Интрадей без стопов, требует доработки!

Все сложное, проще простого!
По ситуации,
после шестидневного падения предполагаем отскок в Ри, до уровня 100 или ниже,
в июньской серии купили колл спрэд 97,5 колл за 1620 пунктов и продали 100 страйк за 810,
считаем убыток на экспирацию 1620-810=810 пунктов.
Считаем максимальную прибыль 100 000-97 500=2500-1620+810=1690 соотношение прибыль/убыток 1/2 не красиво!
Но держать позицию мы не предполагаем до 15 июня 

И у нас 32 волатильность, что предполагает движение БА(фьючерса) в  5000 пунктов в день.

Пришли на 98 500 на вечере, ждать 100 смысла большого нет, всего отсталось 1500 пунктов(ситуация медвежья и СМИ только нагнетают).
Перестраиваем наш бычий колл спрэд на медвежий.
Откупаем проданный колл 100 за 1610 пунктов(фиксируем убыток в размере 800 пунктов) и продаем 95 колл за 4600 пунктов,
а 97 500 у нас на то время стоит уже 2900 пунктов, подсчитываем вероятность убытка/прибыль.
  97 500 = 2900-1610=1280 прибыль
100 000 =810-1610=800 убыток
1280-800=480 прибыль в пунктах по бычьему спрэду.
Далее, продаем 95 колл за 4600 и превращаем бычий, в медвежий спрэд.
В торговом плане предполагаем роллирование на уровне 101 800.(В случае роста РИ)
Убыток на момент экспирации = 4600-2900=1700 пунтов- полученная прибыль 480=1280 пунктов.

Ожидания состоялись, но фиксанули рано!
Сегодня на уровне 95 500 до клира фиксируем позицию.
Откупаем проданный колл 95 за 2900,4600-2900= 1700 прибыль
Продаем купленный ранее 97 500 колл за 1500 пунктов,1620-1500=120 убыток.
Результат 1700-120=1580 минус комиссии на одну связку(спрэд).

P.S. лучше было ликвидировать спред бычий и купить медвежий с целью 92 по Ри, продать 92,5пут/ купить 95пут.
Было бы эффективнее.


Это не рекомендация к действиям, эффективность позиции не значительная, но и риск ограничен, всегда можно исправить ошибки.
Тем более, постфактум написано!
Предварительно рассчитывается риск на год, квартал, месяц, день.