Опционная позиция

Подумал-подумал и решил открыть небольшую позицию по опционам на текущих уровнях.
Идея: экспирация на уровнях 145-155, фиксированный убыток в случае отмены идеи.
Объем небольшой, онли фо фан:) Роллирование предусмотрено (ну мало ли что:))
Итак:

Получаем

Хочется послушать критику со стороны опционных гуру и простых смертных)

опционы идеи

Verpine

Киров

с 14 сентября 2011

10 Комментариев

Bordeaux
25 ноября 2011, 12:48
может быть надо было еще пару 155 колов продать, тогда в случае снижения убытков бы не было?
0
Сергей Иконников
25 ноября 2011, 13:09
Интересно, что за софт используете?
0
- Verpine
  25 ноября 2011, 13:48
  Сергей Иконников, Options Workshop
  0
Verpine
25 ноября 2011, 13:48
Если Вы заметили, то позиция изначала сформирована как дельта-нейтральная, добавив бы шорта в 155 колах, дельта бы достаточно сильно сместилась, что мне слегка не на руку) Позиция направленная, поэтому к тому же в предлагаемом Вами варианте потенциальная прибыль была бы минимальна, что не соответствует взятому на себя риску.
0
mx_tan
25 ноября 2011, 14:02
При выходе на РИЗЫ на нужные уровни фиксировать будешь или до экспирации?
0
Verpine
25 ноября 2011, 14:16
Пока планирую закрыть на экспирации при запланированном сценарии, хотя возможно еще будут модернизации позиции, там и сценарий скорее всего изменится) как тут можно гадать)
0
Bullet
25 ноября 2011, 14:16
хорошая позиция, удобно будет роллировать на росте и на падении, открыта в хорошее время, на высокой воле на уровне поддержки 135, единственное что смущает отскок может получиться таким же быстрым, все таки ралли на носу (хотя может уже и далеко в ж...), может и выстрелить, поэтому я бы чуть уменьшил коллы справа и общий объем, и ГО до 50%.
0
- Verpine
  25 ноября 2011, 14:33
  BB_, интересный комментарий, однако повторюсь, позиция дельта-нейтральна, и хотелось бы ее сохранить таковой:)
  
  Моя позиция по рынку такова, что дерганого роста я не ожидаю, думаю будет плавный рост до необходимых уровней и экспирироваться мы будем выше 140… хотя опять же гадать не буду, пойдем ниже — буду перетряхивать позу (кстати при таком сценарии правые колы послужат неплохим хеджем)
  
  Вообще правые колы как раз набирал с целью снизить объем потерь при негативном для позиции сценарии.
  0
Bullet
25 ноября 2011, 14:43
дергать имхо будет, причем как либо вниз долбанет до 120, либо вверх до 150-160, 50 на 50 )) до экспирации, единственное — вола сильно упадет, даже если резко пойдет вверх, так что будет шас еще закрыться, или перестраивать позу согласно ТМВ.
0
Genesis
25 ноября 2011, 20:45
плюс тут в том, что даже при обвале можно выйти в бу или в небольшой плюс ближе к экспирации, убрав купленные колы
0