11 мая 2015, 19:19

СМЕ- новый формат передачи данных и чем он нам грозит

Собственно, принцип протокола старый, и для нас, смертных, сводится к одному критичному для многих параметру.

Агрегированные тики.

Если ваша стратегия к ним не чувствительна, читать далее не нужно. Велика вероятность того, что вы уже сейчас используете склеенный тиковый поток, и ничего из нововведений вас не затронет. К слову, до 2009 этот формат был повсеместной нормой, т.е. мы просто возвращаемся в этом плане в прошлое.

Если ваша стратегия основана на анализе потока ордеров- вычленении ордеров определенного размера, их последовательности, и других занятных вещей- начинайте думать над другим инструментарием или измененной стратегией.

В рамках старого протокола FIX/FAST каждый “message”, передаваемый нам биржей, посылался отдельным пакетом, будь то апдейт книги ордеров, статистика, котировки, сделки, статус GLOBEX, и тд). Именно благодаря этому инкрементальному подходу мы, при желании, могли видеть каждую отдельную сделку через ленту, график, собственные приложения на API. Именно на этой возможности, наряду с другими, основана работа всех “маркетдельт” и “ордерфлоу” мира, не говоря о гораздо более сложных и дорогих проектах.

Новый протокол MDP 3.0 будет паковать индивидуальные сообщения в пакеты до 1420 bytes. Если несколько сообщений готовы к отправке одновременно, они вкладываются в один и тот же пакет. Одно и то же сообщение не разбивается по нескольким пакетам. Апдейты к какому-то событию (трейду, например), могут быть разбросаны по нескольким сообщениям и возмжно разным пакетам.

MDP 3.0 может использоваться уже сейчас, наряду с привычным нам FIX/FAST, и до октября 2015 года на него должны мигрировать абсолютно все поставщики данных СМЕ. В настоящее время уже мигрировали такие крупные поставщики, как Т4 и CQG (последние перешли на новый протокол в начале мая без предупреждения), и уже сейчас можно поиграть в игру “почувствуйте разницу”. IQFeed сообщили, что будут придерживаться старого формата как можно дольше, по возможности, соответственно те, кто используют Kinetick, так же могут видеть тиковые данные старого образца. Rithmic также повременил с миграцией и наблюдает за тем, как на новой системе рапортуются прошедшие трейды.

Исходя из особенностей нового формата, поставщик- теоретически- может “распаковать” пакеты на индивидуальные тики, но, разумеется, эта операция будет требовать времени, соответственно, с октября, думается, будет выбор- склеенные тики быстро, или распакованные- с задержкой.

И здесь многие произнесут “шах и мат” и побредут искать другие биржевые площадки- или новые торговые стратегии.

Всех благ!

CME

Светлана Орловская

Chicago

397

4 798

с 11 ноября 2011

98 Комментариев

Тихая Гавань
11 мая 2015, 19:27
Спасибо Лана, я просто счастлив, что в свое время не начал работать по объемам.
+3
- Светлана Орловская
  11 мая 2015, 19:35
  Тихая Гавань, все адаптируются. «все проходит, пройдет и это»
  +1
  - Тихая Гавань
    11 мая 2015, 19:44
    Светлана Орловская, согласитесь на адаптацию нужно время + достаточно серьезная система переписки алгоритмов.
    +1
    - Светлана Орловская
      11 мая 2015, 19:51
      Тихая Гавань, да.
      +3
      - Денис Нефедов
        11 мая 2015, 19:55
        Светлана Орловская, скажите уважаемая Светлана, для каких целей вы тут пишите эту муть??
        -21
        mihrob
        11 мая 2015, 20:08
        Денис Нефедов, тогда уж и вы, Денис, ответьте, с какой целью тут свой говноблог ведете? Чего добиваетесь?)
        +5
    - Светлана Орловская
      11 мая 2015, 20:14
      Тихая Гавань, справедливости ради нужно отметить, что большинство «объемщиков» ориентируются на суммарные уровни, и новый формат на это не повлияет. Автоматизированный анализ потока- совсем другое дело, конечно.
      +3
- Lisyara
  11 мая 2015, 20:26
  Тихая Гавань, а каким образом данная новость скажется на объективности индикатора объема? Как я понимаю, плохо будет ХФТ, где нужна моментальная реакция. Для обычного дейтрейдера, анализирующего объемы, дельту и тп все будет норм. Или я не прав?
  +3
- Евгений
  12 мая 2015, 00:27
  Надо отметить, что данное нововведение действует только для Нинзи Трейдер и только. Поэтому нужно предупреждать, что ограничения коснуться только брокера Нинзя Трейдер Брокеридж.
  -1
  - Светлана Орловская
    12 мая 2015, 00:47
    Евгений, неверное утверждение. Оттого это и «горячая» тема на всех западных торговых форумах, что нововведение касается абсолютно всех, вне зависимости от брокерского обслуживания, платформы, поставщика. Более того, она актуальна даже для тех, кто просто покупает данные у, скажем, IQFeed, не имея никакого брокерского обслуживания нигде, в принципе. До октября мигрируют абсолютно все провайдеры: www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/CME+MDP+3.0+Market+Data
    
