Никогда не кидайте заявки "по рынку"

Привет! НИКОГДА, запомните, НИКОГДА не кидайте заявки в стакан «по рынку».
к примеру, вы кидаете 50 контрактов ри по рынку и видите, что нальете на 100-200 пунктов. В реале HFT выливает обьем перед вами и выкупает у вас на 100-200 пунктов ниже. Таким образом вы получаете проскальзывание не прогнозируемые 100-200 пунктов, а в 2 раза больше.
Не кормите жирных HFT.

hft рынок ри стакан

Джон

Москва

1 036

с 25 ноября 2013

47 Комментариев

FrBr
21 мая 2015, 12:39
зарве ордер по рынку не выбрасывается на биржу целиком? хфт просто встают в пустоту созданную вашим выгребом
0
- Андрей (Мурманск) Чеберяченко
  21 мая 2015, 12:55
  Сохраню в папку «Чушь»
  +26
  - FrBr
    21 мая 2015, 13:07
    Андрей_Мурманск, в чем чушь? в топике или комменте
    0
    - Михаил Васин
      21 мая 2015, 23:36
      Farmabear, В топике автор не понимает совсем, как работает биржевой стакан и hft роботы в частности.
      0
  - Jet Scalp
    21 мая 2015, 14:41
    Андрей_Мурманск, что вы понимаете в стакане?
    0
Вестников (Витковский)
21 мая 2015, 12:44
А может лучше посчитать, что правильнее — бросать заявки по рынку или надеяться на лимитки?
При разных стратегиях возможны варианты. Но для моих трендовух на достаточно репрезентативном интервале выгоднее — по рынку.
Ибо пару-тройку раз в год случается мощный импульс в который лимиткой не сядешь. И шурюрю — поезд ушёл, а я остаюсь на пероне.
+7
- Джон
  21 мая 2015, 12:47
  Вестников, если считать, лимитка конечно лучше. А если ставить вопрос ухода поезда, то конечно в догонку. Но сам факт — рассчитываешь на одно проскальзывание, а по факту получаешь в догонку еще 100-200 пунктов.
  +1
  - Вестников (Витковский)
    21 мая 2015, 12:55
    Джон, ладно. Пусть будет. Мне же по рынку надо бросать в чьи-то лимитки?
    А в кого я буду бросать, если все будут по рынку бить? :-)
    
    +1
- ves2010
  21 мая 2015, 16:11
  Вестников, дык сделай бота… чтоб интелектуально ставил лимитник… если его не налили за минуту то кидал бы по маркету
  0
  - Вестников (Витковский)
    21 мая 2015, 16:17
    ves2010, вот брошу всё и начну интеллектуальных ботов делать!
    +1
Dr. Кризис
21 мая 2015, 12:50
Название неинтересное. Надо так. «Караул! Грабють!»
0
- Dr. Кризис
  21 мая 2015, 12:53
  Можно еще так. «Жадные роботы оставляют людей без трусов!»
  0
  - Garry36.6
    21 мая 2015, 13:49
    Дамир Шайхутдинов (Dr. Кризис), ага. И жестоко имеют их потом.
    0
S-L is SCKS
21 мая 2015, 12:52
я когда кидаю в рынок ставлю признак «сразу или отклонить», и пока не подберется нужный встречный объем- робот фигачит в стакан… никакого проскальзывания!
0
DIVER PROFIT
21 мая 2015, 12:54
Правильно !
Лучше всегда, запомните ВСЕГДА, выставляйте свои лимитники, а то порой крупными маркетами заставляете моих ботов лишний раз напрягаться с перерасчетами.
0
dmitry sergeev
21 мая 2015, 13:01
с 2009 года торгую только «по-рынку»
0
Cash
21 мая 2015, 13:02
На Фортсе HFT не может получить информацию о вашей заявке перед тем как она придет на биржу(по крайней мере, легально). HFT реагирует уже после того как ваша заявка пришла в ядро и свелась в сделки, так что HFT роботы не могут ничего влить перед вашей заявкой, а потом же у вас этот объем выкупить.
+9
- S-L is SCKS
  21 мая 2015, 13:20
  Cash, не знаю откуда они узнают, но когда я кидаю заявку по опциону, у которого в стакане спред 60 пунктов, заявку на 20 пунктов НИЖЕ предложения, то частенько она даже в стакане не появляется- сразу в таблице сделок. кто-то за мной следит…
  0
  - neophyte
    21 мая 2015, 13:58
    shortillo, как вообще может рыночная заявка появиться в стакане? Она сразу же исполняется.
    0
    - S-L is SCKS
      21 мая 2015, 14:10
      Николай Скриган, ????
      в стакане стоит предложение по цене 100 кол-во 10 штук- ЭТО пример
      спрос в стакане стоит 80 кол-во 100 штук.
      если поставить свою заявку по 90 на 3 штуки, то как будет выглядеть стакан? спрос будет 80*100 и строчкой выше моя заявка 90*3 предложение останется 100*10 и так будет пока не найдется продавец по 90.
      то есть в описанном мной случае, продавец находится так быстро, что в квике не успевает отобразиться моя заявка
      0
      - neophyte
        22 мая 2015, 19:13
        shortillo, это не рыночная заявка. Рыночные заявки при поступлении в работу молотят по всем ордерам в стакане, пока не закрываются. И только потом, в порядке очередности, начинают исполняться следующие за рыночной заявки, в том числе и по ордерам в стакане. Именно по этой причине идет проскальзывание стопов на бирже при выходе на рынок большого объема.
        
