Недельный торговый план 18.05-22.05.

Недельный торговый план с 18.05 по 22.05
Анализ рынка

Интересная торговая неделя выдалась.При явно слабом на макроданные календаре на этой неделе фондовый рынок жил какой то не совсем понятной эйфорией и к концу недели пробил даже сопротивление треугольника на 18150 и дорос до максимумов начала марта 2015года на 18250.
Индекс ДОУ.Дневка.



Итак фондовый рынок дорос до максимумов марта и мне не совсем понятно на чем эта эйфория роста, пока я не сравнил график Н1 индекса ДОУ и график Н1 америк 10летн.нот.А также график америк.нот и график Н1 нем.бондов.



График Н1. 10летние амер.ноты



График Н1 10 летние нем.бонды.



Долговые рынки.Вот теперь все становится на свои места.Мы видим явный уход из долговых рынков евр.и американских до вечера 12.05. Причем хотя графиков я не имею, но вполне понимаю, что ушли капиталы инвесторов кратковременно на более доходные рынки, т.е. на рынки австралийский и новозеландский(меньше на британский).Видим как с вечера 12.05 начали что нем.бонды, что америк.ноты явно откупать, причем как видим рост в ценах америк.нот(а значит спрос) на порядок мощнее и больше.
В подтверждение моего вывода о керри-трейд сравните часовой график индекса ДОУ и часовой график 10летних америк.нот.Они подобны, что потверждает мой вывод.
Индекс доллара.Дневка.А вот теперь самое.Как видим из графика, велика вероятность что индекс доллара нашел локальное дно в области кластера 93.200(150) из уровня поддержки краткоср.диапазона, уровня поддержки восх.годового канала, уровня поддержки канала 1 месяца 2 квартала и уровня нисх.коррекции 61% от восх.движения от середины декабря 2014года.


Если спустимся на Н4 видим флетовый диапазон 93.150 — 95.300(красная стрелка) в рамках которого торгуется индекс.Таким образом велика вероятность, что следущая торговая неделя пройдет под знаком укрепления индекса доллара к уровню сопротивления диапазона, а значит и росту доллара(что наблюдалось уже в пятницу вечером перед закрытием рынка).



Евродоллар.Дневка. Область в которую вышло евро по факту прорыва сопротивления среднесрочного торгового диапазона 1.06000 -1.14000(красная стрелка очень вязкая, учитывая и данные СМЕ, по которым область максимальных опионов Кол расположены на 1.15000 и анализируя график дневки констатирую что уровень кластера на 1.15500 из уровня поддержки нисх.инвестици.канала и нисх.годового канала(красная стрелка) для евро на данном этапе непроходим.Таким образом, учитывая и ранее сделанные выводы по вероятной динамике индекса доллара следует ожидать снижения евро с первой целью к уровню краткосрочной поддержки на 1.11400.



Долларйена.Дневка.Йена с середины марта лежит в рамках нисх.среднесрочного диапазона 118.500-120.500.Краткосрочно видно что йена скорее всего нашла краткосрочное дно укрепления в области уровня кластера из уровня сопротивления инвест.канала и уровня поддержки канала 1 месяца 2 квартала и именно из этой области йена начала снижаться в доллар, что подтверждает ранее сделанный вывод по динамике индекса доллара.Но рост доллара скорее всего будет ограничиваться уровнем краткоср.сопротивления на 120.000.



Золото.Дневка.Золото также несколько заскочило выше уровня сопротивления среднесрочного диапазона 1177.35-1212.35(красная рисованая стрелка) на фоне активизации игр керри на прошлой недели на фондовом рынке.Но, учитывая очень жесткий уровень кластера из уровня средней годового канала и уровня средней квартального канала на 1224.00(красная стрелка) высока вероятность, что золото выше не пройдет этого уровня опционного барьера, что также подтверждает вывод на укрепление доллара на сл.неделе.Первая цель снижения для золота 1224.00.



Таким образом из вышеизложенного я для торговли выбираю направление на укрепление доллара с первой целью снижения евродоллара к 1.14000.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4. Имеем краткосрочный флетовый торговый диапазон 1.11450-1.14000.С прошлой торговой недели у меня стоит отл.ордер на укрепление доллара по факту возвращения евро под уровень сопротивления краткоср. диапазона к уровню поддержки.(черная стрелка). По факту прорыва поддержки на 1.11450 евро будет иметь цель снижения к уровню поддержки канала 1 месяца 2 квартала на 1.08800(красная стрелка).



Фунтдоллар.Дневка.Фунт не прошел уровень средней годового канала на 1.58000(красная стрелка вниз) и теперь фунт начал снижаться в пятницу на фоне достижения индексом доллара локального дна и коррекционного хода наверх кросса еврофунт в рамках среднесрочного диапазона 0.71300 — 0.73835(график Н4, красная двустороння стрелка).


Первая цель роста еврофунт в область уровня 200дн.средней на Н4 в области 0.72450, что является средней торгового диапазона.Отсюда вывод — фунт будет и дальше снижаться пока быстрее чем евро против доллара на основании динамики кросса еврофунт в настоящее время с первой целью в область уровня 200дн.на дневке на 1.56250.


График Н4.По факту прорыва кластера на 1.55850 из уровня поддержки инвестиц.канала и уровня сопротивления канала 1 месяца 2 квартала будем иметь две цели снижения фунта первая — уровень 50% нисх.коррекции в области сопротивления среднесрочного диапазона на 1.54525 и конечная — уровень 78%нисх. коррекции в области средней канала 1 месяца 2 квартала на 1.52650.



Аудидоллар.Дневка.Самое большое снижение к концу недели испытывали сырьевые ауди и киви.Я объясняю этот процесс финальной стадией операций керри-трейд на рынке.целью снижения ауди является уровень сопротивления среднесрочного диапазона на 0.78800(красная стрелка).



График Н4.По факту прорыва уровня сопротивления среднесрочного диапазона будем иметь цель снижения ауди в области кластера из уровня сопротивления годового канала, уровня уровня поддержки инвест.канала и уровня 200дн.средней на Н4 в области 0.78000(красная стрелка).



Кивидоллар.Дневка.У меня большие сомнения возникают в преспективах снижения киви против доллара.Для этого киви необходимо будет пройти уровень краткосрочной поддержки на 0.74465(красная стрелка).Но если прорыв поддержки состоится то целью снижения киви будет уровень среднесрочной поддержки на 0.72550.



Евройена.Дневка.Для кросса есть еще возможность роста к уровню 200дн.средней на 137.150(верхняя красная стрелка).Но тенденция снижения евр.валют в конце концов сыграет свою роль и кросс пойдет на снижение в йену с первой целью к уровню сопротивления среднесрочного диапазона 126.850-135.600. По факту прорыва уровня сопротивления среднесрочного кросс будет иметь цель снижения к уровню краткосрочной поддержки на 133.850(нижняя красная стрелка).



Золото.Н4. Золото оттолкнувшись от уровня кластера на 1224.00 пошло на снижение с первой целью к уровню краткоср.поддержки на 1213.00(красная стрелка) на фоне ухода индекса доллара в рост.