    0
    - Евгений
      12 мая 2015, 00:59
      Светлана Орловская, ваше утверждение неверно. Изменение касается только НТ брокера и только. Другие платформы перенесли изменение безболезненно.
      -2
      - Светлана Орловская
        12 мая 2015, 01:07
        Евгений, речь не о болезненности (ее нет), не о брокерах (они нерелевантны), и уж тем более не о платформах (без них вообще можно обойтись). Все намного проще и стоит у биржевого исходника. Многие платформы очень, очень крупных брокеров никогда не имели потикового фида и оперировали снэпшотами-склейками в десятки и сотни тиков; разумеется, для них новый формат не принесет никаких изменений, перешли они уже на него или нет. Картинка она и есть картинка. Речь идет о том, что основанные на анализе потока ордеров стратегии (на любом тиковом фиде у любого брокера, с применением коммерческой платформы или без) будут нуждаться в изменении, рано (уже сейчас) или поздно (октябрь 2015). Работающие с нами провайдеры по-разному адаптируют миграцию, и мы соответствующим образом оповещаем клиентов- как и другие брокеры, предоставляющие доступ к тиковым данным, кстати, но из-за языкового барьера информация могла пройти мимо.
        +2
        Евгений
        12 мая 2015, 01:14
        Светлана Орловская, я про это и пишу. Что в первую очередь это коснеться пользователей НТ Брокеридж. А других и не коснется.
        -2
        Светлана Орловская
        12 мая 2015, 01:34
        Евгений, к сожалению, Вы пишете совсем не об этом. Если внимательно почитать документы СМЕ, ссылки на которой были даны, переход на новый формат затронет всех, кто работает с анализом живого тикового потока, у любого брокера (или совсем без него), на любом поставщике. Более того, важно понять, что проблемы как таковой нет. Любая платформа только выиграет от меньшего количества пакетов, поступающих с биржи. Проиграет анализ, основанный на размере единичных тиков и их последовательности. Трейдерам, не использующим этот анализ, где бы и на чем бы они не работали, эта тема совершенно неактуальна, как я изначально написала в статье. Всего хорошего :)
        +1
        Евгений
        12 мая 2015, 01:42
        Светлана Орловская, я прекрсно понимаю что речь идет об изменениях CME. И изменения затронет только платрорму НТ. Не более.
        -2
        Светлана Орловская
        12 мая 2015, 01:48
        Евгений, я хочу подчеркнуть, что платформы все происходящее не затронет совершенно. Ни Ninja, ни, скажем, еще 40+, которые мы подключаем. Речь в топике совершенно о другом- о данных, поступающих с биржи в платформы/приложения/API. Спасибо за Ваше внимание к вопросу ).
        0
        Евгений
        12 мая 2015, 01:52
        Светлана Орловская, да нет, затронет как раз НТ. Но вы видимо не в курсе, что переводите
        
        -2
        Светлана Орловская
        12 мая 2015, 02:17
        Евгений, я бы очень хотела, чтобы данная дискуссия не переходила на личности за отсутствием других аргументов- оставим этот прием, как и голословность, непродуктивным категориям форумчан :). Если Вы хотите привести конкретный пример из документации СМЕ, который объясняет Вашу точку зрения — я с удовольствием его с Вами разберу. Еще раз спасибо :)
        +1
        Тихая Гавань
        12 мая 2015, 08:13
        Светлана Орловская, не тратьте свое драгоценное на тролей.
        0
        Евгений
        12 мая 2015, 11:54
        Светлана Орловская, я не переходил на личность. Я утверждаю, что вы как брокер, не совсем понимаете о каких именно пакетах идет речь. О чем и пишу, что вводите в заблуждение.
        
