Как на этом заработать?

Вопрос к системщикам и в особенности к разработчикам высокочастотников. Как заработать на этом шуме? Видно, что вроде бы деньги есть на картинке, но как их забрать не могу сообразить.
Готовых систем, конечно, не жду. Готов послушать самые разные варианты:)

торговые роботы торговые алгоритмы

MaxSB

Владимир

211

с 12 мая 2014

54 Комментария

Ruscash
27 апреля 2015, 15:04
монетку кидай
+1
- MaxSB
  27 апреля 2015, 15:07
  ruscash, не самый плохой вариант. При каком событии кидать монетку?
  0
  - Дар Ветер
    27 апреля 2015, 15:27
    MaxSB, продавай отклонения от среднего. Построй боллинжер, 2 стандартных отклонения на 20 периодов. И фейдуй касания.
    0
- AlexFox
  27 апреля 2015, 15:08
  ruscash, добавлю, что надо это делать с частотой тф)) т.е при тф — 15м — раз в 15мин.
  0
  - MaxSB
    27 апреля 2015, 15:16
    AlexFox, я пробовал такое на других инструментах тестировать. При каждом прогоне бектеста разные значения:)
    0
    - AlexFox
      27 апреля 2015, 15:20
      MaxSB, я бы удивился будь они одинаковыми)))
      0
    - Михаил Пиписькин
      27 апреля 2015, 20:58
      MaxSB, тут явно не хватает индикаторов как в видео ниже
      
      0
- SECRET
  27 апреля 2015, 15:25
  О_о что это? Никогда такого не видел!
  +2
  - Growex
    27 апреля 2015, 16:16
    SECRET, похоже на график температуры на южном полюсе.
    0
- ...
  27 апреля 2015, 16:08
  Вы на глаз предлагаете ответить?!;) Исходные данные дайте.
  0
day0markets.ru
27 апреля 2015, 15:04
Это тики?
0
- MaxSB
  27 апреля 2015, 15:06
  Alex Hurko, нет, но это не важно. Шум он и есть шум)
  0
  - day0markets.ru
    27 апреля 2015, 15:10
    MaxSB, ставить лимитники в обе стороны на n% от последнего значения пробовал? Может корреляции на что-то не такое страшное есть?
    0
    - MaxSB
      27 апреля 2015, 15:14
      Alex Hurko, да, пробовал. Получается мало сделок, если ставить значения побольше. А когда поменьше % ставлю, то часто ловит не то, что нужно. Короче, не показателен бектест при больших n.
      0
  - Иван Митяев
    27 апреля 2015, 18:04
    MaxSB, это важно, с таким графиком нужно смотреть еще и объемы. Если это кросс — то не факт что ситуация торговая.
    Однозначный ответ можно только по тиковому бид/аску получить.
    