        0
dmitry sergeev
21 мая 2015, 13:16
проскальзываение в 100 пунктов можно получить, если кидать по рынку от 100 контрактов РИ, да и то редко. Обычно 100 контрактов испольняется без проскальзывания. 100-200 пунктов проскальзывание это контрактов 500 «по рынку» и то не всегда. Реальное проскальзывание, которое может запарить от 1000 к по рынку, но если стиль торговли не скальпирование, а позиционное, то эти 100-200 пунктов ерунда
0
Гриша
21 мая 2015, 13:16
епта, возьми цену на 100-200п выше и купи, выше никак не уйдешь.
+1
Borrris
21 мая 2015, 13:17
ма-ма мы-ла ра-му… я в рынок никогда не бью… а что, если я напишу пост о том, что не надо ставить стопы в рынок, это тоже будет для кого-то новостью?
+1
SECRET
21 мая 2015, 13:21
Это чушь. ХФТ видит вашу заявку только после того, как она ударит по рынку. Поэтому перед вами никто кроме вашего брокера не сможет купить или продать.
+6
- Borrris
  21 мая 2015, 13:27
  SECRET, вот это (про брокера) ближе к правде, но суть та же самая ))))
  +1
Миша Чеширский
21 мая 2015, 13:34
Никогда, слышите, никогда не садитесь срать на роликах.
+6
Тимофей Мартынов
21 мая 2015, 13:36
Интересное дело.

Помню, когда вливал 500 контрактов РИ по рынку, мой терминал брокерский всегда почему то подвисал на секунду

