Уважаемые Трейдеры,тема по усреднению позиции внутри дня!!

Если заходить мелко, то работает иногда…

может тебе просто сразу денег дать?

Усреднение убытка ухудшает матожидание если инструмент не подчиняется раскладке по Фурье.

Что ты услышать то хочешь?
Берешь и усредняешь… Все!
А нет, чуть не забыл самое главное: Аминь!

я устану печатать про у среднение ,
а так к слову и без усреднения можно шортить СИ сейчас — с утра проход 1200 п — это много для 5 часов торговли .
Даже если пойдет вверх -сюда придет полюбому.

а что там думать-то? входишь 1/3, если цена против тебя идет то входишь еще третью и потом еще третью пока не достигнешь стопа. если в обратную сторону пойдет, то молодец — зашел по лучшей усредненной цене.

вот живой пример по sbrf-9.16. хочу продать 2 контракта по 7475. тейк 7325, стоп 7525. (риск 100, реворд 300 — 1:3) Вместо єтого беру 1 кон. по 7475, потом 1 по 7491, и потом 1 по 7507, стоп и тейк везде одинаковые. итого, сумарный риск -101, потенц. реворд 498 — 1:5

как-то так. может налажал с цифрами (левой новой пишу), но идея такова

Недавно тут была тема про усреднение. В 2х словах суть в том, чтобы выявить значимые колебания, разбить эти колебания на «отрезки» и входить частями от разворота. Как-то так…
вот ссылка smart-lab.ru/blog/259084.php

Путь усреднения — это путь воина потерявшего коня на поле битвы.

Пост на главной, а конструктивных предложений нет.

H-L=D
D*K+C верхняя граница движения цены
D*(-K)+C нижняя граница движения цены
К= 0,25;0,5;1;1,5;2

Для начала не помешало бы знать средний дневной АТР инструмента, сколько выходит в деньгах, сопоставить с риском на день.
Я в интрадей, заходил от уровня +5/-5.Диапазон усреднения был 15 тик, при средней АТР 30-40 тик.Стоп от уровня 20 тик.Позволяло часто выходить в б/у в конце дня или на корекции, а так же 2/3 позы как правило были открыты.
Для среднесрока использую тот же подход, стопы и диапазоны больше, единственное что не держу убыточную позу больше недели.

Усреднение — абсолютно выигрышная стратегия. Всегда приносит гарантированную прибыль. Если денег хватит…

Для чего нужно усреднение лично мне — зайти в позу по лучшей цене, имея уверенность в направлении готовящегося движения. Если 200% уверенности в сетапе нет — никаких усреднений. Вхожу 1/3 с рынка и 2/3 лимитом. При этом стоп по каждому входу на расстоянии кратном ATR (обычно 1.5-2 значения ATR рабочего ТФ). Если лимит не забирают, могу добрать позу стоп-ордером по ходу движения цены.
Кроме того, находясь в рынке даже на 1/3, более спокойно и адекватно начинаю оценивать ситуацию. Связано с тем, что инструмент выбран и внимание уже не скачет на другие пары.

Я усредняться стараюсь на объеме. Частенько при 20000 по 5 минутке разворачивают (ртс) На Америке могу себе позволить усреднить разок через центов 20. правда дневной стоп лосс есть))

Вполне можно усредняться в тренде. Например по RI после пролива на откате вверх примерно на 70% предыдущей падающей волны продать 20% объема и через каждые 100 п отката вверх добавлять по 5% объема. На попытке обновить минимум скидывать по частям или полностью. Если даже попался на разворот рынка, в безубыток почти всегда удается выйти на тесте разворота.
В боковичках узких с диапазоном около 500п по тренду. Если тренд вниз. Подошла цена к верхней границе продал 10% объема, дернулась выше снося стопы- еще продал 10%. У нижней границы закрыл и перевернулся таким же образом добирая…

Кто говорит усреднение, а я говорю набор позиции. Что то ни кто не сказал про Опционы. По большому счёту ролирорование это тоже усреднение. Только более вдумчивое.

Если усреднение запланировано как набор позы — оно дозволено.

Если против коррекций входить...

Входим на 1 контракт (1 итого)
Пробило важный локальный уровень (текущий порядок), ждем остановки +1 (2 итого)
Ставим лимитку за следующим уровнем
Пробивает +1 (3 итого)
Ставим еще дальше но уже на 2 (5 итого)
потом на 3 (8 итого) и так далее по ряду Фибоначчи, до тех пор пока лимитку очередную не достанет (или деньги не закончатся =)

С большими плечами имеет смысл ограничить позу порядком в диапазонах [1-8] [13-89] [144-что там у нас больше тыщи]? XD

После окучивания первого порядка добавки шаг укрупняем. т.е берем уровни более глобальные.

В итоге, при таком наборе средняя у нас нормально так смещается к экстремуму. Выход аналогично по ряду, лимитными ордерами, но в обратном порядке (фиксим быстрее чем набирали).