Мнение: почему все системы рано ил поздно начинают сливать.
Для начала представим, что мы разработали систему, которая за N-промежуток времени показывает очень хороший результат.
И вот мы (отнесем нас к группе А) стартуем с суммой (примерно как наши 10 З.П.) на этом этапе мы еще работаем на дядю.
Дела идут в гору, система пашет, мы выводим денюжки, так же увеличиваем объем торгов.
Дальше больше, торговый робот. БОльше отдыха. Меньше нервов.
И через какой-то промежуток времени, другая группа Б-тредеров, начинает ощущать, что их система начинает сливать.
Они вынуждены, если не деморализованы, изменять свою систему под новые реалий рынка.
И таких групп много.
Выводы: Нет вечной рабочей системы и даже нет, которой хватит одной вам на всю жизнь.
Будьте всегда на чеку, учитесь, тестируйте.
Подозреваю что срок жизни системы зависит от тайм фрейма на котором разработана система, короче внутридневыные стратегий схлапываются быстрее.
Не такой как закодировано в советнике.
— меняется микроструктура/регуляция рынка
— меняется состав участников рынка
— меняется фаза рынка
— исчезает неэффективность которую система эксплуатировала
если деньги вливают, то формируется тренд, на котором легко заработать. тут аналитики обламываются, не могут угадать, т.к. рынок идёт к новым хаям.
если вливания нет, то будет коридор, с небольшой локальной волатильностью, на локальных новостях. тоже можно зарабатывать, как вверх, так и вниз. в этой фазе аналитикам предсказывать легче всего.
если же деньги из рынка выкачивают, то тут можно только терять — никто не купит даже, все будут ждать днища.
даже на шортах будет сложно заработать. не говоря о лонгах.
выиграть много можно, но крайне случайно.
так что система должна быть просто умеренно устойчивой чтобы дождаться периода вливания денег в рынок, диверсифицированной, чтобы не распилиться без вливания, и не слиться когда идёт выкачка денег.
сейчас на нашем рынке, что-то среднее между 2 и 3. вливания нет и выкачка пока прекратилась.
когда идёт вливание денег в рынок, особой конкуренции нет, все берут всё.
когда вливания нет — деньги перераспределяются от менее эффективных торговцев к более эффективным.
а вот когда идёт выкачка денег из рынка… тут вероятно происходит кровавое алгоритмическое месиво.
кстати, кто что думает, почему последние несколько сессий по Si кто-то резко выдёргивает цену перед закрытием, открытие потом происходит в противоположную сторону, но затем всё возвращается к движению на закрытии?
это робот какой-то? или инсайд? или разводилово-замануха-конкуренция?
я ни чего не думаю, рублю пока дает моя система и разрабатываю новую
1.Депо делим на 4 части
2.Покупаем на 1 часть.
3.Выставляем тейк на 5% выше цены.
4.Цена пошла против, через 5% кидаем 2-ю часть.
5. Цена пошла против через,10% кидаем 3-ю часть.
6.Цена пошла еще против-курим бамбук пока не исполнится тейк по последней части.
Если цена идёт по нашему, берём прибыль.
Плечи не использовать.Шорты не брать.