        Пишите дальше. Мне то что.
        -1
        pit_trader
        12 мая 2015, 12:13
        Евгений, Вот ты даун.
        +3
        Ziigmund
        12 мая 2015, 23:30
        Евгений, ты сказочный долбоеб.
        +1
        KrugerFluger
        12 мая 2015, 11:13
        Евгений, необратимые изменение уже затронули ваш восполенный мозг.:-)
        +1
        nxt
        13 мая 2015, 05:33
        Евгений, переход на MDP касается всех провайдеров данных. Платформа NT, или Market Delta — не имеет значения.
        0
        ArtemSV
        12 мая 2015, 09:34
        Евгений, Евгений, Вы демонстрируете потрясающую неосведомленность
        +2
        Капитан Сильвер
        12 мая 2015, 09:23
        Евгений, вы пост читали? Т4 уже перешли.
        +1
Профессор Преображенский
11 мая 2015, 19:29
В спецификации-оригинале не нашел ничего про «1420 бит»
0
- Светлана Орловская
  11 мая 2015, 19:34
  Профессор Преображенский, вот здесь смотрите? www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/CME+MDP+3.0+Market+Data В пятницу из этого источника взята следующая информация:
  «The following changes were made to market data distribution:
  More than one message may be included in a packet (a packet is a formatted unit of data carried on a network). The maximum size of a packet is 1420 bytes.
  Multiple messages will only be included in a packet if they are available at the same time and will fit into the packet.
  A single FIX message will not be split over multiple packets
  Updates for a given event may be split into multiple FIX messages and possibly several packets»
  
  +4
  - Профессор Преображенский
    11 мая 2015, 19:38
    Светлана Орловская, не увидел, спасибо.
    0
    - Светлана Орловская
      11 мая 2015, 19:46
      Профессор Преображенский, да, конечно. Эта документация будет сейчас постоянно обновляться. Я вижу, что они добавили очень много наглядности за выходные — схемы/рисунки/чарты.
      +1
fasfsafsdfg
11 мая 2015, 19:30
А я просто счастлив, что переболел торговлей на объемах как раз в районе 2007-2010гг.
0
- margin
  11 мая 2015, 19:53
  Dmitry Rynza, а я счастлива, что никогда даже не подозревала о существовании такой болезни.
  0
  - fasfsafsdfg
    11 мая 2015, 19:56
    margin, болезней очень много. Причем каждый болен какой-то, даже если он об этом не подозревает.
    +1
    - margin
      11 мая 2015, 20:16
      Dmitry Rynza, если не подозревает о болезни, значит здоров!
      -1
      - fasfsafsdfg
        11 мая 2015, 20:19
        margin, ))))))) шизофреники одни из них)))) их не убедишь, что они больны.
        +1
        margin
        11 мая 2015, 22:22
        Dmitry Rynza, не только они.)))
        0
      - Анатолий Батухин
        12 мая 2015, 12:30
        margin, нет людей здоровых! Есть недообследованные))) (черный медицинский юмор).
        0
  - Дар Ветер
    11 мая 2015, 20:24
    margin, стодолларовые квадратики — это ваше кредо. Зачем что то еще.
    +2
DIVER PROFIT
11 мая 2015, 19:39
Ну наконец то начнется нормальный, конкурентный рынок и меряться трейдеры станут умом а не железом.
+2
- Ziigmund
  11 мая 2015, 22:29
  OilтрейдиOil, да уж, будет интересно, гуры «читающие поток и находящие ХФТ в стакане», вымрут как мамонты.
  0
SMA
11 мая 2015, 19:40
Спасибо, Света. Простите за оценку новости, но это пиздец:(
А с какой целью это делается, зачем решили поменять текущее положение дел?
-1
- Светлана Орловская
  11 мая 2015, 19:51
  SMA, нет такого инсайда :)
  0
  - SMA
    11 мая 2015, 20:24
    Светлана Орловская, а почему инсайд? они почему то решили поменять структуру рынка- это не инсайд- это больше на мошенничество похоже, что бы его обосновать нужна очень веская причина, вот эту причину и хочется узнать.
    -1
Владимир Фокс
11 мая 2015, 19:40
оо — демократия наконец-то — никакого инсайда для математиков)) чистая цена в графике -всегда не любил умных математиков и аля HFT — теперь все стали ровнее))
0
- DIVER PROFIT
  11 мая 2015, 19:48
  Владимир Фокс, Вот как раз математика теперь и попрет в массы, а преимущество в скорости доставки алгоритма до ядра убрали. Давно было пора это сделать.
  +2
  - Владимир Фокс
    11 мая 2015, 21:36
    OilтрейдиOil, это почему же математики попрут? там же будет склеиваться и выдаваться ВСЕМ одна инфа — тик за миллисекунду и объем на нем? или нет?
    0
Денис
11 мая 2015, 20:14
Это Fail
+1
- nxt
  13 мая 2015, 05:36
  Des, 100%
  0
Дар Ветер
11 мая 2015, 20:22
Присылало СМЕ биллютень вроде на прошлой неделе. Последнее большое изменение по этой теме на СМЕ было как раз в обратную сторону — большие объемы по одному тику разбивали на несколько тиков по одной цене. Реконструированная Лента Джигсоу Питера Девиса как раз и занимается восстановлением оригинальных рыночных ордеров которые СМЕ резало на куски. Теперь же я понимаю они наоборот — не будут резать большие на части а склеивать и большие и малые в один единственный тик по одной цене в пределах определенного интервала времени. По сути такие штуки как РЛ будут просто не нужны, так как большие заявки будут снова видны глазом, просто к ним будут приплюсовано еще немного мелких.

