$40 млн прибыли от махинаций с ценами

37-летний подданый Великобритании, работавший из своего семейного дома в Хаунслоу, подозревается в совершении серии махинаций, произошедших за последние 5 лет. Его действия сильно повлияли на обвал фондового рынка6 мая 2010, само событие позже стало известно как Чёрный четверг (а в западных странах – «flash crash»).

В этот день Dow Jones потерял около 1000 пунктов, а затем восстановился за считанные минуты, стерев инвестиционные средства на сотни миллиардов долларов. Участники рынка были выкинуты из своих позиций из-за внезапной просадки, что позволило Сингху и другим манипуляторам зафиксировать почти гарантированную прибыль.

Сообщается, что Сингх использовал компьютерные алгоритмы для реализации «спуфинга» или «лайеринга», создавая большой объём ордеров на продажу на разных ценовых уровнях, симулируя появления множества реальных продавцов, в то время как на самом деле их нет совсем. Он обрушил фондовые цены США лишь для вывода ордеров и покупки их обратно на более низком уровне. Как считает следствие, он повторял этот метод более тысячи раз за последние несколько лет: практика, которая якобы принесла ему $40 млн.

В быстром падении рынка 6 мая регуляторы обвинили высокочастотный трейдинг. Расследование выявило, что почти 8000 акций понесли значительные убытки из-за неустойчивого поведения E-mini S&P. Падение цены не было связано, как первоначально предполагалось, с классической «ошибкой толстого пальца», когда трейдер из-за своей невнимательности покупает или продаёт контракты или акции в 10, 100 или даже 1000 раз превышающие тот размер, который изначально предполагалось продать или купить. Потери, понесённые инвесторами на различных рынках, были кем-то спланированы и просчитаны. «Всё это похоже на какой-нибудь триллер – это самая удивительная история.» – говорит экономический редактор BBC. «Это невероятное открытие о том, как компьютеры полностью изменили работу фондового рынка.»

В заявлении, последовавшем после ареста, Минюст США добавил: после экстрадиции господин Сингх будет предан честному суду и по отношению к нему будет действовать презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана.