10 мая 2015, 19:55

Коэффициент VAR

Не могу забить в екселе формулу для коэффициента VAR, выдает ошибку. В инете поискал, самые разные варианты, кто-то в расчете использует квантиль, но не использует коффы вероятности (для 99%=2.33, дя 95%=1.6), как все таки правильно?
Есть у кого нибудь готовые ексели с этим коффом?
Буду очень благодарен.

Ексель

Василий Силкин

Красноярск

3 010

с 4 ноября 2014

6 Комментариев

Здравый Смысл
10 мая 2015, 20:04
yadi.sk/i/6LczCeN2gYLpm

только уже в 2008 все выяснили, что при обвале — Var не помогает
+3
- Василий Силкин
  10 мая 2015, 20:15
  Здравый Смысл, спасибо большое
  
  0
- Ви Олег
  10 мая 2015, 23:57
  Здравый Смысл, а Вар и не должен помогать при обвале, он помогает лишь при более-менее статичном рынке.
  при обвале помогает разве что хеджирование на срочном рынке
  0
  - Григорий
    11 мая 2015, 12:05
    Ви Олег, как правило, обвал возникает из самого стабильного рынка.
    0
    - Ви Олег
      11 мая 2015, 15:10
      Григорий, возможно рисковикам стоит принимать во внимание факт цикличности экономики… например с прошлого года банкам врят ли что нибудь дает валютный Var, потому как присутствуют спекулятивные и страновые риски, однако если взглянуть еще годом раньше то мы увидим что лимиты работали
      0
      - Григорий
        12 мая 2015, 09:34
        Ви Олег, работали. Но смотрите, как получилось: в пятницу все ушли с одним пониманием риска, а в понедельник 3 марта пришли уже с другим.
        Я для себя понял следующее: риск это не количественное понятие, а качественное.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок снимает военную премию с доллара

Доллар в среду потерял более половины процента на фоне притока инвесторов на рынок казначейский облигаций, а также роста относительной силы оппонентов, (EUR, GBP, JPY) так как премия за...

Tickmill

06.05.2026

Размещение облигаций «Газпрома» в юанях

«Газпром» — системообразующая компания РФ, один из крупнейших экспортёров в мире. Кредитные рейтинги эмитента и поручителя — AAA(RU) / ruAAA. О выпуске 🔵 Номинал: ¥1000 🔵 Срок...

ВТБ Мои Инвестиции

06.05.2026

Новые размещения на рынке ВДО: облигации с купоном до 25,5%

Рассмотрим параметры двух новых размещений на рынке ВДО: облигации с фиксированным купоном от МФК «Быстроденьги» и ООО «Реиннольц». Оба выпуска предоставляют инвесторам возможность...

Финам Брокер

06.05.2026

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...