Думаю что торговлю по объемам или футпринтам это никоим образом не касается. Касается только ордерфловщиков-скальперов, да и то скорее всего только упрощает им жизнь, так как лента будет бежать снова медленнее и большие заявки снова будут видны одним тиком а не десятком мелких.

Я как-то так это интерпретирую.
+6
- Dale_DMT
  11 мая 2015, 20:32
  Дар Ветер, на сколько я понимаю, искусственно они ничего не разбивали. В ленте мы видели мелочевку, помеченную одним таймстемпом потому, что она сводилась с одним маркетным заказом. По этому таймстемпу их и агрегировали терминалы. Зато можно было увидеть какие размеры были с лимитной стороны.
  И, согласен, на любителях фп, скорее всего нововведение скажется мало.
  +2
  - Ziigmund
    11 мая 2015, 22:33
    Dale_DMT, в тот то и дело, как теперь понять по ленте, какой сайз был на лимитах, если пакет будет тупо склееный? Благо в этом году начал уходить от скальпинга в интрадей и позиционный трейдинг.
    0
- Денис
  11 мая 2015, 20:34
  Дар Ветер, да ну, опытные читатели ленты отфильтровали ее во всех местах (у меня ее было 4 вида) и все прекрасно видели и сайзы и цены, и толпу и крупняк. А теперь смысла в анализе потока ордеров нету. У меня слов нет, я в печали.
  +3
  - Владимир Фокс
    11 мая 2015, 21:27
    Des, спасиб за комент — то есть вам это повредит в ваших расчетах (торгах)?
    -1
    - Денис
      11 мая 2015, 21:33
      Владимир Фокс, насколько повредит или нет только время покажет, но одна из сильных сторон моего трейдинга (как я считаю) стала слабее… Но конечно лента лишь дополнительное ядро для понимания рынка и происходящего на нем, не ключевое.
      +1
SamaEl
11 мая 2015, 20:25
Народ. не совсем по теме… как в мультичартс график двинуть влево от ценовой шкалы…
+1
- SMA
  11 мая 2015, 20:36
  SamaEl, правой кнопкой по пространству окна графика, формат виндов, х- таим скаил, чарт шифт
  0
  - SamaEl
    11 мая 2015, 20:39
    SMA, Сппасибо
    +1
    - SMA
      11 мая 2015, 21:16
      SamaEl, на здоровье :)
      -1
Капитан Сильвер
11 мая 2015, 20:29
Мне кажется Лана сгущает краски, ну склеят тики, ничего страшного. Так же все будет прекрасно видно.
+1
- Тихая Гавань
  11 мая 2015, 20:30
  Капитан Сильвер, зависит от того кто как смотрит ))
  +1
  - Капитан Сильвер
    11 мая 2015, 20:34
    Тихая Гавань, ну вот IB клеит тики, клеят же по цене, прошло допустим 5+5+7, они показали 17. Крупные сделки все равно видно.
    +1
Spekyl
11 мая 2015, 20:38
Ну вроде как сейчас тенденция наоборот — из айсбергов и дрипов собирать исходную картинку. Искать больших торгашей.
+2
Mérovingien
11 мая 2015, 20:40
Здравствуйте.

