08 мая 2015, 22:51
Корреляция
Здравствуйте, я здесь новичок, поэтому надеюсь на понимание администрации если наломаю где то дров.
В этой ветке я хотел бы поговорить о корреляции, ведь фактически ни один участник фондового рынка не использует только 1 актив, потому как это очень рискованно. Обычно формируется портфель на основе доходности, класса инструмента а также учитывается их корреляция (воздействие одного инструмента на дргугой).
Хотелось бы чтобы участники поделились их точками зрения относительно деверсификации инструментов с использованием корреляции.
Сколько активов в портфеле позволяет минимизировать риск по вашему мнению? Какие коэффициенты предпочтительны для инструментов в портфеле? какая глубина выборки предпочтительна для получения адекватных оценок? какие виды корреляции вы используете (возможно корреляция цен активов, или корреляцию с валютой страны к которой принадлежит компания — владелец инструмента, и.т.д)
В этой ветке я хотел бы поговорить о корреляции, ведь фактически ни один участник фондового рынка не использует только 1 актив, потому как это очень рискованно. Обычно формируется портфель на основе доходности, класса инструмента а также учитывается их корреляция (воздействие одного инструмента на дргугой).
Хотелось бы чтобы участники поделились их точками зрения относительно деверсификации инструментов с использованием корреляции.
Сколько активов в портфеле позволяет минимизировать риск по вашему мнению? Какие коэффициенты предпочтительны для инструментов в портфеле? какая глубина выборки предпочтительна для получения адекватных оценок? какие виды корреляции вы используете (возможно корреляция цен активов, или корреляцию с валютой страны к которой принадлежит компания — владелец инструмента, и.т.д)
Вот t.me/UnionTradeXRobot?start=ref_7819537
Gregori, ключевое слово «доходность к погашению».
Ну и реинвест купона
Вот думаю завтра или во вторник на гэп Лукойл взять акции банка Санкт Петербург… Хочу взять столько же, сколько сейчас имею, т.е. на 50 процентов усредниться, это для меня ускорит закрытие гэп
t.me/UnionTradeXRobot?start=ref_7819537
tu-160, дело за малым — когда?
В Бурятии, как и по всей России, исчезают населенные пункты, хотя в них еще кто то
живет, вслед за посёлком Загустай к г.Гусиноозёрску присоединят ещё один – п.Заозёрный.
хотя между ними 13 килом...
16:21
Падать будет до 13-14, у кого какие мысли
16:09
Metzger, как грится «вашими устами да мед пить») Но сургутяне настолько суровы что гэп возможен и без дивиденда. Не рассматриваете такой вариант? Ну как Богданыч в условиях СВО заплатит 20%? Пир во...
Динамика оборота на Мосбирже по месяцам по группам активов. Обратите внимание: в 2024г. каждый месяц оборот по акциям растёт !. Друзья,скачал цифры с сайта Мосбиржи.
И сделал по ним диаграмму в E...
Альберт Шангареев, он за 2022 имеет в виду
Встает несколько вопросов после выбора волатильного инструмента — чем хеджиривать и на какую сумму по отношению к инструменту (больше 1, меньше или равно).
Скажем при входе в $ на 51,14 и целью в 52, брать опцион пут по 51,14 на 100% инструмента
почему банки не используют данную концепцию?
фонды максимум 30 сделали, в чем соль?
конечно все зависит от рынка и его масштаба, однако будем исходить что рынок более 100млрд по объему.
Отличий быть не должно, а значит и доходность должна быть примерно сопоставима.
Нужен пример реализации или хотя бы намек на реализацию с достойным результатом (потому как всем ясно что корову с золотым молоком не показывают другим)
в моей голове — покупка с хержированием должна быть краткосрочной — до прихода первого пика волатильности превышающего среднерыночный.
получили пик-получили доход- двигаемся дальше
Например, июньские 100-е колы по сберу продал по 120 руб, откупил по 15 руб, продам теперь что-нибудь другое. Вот пример продажи волы
smart-lab.ru/blog/240831.php