Сделка: RI100000CA май шорт

Усилил проданные коллы RI, покрытые инвестиционным лонгом smart-lab.ru/blog/213097.php и трендовухами. Для этого продал майские коллы 100000 по 3300. Выход--экспирация.

Причины:
1) Количество вежливых на границе увеличилось.
2) Вовастайл--начинать движуху после больших праздников. Чтобы импортные люди не имели рычагов, связанных с неприездом на праздник. Пример на эту тему--Олимпиада в Сочи.
3) Движуха на пользу нашему базару вряд ли пойдет. Конечно, все всё понимают и особых иллюзий по поводу дальнейших планов солнца по работе с соседями у рынка нет. Поэтому сильных обвалов по поводу 1)-2) вроде не предвидится. Но и росту все это не поспособствует.
4) Sell in May на развитых рынках никто не отменял. При этом на их рост мы не реагируем--ибо уже неинтересно, а вот на падение, вероятно, реакция будет.
5) Доллар-рубль по 50 есть продукт взаимодействия кэрри, подготовке к недавней речи солнца и дефицита бюджета РФ. Дефицит бюджета посильнее кэрри будет, а речь уже прошла. Так что бакс ниже 50 это вряд ли ( на эту тему, кстати, тоже есть проданные опционы--путы май 52000 на Si, покрытые трендовухами, цена продажи что-то типа 2000).

Важные замечания:
1) Это--покрытые опционы. То есть, если к экспирации RI будет 200000, или Si по 10000, то я это переживу без потерь (если брокеры не усохнут, но это другая тема :) ).
2) Финрез всей этой деятельности в любом случае не будет большим--доли малые. Так, очумелые ручки чтоб успокоить.
3) По идее, продать бы надо июнь, а то и июль. Но там с ликвидностью проблемы. Поэтому реализация через последовательную продажу ближайших опций.

рыночное

anatolyutkin

Нижний Новгород

381

4 197

с 28 ноября 2012

25 Комментариев

Глыба Денег
30 апреля 2015, 14:49
Грамотно.
0
- EZDOK
  30 апреля 2015, 15:20
  Мужик в магазине говорит:«Я у вас на ощупь определю сорт колбасы и скажу цену, а вы мне за это 1 кг сосисок дадите!» Продавцы соглашаются. Завязывают мужику глаза и выкладывают несколько батонов. — Чайная, 2.50. — Докторская, 2.90. — Любительская, 2.20. Продавцы в шоке. Одна тетка решила подшутить и подкладывает свою грудь. — Полтавская, дом 7, квартира 32.
  +5
  - anatolyutkin
    30 апреля 2015, 15:27
    EZDOK, Да, интуитивщина она такая :)
    0
- Вестников (Витковский)
  30 апреля 2015, 15:59
  signal100pro, грамотно? Вот это тоже?
  
  2) Вовастайл--начинать движуху после больших праздников. Чтобы импортные люди не имели рычагов, связанных с неприездом на праздник. Пример на эту тему--Олимпиада в Сочи.
  
  Это не в последние дни Олимпиады в Сочи случился госпереворот в Киеве? Буквально за день до закрытия. Вовастайл, говорите?
  +1
Ruscash
30 апреля 2015, 14:51
что за трендовухи? на чем системы построены? на сользяшках?

0
- anatolyutkin
  30 апреля 2015, 14:54
  ruscash, Разные. Не хочу говорить про это.
  0
- Спекулятор
  30 апреля 2015, 19:09
  ruscash, там в жж есть
  0
Том Сойер
30 апреля 2015, 14:55
Поправьте ссылку: удалите «и» с пробелами
0
- anatolyutkin
  30 апреля 2015, 14:58
  Том Сойер, Да, поправил. Спасибо.
  0
  - Том Сойер
    30 апреля 2015, 15:05
    anatolyutkin, как влияет «покрытость» опциона на его ГО?
    0
anatolyutkin
30 апреля 2015, 15:16
Если покрыт напрямую базовым активом, то ГО опциона равно нулю. То есть ГО лонгового фьюча условно равно ГО комбинации «лонговый фьюч+проданный колл». Это синтетический опцион еще называется, так вот, ГО синтетического опциона равно ГО настоящего опциона.

Если покрытие косвенное, через трендилки или акции или еще что-то, то бывают моменты, когда ГО практически равно ГО базового актива.

Условно, можно так оценить. Когда оно пошло в деньги, то ГО всего комплекса (опцион+покрытие) равно просто ГО базового актива, перекрывающего опционы. То есть когда оно глубоко в деньгах, финрез комбинации равен нулю, а ГО жрется как для фьюча. Когда оно около денег, то ГО также в районе ГО фьюча, но капает тэта. Когда оно пошло вне денег, то ГО равно условно половине ГО базового актива, цена опциона около нуля и вообще можно его уже откупать.

+3
- Ring_o
  30 апреля 2015, 15:34
  anatolyutkin, прям стиль изложения порадовал :) «Учитесь, Киса! Как излагает...» плюсую!
  0
  - anatolyutkin
    30 апреля 2015, 15:43
    Ring_o, Старался :) Вообще, перлы типа вовастайл и движуха на границе это не мой подход, но ныне опасно писать некоторые слова. Так что приходится шифроваться, так почему бы не сделать это с огоньком? :)
    +1
- Том Сойер
  30 апреля 2015, 18:52
  anatolyutkin, благодарю
  0
Mike_Z
30 апреля 2015, 16:23
ээээ… а че вы еще тут? уже пить пора. праздники же.
0
- anatolyutkin
  30 апреля 2015, 16:43
  Mike_Z, Дык тета же :) Да и вообще, праздник то каждый день :)
  0
dvoris
30 апреля 2015, 16:35
>> 1) Количество вежливых на границе увеличилось.
кассада и т.д. читаете? они и про апрель то же писали.
0
- anatolyutkin
  30 апреля 2015, 16:50
  Иван Дворцов, Я ставлю деньги на вещи, которые считаю хорошо проверенными. Количество вежливых увеличилось с хорошей вероятностью. Много чего на это указывает. Имхо, конечно.
  
  Апрель не катит, т.к. перед праздником движуху начинать неверно.
  
  Впрочем, все это вероятностно, точно никто не знает будущего. Но вероятность за не рост вполне себе перекошена настолько, чтобы это торговать. Имхо.
  0
- Алексей Сухомлинов
  30 апреля 2015, 17:35
  Иван Дворцов,: живу в приграничном городе Белгороде… количество войск реально растет…
  0
  - dvoris
    30 апреля 2015, 17:53
    Сухомлинов Алексей, Спасибо.
    У меня примерно такие же «предчувствия», как у anatolyutkin, просто интересно кто на какие источники опирается.
    0
    - anatolyutkin
      30 апреля 2015, 18:06
      Иван Дворцов, Подробно не буду, но источников много. Интернет, люди, обстоятельства, прошлый опыт подобных вещей.
      0
Simix
30 апреля 2015, 17:40
Это--покрытые опционы. То есть, если к экспирации RI будет 200000, или Si по 10000, то я это переживу без потерь

Кросавчег вот скзочка! Профиль позиции покажи? Почем продал и когда?
Продал 100000 коллы и до 200000 пересидит он ))
0
- anatolyutkin
  30 апреля 2015, 18:03
  Simix, 1 проданный колл+1 лот фьюча в лонг выдерживают любой рост фьюча с нулевым финрезом комбинации. Это не сказка. Профиль такой позиции соответствует проданному путу.
  
  Вы бы матчасть почитали :)
  0