Приведу некий пример того, о чем вы говорите.
Если прошли сделки 20 по цене 2008, 1 по 2008, 3 по 2008, 60 по 2008, то теперь мы увидим 84@2008.
Данная ситуация действительно есть возврат к тому, что было ранее, и не должны напугать; даже новые трейдеры адаптируются быстро.
Тем не менее, будьте готовы, что нововведение изменит привычные tick chart и cluster chart. Разумеется, вы будет видеть агрегированный поток и на ленте.
+7
- Дар Ветер
  11 мая 2015, 20:48
  Mérovingien, полностью согласен
  +2
- русский борода
  11 мая 2015, 20:50
  Mérovingien, скажите, пожалуйста, как измениться cluster chart, если я анализирую на ТФ 15 и 60 минут? никак ведь, правда? будет такой же чарт?
  0
  - Spekyl
    11 мая 2015, 20:56
    anler.belyi, никак, если только дохлый неликвид не торговать. Вообще шум не стоит внимания. Самое большое изменение произойдет у трейдеров, работающих по тиковым чартам. Там, где раньше в период помещалось 1000 тиков — сейчас надо будет 100 ставить или фиг знает.
    +2
  - facevalue
    11 мая 2015, 20:57
    На широких ТФ не должно сильно повлиять для классического кластера. А если уже идет анализ дельты, то там будет ааааааааааааааабсолютно другая картина. Совсем-совсем.
    +1
    - русский борода
      11 мая 2015, 21:06
      facevalue, да, интересует дельта. можно поподробнее? спасибо!
      +1
    - Дар Ветер
      11 мая 2015, 21:27
      facevalue, и как изменится дельта? Дельта анализируется по суммарному объему во время удара по биду или аску. Здесь же агрегация проводится в пределах одного тика и одного очень короткого интервала времени (один пакет).
      +2
    - Lisyara
      11 мая 2015, 21:36
      facevalue, не могу врубиться, почему? Думаю, в любом случае аптики и даунтики будут в разных пакетах…
      +1
  - Mérovingien
    11 мая 2015, 21:11
    anler.belyi, «сожмется» :-). Простите, пятнадцать минут думал, как ответить иначе, но не нашел вариант :-).
    +1
    - русский борода
      11 мая 2015, 21:20
      Mérovingien,)
      стоп, а как он сожмется? ведь мы не рассматриваем тиковый график. а берем 15минутный чарт и на каждом шаге цены будет такой же проторгованный объем, как и прежде, правильно?
      вот с дельтой тут сложнее, вроде как — как изменится суммарная дельта на всем рассматриваем ТФ, и как внутри ТФ на каждом шаге цены?
      0
      - Mérovingien
        11 мая 2015, 21:26
        anler, если мы с вами говорим о cluster, то формально составные числа на графике могут быть иными. Но вы правы, для TF порядка M15 это не является актуальным.
        
        +1
facevalue
11 мая 2015, 20:53
И что, реально весь мир молчит и проглотит это? Реально, это получится псевдорынок, реальный игрок будет использовать скорость и агрегацию для того, чтобы прятать активность. ((( 99% тиковых алгоритмов захлебнутся, а это один из немногих способов нагибать сегодня рынок. Тиковые HFT-шки вообще можно выбрасывать в мусорник, потому что при распаковке будут теряться драгоценные милисекунды, за время которых пройдет еще десяток трейдов. Придется переходить на NANEX, и срочно писать распаковщик.