    Если именно по этому графику, я бы вычислял волатильность СМА и торговал отклонение цены при превышении волатильности.
    +1
Тихая Гавань
27 апреля 2015, 15:08
меняйте инструмент и не ломайте голову
0
- MaxSB
  27 апреля 2015, 15:13
  Тихая Гавань, интересен именно этот инструмент. Тут очевидно неэффективностей много, но вот только опыта не хватает поймать их.
  0
  - Mr. Bean
    27 апреля 2015, 15:30
    MaxSB, в чём тут неэффективноть то, хоть одну назовите?
    +1
    - MaxSB
      27 апреля 2015, 15:35
      Mr. Bean, огромные шпильки вверх-вниз, при том что цена возвращается назад.
      0
      - Mr. Bean
        27 апреля 2015, 16:16
        MaxSB, и что с того, кто вам сказал что это неэффективность
        +2
Евгений Черных
27 апреля 2015, 15:30
Очень похоже на тики РТС
0
- MaxSB
  27 апреля 2015, 15:33
  kbrobot.ru, это не РТС) Хотя я думаю тут бы хорошо работала почти любая HFT, но вот только в таких алгоритмах я не силен.
  0
inc
27 апреля 2015, 15:30
У меня аналогичный вопрос: есть вот такие вводные данные: «RTS-6.15»
Кто подскажет, как на этом заработать? )))
+1
- ...
  27 апреля 2015, 16:11
  inc, smart-lab.ru/blog/250787.php
  +1
fasfsafsdfg
27 апреля 2015, 15:32
я собаку съел на подобных тестах. Могу сказать что не пришел к стабильным результатам. Хотя стратегии эти у мня есть и они приносят доход, только вот как поймать тот момент во времени когда они приносят доход — невероятно сложно. Дыхание рынка постоянно меняется.
+1
bstone
27 апреля 2015, 15:42
Как на этом заработать? Очень просто — шорти гамму.
0
Дерябин Виктор
27 апреля 2015, 15:53
работа во флете
0
Капитан Сильвер
27 апреля 2015, 16:00
Внизу покупешь, вверху продаешь, чего здесь непонятного?
+5
Николай Лазарев
27 апреля 2015, 16:01
генератор случайных котировок. Имитация рынка.
+1
zidikaltus
27 апреля 2015, 16:02
Это умные деньги, их тяжело забрать)
+1
- Growex
  27 апреля 2015, 16:23
  Автор, вот это называется — рыночная неэффективность…спред на две акции
  
  а график температуры льда выбрось, в нём таньга нету.
  +3
  - Mr. Bean
    28 апреля 2015, 01:03
    Growex, это сам спред или его приращения?
    0
    - Growex
      28 апреля 2015, 22:31
      Mr. Bean, это был спред HomeDepot — Lowes если мне память не изменяет…
      +1
dmitry sergeev
27 апреля 2015, 16:21
это не рынок, а х… ня дрочильная в такие дни надо останавливать биржу до следующего дня
0
Donn
27 апреля 2015, 16:22
низы покупаешь, верхи продаёшь. Это же отчётливо видно…
+3
Reaktor (The Catalyst)
27 апреля 2015, 16:27
Откупай по лоям, продавай по хаям. Чего тут не понятного?
— нет ничего проще)))
+3
moonwalker
27 апреля 2015, 16:49
вероятно это si) а заработать просто, вставай против каждого резкого движа и надейся что депа хватит отсидеть весь движ против тебя)))
0
Roman Ivanov
27 апреля 2015, 18:32
По моему тут вобще просто. Все экстремумы видны = покупай минимумы, продавай максимумы. Да будет тебе.
0
finstrateg
27 апреля 2015, 18:33
начни учит других торговле «на шуме» и ты на нем заработаешь!!!
Примерно так:
У вас вопрос — Как заработать на этом шуме? Вы хотите знать где деньги и как их забрать! Всего за 100500 уе вы узнаете все секреты — приходите на вэбинар… )))
+1
Феликс
27 апреля 2015, 19:39
Всё очень просто.

0
- finstrateg
  27 апреля 2015, 20:22
  Феликс, ты пропустил еще много прибыльных сделок ))))
  0
- marsden
  28 апреля 2015, 07:55
  Феликс, а че это селл вверх смотрит? странный метод )))
  0
Йоганн
28 апреля 2015, 04:39
Все очень просто:
1. на куске истории находим все шпильки и анализируем их среднюю высоту в определенные часы рынка.
2. Когда начинает шпилить (это легко обнаружить алгоритмом анализа приращения цены в одном направлении) — ждем, когда цена пройдет 50% от среднего диапазона шпили и открываем сделку по ходу движения. Когда цена дойдет до 62% от среднего уровня — переворачиваемся. Встречную сделку закрываем на 38%.
3. Естественно, при открытии сделки нужно рассчитывать и сразу ставить размер позы исходя из волы и депо, стопы, профиты...

Если даже на истории покажет профит, в реале могут быть проскальзывания жуткие.

+1
kvazar
28 апреля 2015, 23:42
это стеб?
0
kvazar
28 апреля 2015, 23:42
это прикол такой?
0