Как сохранить рубли на депозите - портфель, облигации, синтетические облигации)?

Здравствуйте!

Часто нет времени и желания пока торговать, да и денег на депозите больше чем реально нужно для торговли.
Посему возник вопрос — как получить на депозите безрисковую ставку, чтобы деньги не лежали и не сгорали просто так?
Купить акции против проданного фьючерса? Купить облигации? Сконструировать опционную позу? Что-то еще? Какой способ лучше?
Как сторится валютная поза чтобы не терять на контанго?
С одной стороны желательно иметь возможность быстро и недорого выходить из позиции.
Но с другой — остаться при своих если вдруг брокер лопнет.

Спасибо!

Макс

Майами

с 31 октября 2014

14 Комментариев

GHJK
16 июня 2015, 11:33
купить офз, продать фьючи на них.
Ну или просто короткие облигации, чтобы был минимальный риск с изменением ставок
Ну или если совсем на короткий срок, то синтетику спот+фьючерс.
Так же сейчас некоторые банки предлагают накопительные счета, где проценты чуть ли не каждый день выплачивают. А с учетом бесплатного межбанка можно спокойно гонять деньги между брокером и банком.
Я для себя последний вариант выбрал
+2
- Макс
  16 июня 2015, 12:35
  GHJK, спаисбо. А какие облигации наиболее ликвидные?
  0
  - GHJK
    16 июня 2015, 13:05
    Макс, короткие офз самые ликвидные.
    И под офз, как правило, можно совершать покупки. То есть они маржинальны.
    
    +2
Григорий
16 июня 2015, 11:40
просто короткие офз
0
GHJK
16 июня 2015, 11:45
еще можно коллы продавать и путы.
Но это если ты точно знаешь, что делаешь :D
0
Константин
16 июня 2015, 12:09
Купи фьючи на бакс, + держи деньги на съемных депозитах в банках, как увидишь бакс по 65-70 быстро снимай бабки и прячь. через пол годика опять в банки после пертурбации. примерно.
+1
margin
16 июня 2015, 12:13
)))Когда «денег на депозите больше чем реально нужно для торговли», можно скупить всю биржу и продавать по своим монопольным ценам.
Мечта братьев Хант!
0
sergik99
16 июня 2015, 14:22
Покупаешь акции и хеждируешь фьючерсом. Получаешь дивиденды и контанго как доход.
Минус налоги конечно.
-1
- trader_95
  17 июня 2015, 17:35
  sergik99, так мы имеем рисковую рублевую позу. заработаешь 12%, а девальвация может быть на 80%.
  0
  - Макс
    18 июня 2015, 16:21
    trader_95, то что рублб — еще ладно. Имхо, основная ошибка считать что дивиденты будешь получать — не будешь, они учтены во фьюче. Реально имеем флуктации дивидентных ожиданий, если я правильно понимаю, а также кидки с переносом дат выплат.
    0
    - trader_95
      18 июня 2015, 19:24
      да, дивиденды минус. но все равно остаются акции + доходность примерно по ставке рефинансирования. но мне этот вариант не нравится.
      0
trader_95
17 июня 2015, 17:36
совсем ничего не делать и спать спокойно — еврооблигации.
чуть разнообразить можно продав дополнительно коллы очень дальние. но это конечно добавляет риска.
0
- Макс
  18 июня 2015, 16:24
  trader_95, с коллами идея мне нравится, чтобы не совсем скучно было. Но они ж неликвид.
  0
  - trader_95
    18 июня 2015, 19:34
    Макс, коллы на 60 000 и выше страйке купят чуть ниже теоретической цены
    0

Читайте на SMART-LAB:

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

Страховой сектор остаётся одним из самых привлекательных для M&A в мире - PwC

Страховой сектор зафиксировал $31,8 млрд сделок в рамках 207 транзакций за шестимесячный период с июня по ноябрь 2025 года. Для сравнения, за предыдущие шесть месяцев было совершено 209 сделок на...

Ренессанс страхование

14:04

Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой

На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, прежде всего тех,...