Вечерний анализ Si без Market Profile
Всем привет.
Сегодня не будет Market Profile, непонятных терминов, непривычных графиков, а будет немного математики.
Тут, на ресурсе, попалось видео, на котором человек с лицом из кина про трейдеров рассказывает прописные истины про то, как торгуют профессионалы и какие ошибки делают обычные трейдеры. Очень хорошо объясняет, почему основная часть все-таки проигрывает деньги, даже приводит некоторые доказательства. А в четвертой части этого фильма показывает математический анализ актива в Excel. Так как я торгую Si на ежедневной основе, мне стало интересно его прогнать по всем этим формулам и посмотреть, что же выходит на дистанции и можно ли зарабатывать интрадей???
Со всем известного ресурса я скачал дневные данные за 10 лет и применил все формулы из кино.
И вот что получилось:
Показало 2509 торговых дней. Тут где-то закралась ошибка, хотя и этих данных вполне достаточно для общей картинки, а она очень интересная получилась.
Средняя прибыль положительного дня за весь период 0,51%
Средняя прибыль отрицательного дня за весь период 0,48%
Картинка с диапазоном распределения прибыли показывает, что основная масса дней дает от -0,5% до 0,5%. Если захватить диапазон от -1% до 1%, то в него попадает 88,52% всех дней. Для всех, кто ежедневно ожидает движения по несколько тысяч пунктов можно расстроиться очень сильно, это редко. А вот пол процента можно смело ждать на ежедневной основе. Прибавим сюда комиссии и вероятность фифти фифти, как у монетки, становится действительно понятно, почему столько людей не забирает деньги с рынка на ежедневной основе.
Положительные и отрицательные дни распределились на 49,54% и 49,30% соответственно. Получилось несколько дней нулевых 1,16%.
Эксцесс далек от нуля, что говорит о более острой вершине колокола, а положительная асимметричность говорит об утолщенных хвостах, особенно правом конце.
В первое стандартное отклонение попадает 86,29% данных, при нормальном отклонении мы увидели бы 68%
Вот такая картинка получается для интрадей торговли.
Я взял данные за последний год и проделал то же самое. Думал, может сюрпризик ждет. Оказалось по факту все тоже самое.
259 торговых дней было взято.
Средняя прибыль положительного дня 0,76%
Средняя прибыль отрицательного дня -0,63%
Количество дней в + 52,90%
Количество дней в — 47,10%
Снова монетка фифти фифти.
Прибыль распределилась так.
Колокол опять не идеален. Заострен в центре и с толстыми хвостами, что говорит о вероятности импульсных движений.
В первое стандартное отклонение попадает 81,47% при нормальном 68%.
Выводы можно повторить из кино. Это означает, что фактическое распределение включает в себя больше дней, которые лежат ближе к средней прибыли. Средняя прибыль, в свою очередь, близка к нулую.
Что касается хвостов, то в них попадает 97,30%, в то время, как в нормальное попадает 99,80%. Это говорит о том, что экстремальные движения возникают чаще, чем в нормальном распределении, и если в такой день вы в противоположной позиции, то можно схлопотать хороший убыток.
Ну а в целом, умерьте свои амбиции и хотелки и берите ровно столько, сколько дает рынок, а не столько, сколько хотите вы.
Всем удачи и профитов.
