Исследуем ATR #2

Что делает особь попав в незнакомую среду или обнаружив неведомый ранее объект или обстановку? Она их изучает, в первую очередь.

Ну это не про ATR, а про ценники. ATR нам как раз и может рассказать, что происходит в данный момент. Надо как то упорядочить собственную кашу в голове по этому поводу, т.к. это еще не рабочая а пока что экспериментальная система для проверки гипотезы.

Начнем с очень простого паттерна который наверняка понравится волновикам. Это паттерн который позволяет видеть границы фигур/структур, что при сложных коррекциях с Х волнами ощутимо облегчает задачу по их поиску.

Суть достаточно простая, если ценник куда-то двигался или был в рэйндже, то по окончани будет противолежащий экстремум ATR или пробой диапазона ATR (и ценник тоже пробивает) в случае рэйнджа. Тупо факт изменения динамики. развивалась -> остановилась, не было -> появилась. Накладывая проекцию экстремумов хая-лоу по ATR на тренд сразу видим где чего началось и где закончилось.

Для примера взял три случайных ценника на сток, товары, и пару на форекс, интервал ATR везде одинаковый, никаких других индюков не применялось. Ни один из указанных ценников я не торговал и раньше в глаза не видел.

Смотрим что получилось.


Из-за вялого начала, четко видно первый паттерн, потом не менее вялое продолжение и шикарный второй паттерн.


Можно поразбираться что это вообще за дрянь такая CAD. Но по всей видимости лучше держаться подальше если много аномалий, или вырабатывать индивидуальный подход к подобным тикерам.



Тут практически классика сразу нескольких образцов.

Какие общности тут видно?

Синергия

Если ATR падает то следовательно амплитуда колебаний уменьшается и когда мы видим подобное на падающем тренде то получается что он как бы пытается съежится, использую термин коллапсировать. Но бесконечно съеживаться невозможно, в определенный момент, на каком то пороговом значении ATR для ценового уровня, происходит окончательное схлопывание прежней структуры и начало новой. Это как ехать на велосипеде слишком медленно — чтобы избежать начавшегося падения приходится резко увеличивать скорость (пробой как правило).

Если ATR увеличивается на растущем тренде, и чем выше ползет ценник, тем соответственно больше будут абсолютные значения колебаний. То есть тренд как бы расширяется, пока его не разрывает этой амплитудой, так же как бы порвало нитку с грузиком на конце в центрифуге при определенном соотношении длинны нити, скорости вращения и массы груза в соотношении с усилием нити на разрыв (вводные условно: макро и фундаменталка)

Развитие — реверс

Если ATR не развивается динамику то он её гасит — одно из двух. При наличии направленного движения (в любом направлении), растущий ATR дает тренду значительно больше перспектив. Ощутимое снижение динамики говорит об обратном, даже если тренд растет — перспектив дальнейшего развития при подобном состоянии у него особо нет.

Флэт

Если ATR значительно не меняется (на недельках в порядке вещей) в течение длительного промежутка времени и то же самое делает ценник, то однозначно можно диагностировать рэйндж и рисовать границы на пробой. Возможно это просто перерыв в продолжении отрисовки более крупной структуры — но узнать об этом можно только после пробоя. Сколько придется сидеть во флэте — никто не скажет.

Устойчивое движение

Как ни странно слегка проседающий или лежащий ATR после хорошего пинка и стабильное движение — это в порядке вещей. По мне так это один из самых мощных фактов подтверждения тренда. Но надо отличать проседающий ATR от падающего или грубо, динамику изменения амплитуды. Частенько такое бывает после завершения коррекции и вяленьком начале следующей волны. Ну если там интересно сидеть то ктож мешает, но спекулям нужна мощная движуха.

-= Пока вроде все =-

Если мне накидают какие нибудь рандомные тикеры в комментарии (3-5 штук — разные: индексы, бумаги, сырье, форекс) которые есть на T-View или наши фишки (РТС, ММВБ увы нет возможности по ATR, только по Volatility в директе 3.5 — но по сути примерно то же самое) — могу поставить диагноз текущего состояния на недельках и где нибудь в конце 3-го квартала посмотрим (если кто нибудь вспомнит =) насколько это соответствовало реальности.

P.S.
Почему недельки? Ну на днях уже шум лишний появляется и все мощные движухи на неделях в принципе происходят. Иногда месячный тайм смотрю когда сомнения есть по недельному. Оперативно конечно день получше но период отображения графика надо брать побольше после разметки на недельках.