Торговый алгоритм работающий на акциях

Всех приветствую, занимаюсь разработкой торговых роботов с 2009 года.

Отвечу сразу на ряд вопросов, которые могут возникнуть в комментариях. Что такое стат. преимущество, форвардное моделирование, подгонка под кривую, проскальзывание, комиссия, рыночная неэффективность, и все остальное что может знать тот, кто занимается торговыми алгоритмами 6-й год я знаю.

Теперь по делу.

Есть алгоритм, созданный в прошлом году. До сего дня проходил всевозможные тесты, доделывались мелочи, встраивался ММ и т.д., сегодня я запускаю его в широкие массы. Ищу 3-4 инвесторов под работу на данном алгоритме. Алгоритм не продается.

Алгоритм в настоящий момент работает на акциях Российских эмитентов, в алгоритме нет индикаторов, подгонять нечего.

Тесты представлены без рефинансирования, без использования плеча, в сделках участвует постоянно не более 100 000. Покажу 2 вариации.

Тесты по 30.05.2015
Вариация №1

2009-30.05.2015 prntscr.com/7ckamn

2010-30.05.2015 prntscr.com/7ckawa

2011-30.05.2015 prntscr.com/7ckb8g

2012-30.05.2015 prntscr.com/7ckboi

2013-30.05.2015 prntscr.com/7ckcdc

2014-30.05.2015 prntscr.com/7ckcsb

2015 prntscr.com/7ckd70

Вторая вариация

2009-30.05.2015, prntscr.com/7ckf7i

Для того что бы не возникали остальные лищние вопросы создана трансляция где можно посмотреть результаты работы данного алгоритма. tslab.comon.ru/show.aspx?id=2948B7511890D21139B8C921DAEDC477

Текущий баланс смотрим в колонке, которая выделена. Именно столько средств доступно для работы. Старт работы 01.06.2015 с суммы в 173 000, так же ежемесячно с данного счета будет сниматься 1800 рублей абон. плата за программу.
Раз в неделю я буду подводить итоги работы по данному алгоритму.
На трансляции торгуется 2 вариации данной системы, средства распределены в пропорции 47% каждой, 6% держу в кеше.
Все вопросы на почту frendwork@rambler.ru или скайп frendwork
Кому понравились кривые — ставим лайк и подписываемся.
За мысль спасибо Татарину. Он её не сказал, но посмотрев, как он работает она родилась.

торговый алгоритм торговать акциями торговая система торговая стратегия инвесторам торговал робот

Friend

Владивосток

182

1 935

с 15 декабря 2010

15 Комментариев

Cristopher Robin
03 июня 2015, 12:26
Занимаетесь с 2009 и еще не бросили это дело?
0
ves2010
03 июня 2015, 13:57
1 форвардное тестирование унылое говно по ряду причин
2 мог бы потестить и 2008год
3 у тебя акции… а как ты учитываешь дивы и отсечки? мне например брокер под отсечки шорта не дает
4 не понял какое плечо- в акциях оно платное
5 и конечно надо смотреть бумаги которые торгуешь… в некоторых бумагах даже 100к протазить унреал… кстати неликвид увеличивает доходность

+1
Friend
03 июня 2015, 14:33
prntscr.com/7clqwg 2008 год
0
Friend
03 июня 2015, 14:35
даже если брать только лонги в 2008 году — то это 162% профита
0

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...