08 июня 2015, 16:15

Вопрос насущный

Уважаемые обитатели смарт-лаба и просто знающие люди, помогите пожалуйста разобраться со следующей задачей:

Допустим, я торгую фьючерсы на курс USDJPY на МосБирже и потерял 5% на сделке (шортил, пока USDJPY растет), при этом в тоже самое время рубль подешевел к доллару на 10%, по логике я должен заработать за счет курсовой разницы, но по факту почему-то этого не происходит? Я явно чего-то не понимаю

Поясните пожалуйста механизм рассчета прибыли/убытка по подобной сделке и как вообще биржа учитывает курсовую разницу при торговле контрактами деноминированными в доларах?

С уважением,
Петр.

вопрос futures курсовая разница

Сергеев Петр

Москва

843

с 4 мая 2012

4 Комментария

Александр Строгалев
08 июня 2015, 16:24
а спецификацию читать не пробовали?
маржа в рублях = изменение вашего актива*курс клириннга
0
Reshpekt Fund Russia ☮
08 июня 2015, 16:27
fs.moex.com/files/8305 Пункт 2.5
0
flextrader
08 июня 2015, 19:22
афтар, (профит, дельту в) usdjpy соотноси с дельтой
в «иена к рублю»,

ну или в smart-lab.ru/blog/259423.php#comment3993114
у тебя будет ст-ть шага ИЕНОВОЙ цены

0
flextrader
10 июня 2015, 19:24
З.ы. В Вашем случае контракт деноминирован в иене-вы в ней(условно) и сидели
0

Читайте на SMART-LAB:

«Сбер» готовит отчет за 2025 год. Что будет с дивидендами?

Главное Акции «Сбера» обновили максимум за полгода перед отчетом за 2025 год и могут продолжить рост вплотную к 400 руб. Итоговый отчет «Сбера» по МСФО ожидается сильным. Аналитики...

Финам Брокер

24.02.2026

ПАО "АПРИ" публикует Databook

Уважаемые инвесторы! ПАО «АПРИ» публикует Databook , содержащий широкий спектр данных о результатах деятельности компании в удобном формате – финансовые и операционные результаты, а...

АПРИ

11:37

Профессиональные стандарты как основа клиентской лояльности

В работе с залогами и вторичным рынком важна не только точность оценки, но и то, как выстроено общение с клиентом. В МГКЛ профессиональные стандарты — это часть операционной модели и...

МГКЛ

10:00

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...