Iceberg алгоритм - тестирование

Так как накопился 1 месяц истории для обработки iceberg ордеров, выкладываю предварительные результаты реакции рынка.

Синие эллипсы — лимитки на покупку. Розовые — на продажу.

Золото:

Серебро:

Евро:

Нефть:

Iceberg алгоритм получился сильно точнее, чем Cloud. Во всяком случае за этот период.
Потестировать можно в платформе SB

А как вы используете iceberg ордера?

Всем удачных торгов!

золото нефть евро серебро iceberg

nxt

Киев

1 110

с 28 ноября 2012

6 Комментариев

Аккаунт Удален
24 июня 2015, 16:57
только маркет-ордера только хардкор
+1
Евгений
24 июня 2015, 17:13
А откуда взяли историю по айсбергу? Это же чисто брокерская информация.
0
- nxt
  24 июня 2015, 17:18
  Евгений, можно отследить уже исполнившиеся заявки и проанализировать объем заявки и прошедшего трейда.
  0
  - Евгений
    24 июня 2015, 17:26
    nxt, а откуда у вас информация именно по заявкам? Это же не ртс, судя по тикерам.
    0
    - nxt
      24 июня 2015, 17:30
      Евгений, стакан и level1 это публичная информация. Не понимаю причем тут брокеры :)
      0
      - Евгений
        24 июня 2015, 17:44
        nxt, а как вы по стакану выделяете отдельную заявку? И как узнаете, что она исполнилась, а не отменилась? Более того, айберг может выстреливать и по маркету (его задача не показывать объем, а уж цена может зависить от ситуации в стакане). А такие заявки вообще не влияют на рефрешь стакана.
        0