У меня всегда было чувство, что в этот момент меня кто-то фронтранит
+4
- S-L is SCKS
  21 мая 2015, 13:41
  Тимофей Мартынов, эх, не хватает твоих коней на рынке сейчас..500 коней сейчас это оборот за ЦЕЛУЮ минуту..
  возвращай свой табун на РИ!
  0
- Bubellar
  21 мая 2015, 14:30
  Тимофей Мартынов, Ты хотел сказать, что когда ты вливал 500 контрактов в ри по рынку- унылый терминал альфа директа зависал на пару минут, и было чувство, что пи**ец уже ближе чем казался?=)
  +2
удалено
21 мая 2015, 13:37
Если речь про амерский рынок, то это чушь. Про наш колхоз не знаю, как сейчас.
0
- SECRET
  21 мая 2015, 13:54
  Gazirovkin, На американском как раз не чушь.
  +2
Саня
21 мая 2015, 14:09
На америке эта схема реально работает, у нас ХЗ.
0
Трейдер Квадратный
21 мая 2015, 16:19
Все правильно чувак пишет. Только отложенные заявки. Зачем спред отдавать кому-то?
0
Михаил Пиписькин
21 мая 2015, 19:27
ржунемогу, где вы видели рыночные заявки на FORTS? есть только лимитные заявки, тс и еще 15 участников дискуссии вперет читать спецификацию срочного рынка.
0
- Вестников (Витковский)
  21 мая 2015, 19:44
  Александр, вот же ж! Ну ты смотри-ка! А я как бы 7 лет торгую ФОРТС. По 20 заявок за сессию пуляю в стакан. Думал — по рынку. А вон оно что, оказывается! Век живи — век учись.
  +1
  - Михаил Пиписькин
    21 мая 2015, 20:45
    Вестников, мне очень жаль вас. вы еще скажите стопы есть и тейкпрофиты. есть вещи которые не нужно спрашивать и обсуждать, это как алфавит. советую посетить вебинары www.1000procentov.ru/events.html узнаете много нового.
    0
    - Вестников (Витковский)
      21 мая 2015, 20:47
      Александр, ладно, что я сам — лошара оказался, так я же ещё и людям показываю, как стоп-приказы и тейк-профиты ставить и как они работают. Вот в чём настоящая беда.
      +1
      - Михаил Пиписькин
        21 мая 2015, 21:01
        Вестников, знаете есть люди которые учатся быстро, медленно и медленно + спорят. вы пиздонули то что у вас было в голове, вместо того чтобы открыть спецификацию по плазе как я советовал. в добавок разместили комментарий который выставляет вас дураком. перед следующим комментарием изучите ftp.micex.ru/pub/FORTS/Plaza2/docs/p2gate_ru.pdf стр 93-94
        0
        Вестников (Витковский)
        21 мая 2015, 22:01
        Александр,… здонули пишется через «а».
        А пошёл изучать спецификацию по Плазе. Благо уже бросил очередную порцию заявок по рынку и поставил стоп-приказы и тейк-профиты.
        Можно и почитать. Есть полчаса.
        
        +1
        Вестников (Витковский)
        21 мая 2015, 22:02
        Александр,
        И тут меня как молнией торкнуло! Какая Плаза?! Кто мне Плаза? Мне тётя — Плаза? Я же в КВИКе последние 10 лет работаю. И только первые пару лет в Лефкобанковской не квиковской программе работал.
        +1
        Михаил Пиписькин
        21 мая 2015, 22:29
        Вестников, FORTS предоставляет доступ только по плазе, все остальное надстройки включая FIX для FORTS.
        0
        Максим
        22 мая 2015, 02:03
        Вестников, Правила организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа fs.moex.com/files/301
        Пункт 2.10 — рыночные заявки есть, но условно — в них все равно должна быть указана цена, хуже которой исполняться не будет. Квик сам цену контракта подставляет, тем самым эмулируется рыночная заявка — forum.quik.ru/forum1/topic23/.
        0
        Вестников (Витковский)
        22 мая 2015, 08:17
        Максим, да всё мы это понимаем. И то, что, «бросая по рынку» мы не ставим на ФОРТСе галочку в КВИКе «рыночная заявка», как на споте, т.к. она ни не поставится. А бросаем в стакане выше-ниже текущей цены, чтобы она исполнялась как рыночная.
        И стопы и тейк-профиты мы ставим на серверах брокера через КВИК или иную торговую программу, а не на сервере биржи.
        Это — детали, не влияюще на суть нашего изначального разговора. Не случайно и автор топика набрал слово «по рынку» — в кавычках.
        А Александр — резонёр и придира.
        0
        Михаил Пиписькин
        22 мая 2015, 09:19
        Вестников, если вы это знали то зачем писать бессмысленные комментарии основанные на вашем «большом опыте»? как бы hft уже намекает что это не ваш уровень.
        0
        Вестников (Витковский)
        22 мая 2015, 10:11
        Александр, исключительно ради расширения сознания юных падаванов. :-)
        0
ELab
23 мая 2015, 11:24
Предлагаю мракобесные посты удалять #СвятаяИнквизиция
0