиенты, но...
Павел Пономарев, УС рухнула на новости от понижении рейтинга на 7 ступеней в началае декабря, в следующие несколько дней вышел весь крупняк. А рейтинг понизили из-за плохого отчета
Solid Profit Conf: интервью с Максимом Тадевосяном
На прошедшей Solid Profit Conf генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян встретился с Кириллом Шалыгановым, аналитиком команды Profit. З...
21:35
Банки и маркетплейсы начали договариваться по скидкам. Покупатели на Ozon с начала мая смогут получать скидки при покупке картами Совкомбанка и «МТС Деньги»...
Банки и маркетплейсы начали дог...
21:35
Банки и маркетплейсы начали договариваться по скидкам. Покупатели на Ozon с начала мая смогут получать скидки при покупке картами Совкомбанка и «МТС Деньги»...
Банки и маркетплейсы начали дог...
и если у вас путы в деньгах и лонг, то лучше пишите сразу, что это колы.
у вас колов 50 95х, 27 путов 95х, и 97,5х путов 11.
на опцион.ру забейте эту позу, и посмотрите греков.
сразу понятно будет, что будет при движении туда и сюда.
и что значит «собрал позицию с ошибками»? в чём ошибки?
Call 95 000(вне денег) 50к. — дельта около 0,4, поэтому 0,4*50=20
Put 95 000(в деньгах) 77к. — дельта около 0,6, поэтому 0,6*77=46,2
Put 97 500(в деньгах) 11к. — дельта около 0,7, поэтому 0,7*11=7,7
Итого: Дельта общая = +20(у Колов дельта "+") -46,2(У Путов дельта "-") -7,7 = -33,9
Другими словами, ты стоишь в шорт по индексу РТС почти на 34контракта. И при снижении индекса РТС твоя дельта будет уменьшатся, соответственно ты будешь все больше и больше в шортах по РТС. При падении РТС фиксируй прибыль через выкуп фьючерса.