Сильный уровень, определение точек входа

В торговле на бирже важен сильный уровень, а особенно важно определить такой уровень правильно. Поэтому в данной статье я постараюсь рассказать и показать на примерах, как найти такой уровень. Берем за основу то, что все ценовые уровни условны. Сложно заранее определить сильный уровень или нет, можно только предположить, что он может быть таким уровнем, исходя из факта прошлых разворотных точек, которые образовались год, месяц назад. Ценность уровня уменьшается со временем. Стоит обращать внимание на поведение цены рядом с таким уровнем в недавнем прошлом, неделю или две-три назад. А также на поведение цены возле уровня в настоящем, так как мы торгуем здесь и сейчас, а не неделю назад.

   Сам уровень, я определяю как определенную областью цен, а не одной линией.

На примерах ниже, понятие сильного уровня, я использую как определенную линию или отправную точку. Закрытие выше или ниже которой дневным баром, является одним из сигналов открытия позиции.

   Я сам еще продолжаю учиться, ведь этот процесс бесконечный, так как рынок постоянно меняется, волатильность становиться другой, инструмент может ходить по другому. Тестирует по разному, и может не дойти до определенной точки, где возможен тест уровня, как раньше, в аналогичной ситуации.

За основу определения сильного уровня, я взял слова Александра Герчика и адаптировал к своему стилю торговли. Параметры определения сильного уровня показаны на примере фьючерса на индекс РТС. Они больше подходят для торговли внутри дня, но можно применять и в среднесрочной торговле. Нужно только учитывать более старшие таймфреймы ( месячный и недельный график).

Итак, начнем:

Определение сильного уровня:

Фабула: График на фьючерс РТС (склеенный) за период с начала 2014 года по 1 июня 2015 года. Дневной график.

Рассмотрим период с мая 2014 года по апрель 2015 года. Дневной график

1. Май 2014 года. Зеленым цветом указана область цен (106000-108000 пунктов) откуда в мае 2014 года начался восходящий тренд от 106000 пунктов до 136000-138000 пунктов.

2. Декабрь 2014 года. Красным цветом указана точка (108300 пунктов), откуда в середине декабря начался нисходящий тренд от 1083000 пунктов до 56000 пунктов.

В результате чего мы имеем условно две точки, откуда было восходящее и нисходящие движение. Это в районе 106000-108300 пунктов.

За основу возьмем ближнюю точку — 108300 пунктов, откуда в декабре 2014 г. началось нисходящее движение от 108300 до 56000 пунктов.

Дальше мы видим рост от 56000 до 108000 пунктов. Можно было предположить, что после того, как пробили и закрепились выше уровня 92000-93000 пунктов. Цель восходящего движения находиться в районе 108300 пунктов. Но все это предположения. Поэтому смотрим недавнее прошлое и настоящее.

Период с апреля 2015 года по 1 июня 2015 года. Дневной график.

1. В апреле 2015 года цена выросла и касалась 107000 пунктов, откуда произошла коррекция в район 98000 пунктов. Поэтому берем за основу уровень 107000 пунктов, как уровень сопротивления.

2. В мае 2015 года цена вернулась в район 107000-108000 пунктов. Три раза касается уровня 108000-108500. После чего три раза закрываемся дневным баром ниже 107000 пунктов. Кроме того, был обновлен предыдущий максимум на дневном графике с закрытием бара ниже 107000 пунктов.

Таким образом, 107000 пунктов берем за ориентир и как сильную отправную точку, где закрытие дневного бара выше или ниже этой точки, служит сигналом для открытия сделки. В данном случае закрылись ниже 107000, значит шорт. Необходимо также смотреть объемы и тесты уровней, но эта тема отдельного разговора.

После того, как мы определили уровень 107000-108300 пунктов как сильный уровень. А уровень 107000 пунктов как ориентир и отправную точку (линию), переходим на часовой график. И ждем сигнала шорт.

Период с май 2015 года по 1 июня 2015 года. Часовой график.

На скришноте выше видно, что есть проторговка из 6 баров, которые закрываются ниже 107000 пунктов. Кроме того, есть ложный пробой уровня и тест 107400 пунктов, перед падением. Значить есть сигнал на продажу на часовом графике.

Переходим на пятиминутный график и ищем точку входа в шорт в районе 106500 пунктов. Как показано ниже на скришноте.

Пятиминутных график.