Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?

Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?
Кроме создания своей собственной улыбки.
На графиках есть ТА, индикаторы.

Есть ли похожие методы для волатильности?

P.S.: Кажется странным проводить линии на графике волы?!

Волатильность опционы

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

7 Комментариев

Eu-Gin
20 мая 2015, 21:53
enc.fxeuroclub.ru/385/
+1
- Ruscash
  20 мая 2015, 21:57
  Eu-Gin, это все конечно хорошо — больше бы про методы прогнозирования — м.б. кто-то что то использует
  0
margin
20 мая 2015, 21:59
Прогнозирование только статистическое децилярным способом.
Кстати, трейдер должен уметь искать нужную информацию. Поиск выдает вот:
smart-lab.ru/blog/161222.php
0
- Ruscash
  20 мая 2015, 22:06
  margin, а ты используешь свою улыбку? Или статистически границы определяешь и учитываешь для решения о покупках или продажах?
  0
  - margin
    21 мая 2015, 00:56
    ruscash, нет, это, как мне кажется, чисто российское убеждение обязательно использовать смещение волатильности 'VOLATILITY SKEW'(«улыбку») в торговых целях. Я уже писала у себя в блоге, что смещение волатильности может создавать относительное преимущество при открытии опционных позиций на основе некоторых стратегий. Но строить работу только на этом явлении я считаю не оправданным.
    Я волатильность не торгую. Я в опционах торгую изменение цены БА
    +1
    - Ruscash
      22 мая 2015, 10:14
      margin, а HV рассчитываешь каким либо образом? Сравниваешь ее с IV? В работе с опционами ведь волатильность важна — покупать по завышенной можно в том случае — если будет резкий вынос (стренглы/среддлы). А если просто покупка пута или колла — то можно потерять в стоимости.
      0
Константин М
31 мая 2015, 21:11
однозначно -да существуют методы анализа волотильности, но это кропотливая и очень трудоемкая работа, мне это стоило 3 лет исследования
0

Читайте на SMART-LAB:

📌 Материалы с вебинара Займера по результатам 2025 года

Делимся записью сегодняшней встречи — она уже доступна на всех площадках Займера: 🔗 YouTube 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, с презентацией с вебинара можно ознакомиться на нашем сайте...

МКК "Займер"

25.03.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 25 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

25.03.2026

Конвертируемые облигации: как работает новый для рынка инструмент

Конвертируемые облигации — редкий инструмент для российского рынка. Он сочетает в себе привычную логику облигационного займа и возможность участия в капитале компании. 📊 Базовая механика...

МГКЛ

25.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...