Хотя для тех, кто действительно занимается тиковыми нескоростными алгоритмами, это может и к лучшему — меньше умников на рынке и мальчиков, которые с коленки пишут тиковые агрегаторы. ;) Можно будет видеть внутренности агрегированных данных, которые большинству отныне так сплоху и не достать. )
+3
- Светлана Орловская
  11 мая 2015, 21:02
  facevalue, похоже, что преимущество будет у тех, кто может на прилепленном к globex сверхнизколатентном сервере искрометно препарировать биржевой выхлоп до внутренностей. Опят же, далеко не для всех это имело, имеет, или будет иметь значение, хотя я знаю, что тот же IQFeed активно противится новому формату и не будет переходить «до упора».
  +4
- nxt
  13 мая 2015, 05:41
  facevalue, думаю что прежний FIX/FAST будет доступен, только не для ритейла
  0
Денис
11 мая 2015, 21:06
Я смотрю здесь вообще мало кто понимает, насколько мощным был анализ ленты и потока ордеров. Ведь так искали не только крупняка на уровне, а также поведение толпы, и как цена реагирует на и то и другое, например как крупняк настроен продавить уровень когда 5ю ордерами небольшими сайзами закидывает уровень по бидам, щупая насколько он сильный и есть ли там еще кто покрупнее. Или как начинался импульс, как его разгоняет маркет-мейкер, да даже когда на стопы он их водит, в потоке ордеров можно было многое прочесть. Теперь в этом всем нету смысла, крупняк или толпа хрен теперь разберешь в склеиных ордерах, ппц столько труда моего теперь бесполезно…
+4
- Тихая Гавань
  11 мая 2015, 21:08
  Des, есть такое…
  +1
- Дар Ветер
  11 мая 2015, 21:30
  Des, это было актуально только для тостых рынков вроде облиг и может быть ес. На более быстрых рынках имело смысл следить лишь за большими ордерами по фильтрам и поведению цены. Там с большего ничего не изменится — итак ленты вроде реканстрактед тейп агреггировали тики по одной цене.
  0
- Капитан Сильвер
  12 мая 2015, 00:04
  Des, да нормально все. Вы больше пугаетесь. Даже удобнее для многих будет. Не надо считать сколько по уровню прошло, сразу склило.
  0
  - Денис
    12 мая 2015, 00:15
    Капитан Сильвер, лента не для того, чтобы считать объем, для этого маркет профайлы и кластеры если хочется «посчитать». Видно вы никогда не занимались изучением ленты.
    +2
    - Капитан Сильвер
      12 мая 2015, 00:22
      Des, ну почему же, записей Собано нагляделся, жуть.
      Можно в уме прикинуть и объем -большой или нет в моменте.
      В итоге обнаружил для себя это лишним( повелся на легенды о tape reading)
      Конечно можно посмотреть и в кластере .
      Для кластеров, а тем более для классического маркет профайла не изменится ничего.
      Сколько прошло по цене, столько кластер и покажет. Проблемы могут возникнуть с тиковыми графиками. Да и там не очень большие. Для примера откройте ТОС, сравните. Они клеят.
      0
      - nxt
        13 мая 2015, 05:46
        Капитан Сильвер, проблема в том, что профайл и кластер как были так и будут, а вот детальный разбор последовательности принтов уже станет фейковым. Здесь нужен поток БЕЗ агрегации. Иначе все сводится к синтетическим расчетам, если вы понимаете о чем я.
        0
- nxt
  13 мая 2015, 05:43
  Des, вы правы, в том то и беда. Агрегированные тики это против прозрачности рынка. Хотя он и так не прозрачный, но все же.
  0
my_profit
12 мая 2015, 06:59
Угадайте с первого раза, кому это надо? Реально кто-то большой пролоббировал это решение. Или вы думаете это для вас сделали? Теперь ищем разводняк чуть в другой плоскости.
0
- Капитан Сильвер
  12 мая 2015, 09:26
  my_profit, сделали скорее всего из за экономии. Сервера, каналы связи…
  +2
Андрей
12 мая 2015, 10:08
Значит такие проги, как ATAS, станут бесполезны?
0
- pit_trader
  12 мая 2015, 10:32
  PanicSell, Некоторые функции станут не актуальны.
  0
- Светлана Орловская
  12 мая 2015, 16:43
  PanicSell, не думаю. Анализ горизонтальных объемов не пострадает, как и все бары, которые строятся непосредственно по объемам. Однако, все, что базируется на считывании каждого отдельного тика, будет нуждаться в распаковке этих тиков перед анализом.
  0
Чарльз Маккей
12 мая 2015, 19:46
Ну если пакеты суммируются, то это не значит что они внутри себя суммируются и присылаются как разность. Т.е. ни о каких минусах для «маркетдельт» говорить не приходится. И это совершенно не понятно из вашего сообщения. Скорее всего это, наоборот, большой плюс, т.к. раньше CQG большими пакетами только ритейл присылал. Поэтому остается помахать ручкой HFT и сказать им гудбай! Скатертью дорожка.
0