S&P 500 на максимуме: продала.

Продала ESM15 @ 2120.

Страховка покупка Call 2120 Jun 2015 @20.0. Таким образом, моя позиция — это синтетический Put: ставка делается на снижение индекса от уровня 2120.

Стоимость страховки 20 пунктов — это максимально возможный убыток. Ноль на экспирации 2099.5: выше убытки, ниже прибыль.
Сейчас цена пошла вниз уже на 6 пунктов.

ES S&P500 Put

margin

372

12 264

с 10 мая 2012

32 Комментария

John Smith
03 июня 2015, 18:50
ясненько пнятненько
0
- Аня F
  03 июня 2015, 19:04
  Австралийский доллар ревновать не будет?
  0
  - margin
    03 июня 2015, 19:19
    Аня Фамилиинебудет, австралийский доллар у меня в работе утром)
    0
Кашин ЕВгений
03 июня 2015, 18:50
молодец!
0
Borrris
03 июня 2015, 18:54
Теперь можно продавать без всяких страховок. Откупка в конце июля… пока можно ехать отдыхать, хотя можно и спекулировать от шорта если навыки имеются.
+2
VOVANDVS
03 июня 2015, 18:56
margin, а опционы через какого брокера торгуете? Какие у него условия? Хочу найти оптимального брокера для ванильных опционов.
0
- margin
  03 июня 2015, 19:20
  VOVANDVS, брокер optionsxpress.
  0
Brus
03 июня 2015, 19:04
Добрый день, а зачем если можно ограничить стопом в 20пп, если цена пойдет выше вероятность того что к экспире не вернется равна 90%
+2
- margin
  03 июня 2015, 19:36
  Brus, это интересный вопрос. Если я продала ES по 2120 и поставила стоп 2140, то я смогу получить прибыль, если индекс уйдет на 2130… 2140, но не смогу получить, если он уйдет вверх до 2140, а потом вернется к падению. А так, я продала, и купила Call, который будет мне компенсировать рост индекса, если я ошиблась, а если я не ошиблась, то не помешает получить прибыль при падении индекса: сейчас у меня прибыль по индексу при 2111 +9 пунктов и убыток по опциону -3.5, в результате у меня без риска + 5.5 пунктов чистыми. И я определила наихудший вариант, причем этот наихудший вариант сработает только через 16 дней, ведь мой Call 2120 полностью обнулится 19 июня, если индекс будет 2120 и ниже. При приличных колебаниях индекса до экспирации у меня всегда есть возможность снять прибыль почти без риска.
  +2
  - Brus
    03 июня 2015, 19:51
    margin, Да интересно посмотреть чем это закончится… на каких уровнях вы будите крыть прибыль?
    0
    - margin
      03 июня 2015, 20:51
      Brus, позиция создана, чтобы не нервничать, и на предстоящей волатильности спокойно получать прибыль от движения вниз, которое может случиться. При движении индекса вниз я буду роллировать колл опцион на более низкие страйки. При движении вверх — усредняться.
      
      0
Brus
03 июня 2015, 19:06
а если экспира будет в зоне 2100-120 вы все равно получите убыток, я правильно понимаю?
+1
- margin
  03 июня 2015, 19:40
  Brus, я минимизировала риск сегодня. S&P в безумном состоянии и просто так продать — высокий риск.
  +2
  - Brus
    03 июня 2015, 19:59
    margin, Т.е, Вы просто закладуите задерг вверх и снижение до экспиры, да возможен такой вариант…
    0
стандартныйлосеводнадемосчете
03 июня 2015, 19:10
Умничка)
0
netlink
03 июня 2015, 19:41
а где опционы на него торгуете?
0
Гольдфингер
03 июня 2015, 19:49
почему не купить 2120 пут? комиссия меньше
синтетика оправдана, когда проблема с ликвидностью

+2
- Гольдфингер
  03 июня 2015, 19:50
  Гольдфингер, +думаю, что на этом старйке этого актива вряд ли можно войти лучше через синтетику в части волатильности
  0
- margin
  03 июня 2015, 21:02
  Гольдфингер, нет никаких проблем с покупкой колл опционов на ES в дополнение к проданному фьючерсу.
  Покупка голого пут опциона имеет максимальный риск равный затратам на покупку. А у меня риск получается 20%, да еще и нелинейный, растянутый во времени: можно спокойно переждать волатильность без нервов. Голый пут — направленная нервная стратегия, а продажа фьючерса и покупка колла — спокойная)
  0
  - dmbes
    03 июня 2015, 21:38
    margin, не понял в чем разница пута и синтетического пута. Если бы такая разница сущесвовала. это было бы предметом безрискового арбитража
    +1
dmbes
03 июня 2015, 20:59
А я сегодня открыл пропорциональный календарный спред по фьючерсам на викс — ближние купил, дальние продал. Риск примерно 500 долларов на спред при резком падении волатильности в ближайшие 2 недели. Прибыль теоретически неограниченна, при коррекции до 2100 составит около 800-1000 долларов на спред по прикидкам (зависит от того, как будет меняться волатильность при этом движении)
0
- Brus
  03 июня 2015, 21:02
  dmbes, Все же думаю будет классический задерг вверх в пятницу… так что пока лонг держим)
  0
  - starsn
    03 июня 2015, 21:18
    Brus, Приветствую! Тоже больше склоняюсь к этому варианту, но пока продолжаю удерживать шорт:)
    +1
    - Brus
      03 июня 2015, 21:58
      starsn, Давите Вы меня, не даете красивый разворот сделать) Сильно много Вас надо стряхнуть, испугать вас ценой 150)
      0
      - starsn
        03 июня 2015, 22:41
        Brus, Я свой трейдерский «ЛЕ»шный шорт откупил, так что уже не давлю, это кто-то другой:). Но народ что-то на распутье, типа дороговато, нужна идея, чтоб взбодрить к покупкам. А если 2500 сходу, то да, реально испугаюсь, это совсем не входит в мои среднесрочные планы:)
        0
        Brus
        03 июня 2015, 23:04
        starsn, Да уж подходят к новостям как всегда странно, меня трежерес пугает(
        0
  - dmbes
    03 июня 2015, 21:50
    Brus, я ничего не думаю. Незачем. Будет коррекция заработаю, не будет немного потеряю (а может и нет)
    +1
AlexeyAnt
03 июня 2015, 21:46
через кого вы амеров торгуете? наши брокеры кроме оффшоров вроде не предлагают ничего, а в оффшорах риск присутствует нерыночный
там на вас реально не числится ничего же
0
CkPyDG
03 июня 2015, 23:23
мое скромное мнение: нет тут ничего крутого… тут прибыль даже в 40 пунктов будет сложно получить…
0
- margin
  04 июня 2015, 18:35
  CkPyDG, 40 пунктов — это + $2000 на контракт или +33% на вложенный капитал.
  И получить эту прибыль будет просто.
  0
CkPyDG
04 июня 2015, 19:23
Когда получите обязательно отпишитесь
0
- margin
  04 июня 2015, 21:01
  CkPyDG, в этом нет ничего особенного. Сообщаю только для вас: получила +18 пунктов только на этой позиции, без учета работы пятью контрактами внутридневно без хеджирования опционом, на чем я взяла только сегодня +47 пунктов.
  
  0