#ПозорФлёрова #Видео #МонстрОптимизатор

Хочу признаться вам в одной преступной вещи которую я совершил в прошлом месяце…
Мне неловко об этом говорить, но я просто не могу молчать.

Ко мне обратились ребята из одного закрытого сообщества и попросили поделиться информацией и наработками в области оптимизаторов, которых у меня накопилось и про которые я пишу уже давно.
Отказывать не имело смысла так как у них сложилась ситуация, когда их команда (около 50-ти человек), создали несколько генераторов стратегий, и столкнулись с задачей оптимизации огромного количества стратегий и важно было чтобы результаты были стандартизированные(для сравнения результатов и командной работы) и процесс оптимизации проходил бы с минимумом рутинных действий.
Сказано-сделано
Создание обучающих материалов оказалось не так просто, как казалось — ушел месяц на то, чтобы подготовиться как следует и записать больше 10 часов чистого кодинга с нуля до полноценного ExtraOptimizer, так мы назвали новую версию оптимизатора.
Таким образом я ступил на скользкую дорожку околорынка и признаюсь это было здорово. Мне понравилось получать обратную связь, благодарности и отзывы. Мне понравилось приносить пользу, облегчать товарищам трейдерам задачи — экономить их время, то чего как раз не хватает в трейдинге так как, спекуляции — это челенджевый вид взаимодействия с миром, социально не значимый.
 
 

Внешний вид оптимизатора:

•  Автоматическое название

Стандартизированное название результатов, которое присваивается каждому тесту:

 

•  Сохраняется только актуальной информации

Только несколько лучших результатов, отсортированные по любимому показателю:

• Быстрый выбор между стратегиями конкурентами

Разработан автоматические расчет среднего по лучшим результатам. С помощью которого достигается грубое сравнение стратегий между собой. Задача — отсеяв на первом же этапе большого количества никчёмных вариантов, до этапа проверки на устойчивость!

•  Автоматическое сохранение в формате, который открывается любым Wealth-Lab

Можно отсылать друг другу полноценные результаты тестов, загружать в Wealth и проводить анализ на всех доступных визуалайзерах.

• Экстренное сохранение

 

Иногда бывает так, что по каким-то причинам тестирование прерывается. Причиной может быть сбой в электричестве, или зависание компьютера — это не важно. Если ситуация произошла во время небольшой оптимизации, до 1-2х часов — это не страшно. Но если оптимизация прошла уже больше 5-6 часов — это неприятно. Поэтому на случай сбоев было разработано экстренное сохранение, которое раз в N минут записывает все результаты в формате, который полноценно можно загрузить в Wealth и посмотреть те результаты, которые удалось спасти!

•  Авто-настройка генетического оптимизатора в соответствии с количеством параметров стратегии

У генетики есть 2 параметра от которых зависит степень подробности изучения стратегии:

Чем больше популяций и генераций тем более глубокое тестирование будет осуществляться. Как правило эти 2 параметра меняют только в том случае если хотят более точно изучить стратегию, в остальных случаях — их никто не трогает. Мы решили, что стратегия, с максимальным количеством результатов в 300 прогонов не тоже самое, что стратегия у которой максимальное число прогонов достигает 10000. И было бы здорово сделать это процесс адаптивным.

P.S.Стрелочной указано общее число прогонов(тестов) оптимизатора при заданном числе параметров и шаге тестирования

Поэтому бы разработан параметр "%Хромо".
Первое это то, что пропорции количества популяций к количеству генераций мы оставили по умолчанию — 5 к 1. Затем мы рассчитываем максимальное число прогонов (CountOfRuns). И берем % от этого значение, на усмотрение пользователя!
Если у стратегии 3000 — максимальное число результатов оптимизации, а % Хромо стоит 33%, то 33% от 3000 — это 1000 тестов.
Затем мы рассчитываем сколько в это значение уместится популяций *генераций, в соответствии с установленной пропорцией(т.е. 5 к 1). В нашем случае — это примерно 70*14

Таким образом, при использовании данного показателя глубина тестирования регулируется автоматически, адаптируясь под количество параметров в стратегии и величину шага тестирования.

• Оптимизация по Тайм-Фреймам

При автоматической оптимизации сразу по множеству тайм-фреймов мы получаем полноценную картину качества стратегии, с минимальным участием самого трейдера в данном рутинном процессе.

Было разработано 2 концепта работы с оптимизатором тайм-фреймов.
В обоих случаях стратегия оптимизируется сразу на диапазоне тайм-фреймов например от 5-ти до 30 минут с шагом 5 ( то есть — 5,10,15,20,25 и 30-минутный).
P.S. Человек освоивший видео без труда сможет добавить удобный для себя формат, например ввод произвольного тайм-фрейма, или нескольких наиболее используемых тайм-фреймов.

Затем у нас есть выбор, мы можем сохранят либо лучшие результаты сгруппированные по каждому тайм-фрему в одном Excel-файле, но отдельно:

Также, есть выбор считать или нет средние результаты по каждому тайм-фрейму.

Либо можем взять лучшие результаты из всех тайм-фреймов и вывести N лучших среди всех тайм-фреймов. За выбор этого решения отвечает галочка «SeparatelyTf». Если галочка стоит, то все тайм-фреймы выводятся отдельно, если галочка не стоит, то выводятся N лучших результатов по всем тайм-фреймам.
 

 

С этими ребятами мы продолжаем работать над совершенствованием портфельного оптимизатора, TWR-генератора.

Также, сейчас ведутся работы в области новой концепции оптимизации, мы попытаемся оторваться от трейдерского мироощущения и  перейти в обасть управляющих активами и финансовых инжинеров. Применяя научные теории и добавляя новый функционал в Wealth. Уже почти готова авторская RiskScoreCard, модуль сравнительной оптимизации между различными методами управления капиталлом, также в работе история гарантийного обеспечения на фьючерсные контракты, для более точной оптимизации и показатели эффективности использования капитала стратегией.

 СПАСИБО ЗА ВАШИ ПЛЮСЫ! +++

Тусовка Алго и Бесплатные Материалы по Wealth   >>>