Фортс взаимосвязь.

Господа, подскажите, как влияет на стоимость RI измененение цены SI.
Какую-нибудь формулку, с грубой оценкой.

Или так на вскидку скажите, кто торгует. Если Si вырос на 1000 пунктов, на сколько Ri упадет?

фртс бакс ммвб

Andy7065

Санкт-Петербург

777

с 16 января 2015

19 Комментариев

Глыба Денег
24 апреля 2015, 14:24
Добавьте сюда еще ММВБ до кучи.
0
Марина
24 апреля 2015, 14:25
Регрессию построй)

0
Марина
24 апреля 2015, 14:26
Можно даже в Excel'е)
0
Аккаунт Удален
24 апреля 2015, 14:26
Иногда они вместе растут или падают, тут неугадаешь
0
Press
24 апреля 2015, 14:28
всегда с интересом смотрю профиль и стаж торговли, когда вижу подобные вопросы
0
- Аккаунт Удален
  24 апреля 2015, 14:31
  Press, ну мало ли человек акции все время торговал. Меня вот спроси про опционы я тоже не отвечу.
  0
- Марина
  24 апреля 2015, 14:33
  Press, опыт и стаж торговли, кстати, не показатель)
  0
Andy7065
24 апреля 2015, 14:43
Ну ппц. Объяснение простое — рассматриваю вариант хеджа купленной сихи, опционами на Ri-ху, т.к. опционы сишные неликвидные и дорогие.
Рассматриваю как вариант. Риху не торговал никогда, потому и спрашиваю.
Подозреваю, что затея так себе, потому решил спросить.
Кто-нибудь так делал ?
зы. Подразумевается, что стоки стоят. И изменения индексов чисто курсовые.
0
- Press
  24 апреля 2015, 14:45
  Andy7065, ну так постройте в терминале два инструмента и посмотрите, или выгрузите в сторонний софт и посчитайте коэф корреляции
  0
  - Andy7065
    24 апреля 2015, 15:07
    Press, А поцеловать? :)
    В смысле пообщаться, услышать мнения...
    Может кто арбитражит — умные мысли послушать, как правильно зависимость от Мисекса убрать ..
    может кто-то пробовал, сразу скажет- понту нет.
    
    0
    - Марина
      24 апреля 2015, 15:24
      Andy7065, тебе надо построить двухфакторную регрессию, на основе micex и usd/rub. Как строить регрессии, можно найти в интернете легко.
      0
  - Марина
    24 апреля 2015, 15:23
    Press, вообще то бету надо считать)
    +1
    - Andy7065
      24 апреля 2015, 16:15
      Макс, Что за бета? Арбитражем не занимался, но периодически желание возникает. Как из практики имеет смысл Si/Ri арбитражить?
      0
      - Марина
        24 апреля 2015, 16:21
        Andy7065, бета измеряет меру чувствительности одного к изменению другого. По поводу арбитража, вручную, сидя дома, врятли получится)
        0
Andy7065
02 июня 2015, 23:51

cloud.mail.ru/public/89Qi/QtcZiR2Ju

На мой взгляд, есть весомая вероятность дойти до нижней границы канала. 1-я фиба в данной ситуации запросто может не удержать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Серебро по "скидке" 50%: шанс, который выпадает раз в десятилетие?

Серебро протестировало сильный уровень поддержки 64.05, а также «психологическую» горизонталь 61.00. Значимость этой горизонтали объясняется просто: серебро сейчас стоит вдвое дешевле своих...

Tickmill

24.03.2026

Откуда в «МГКЛ» появляются товары для ресейла

Сегодня поток товаров для ресейла в группе «МГКЛ» формируется из двух основных источников — онлайн-канала и офлайн-инфраструктуры. Это уже выстроенная модель, которая обеспечивает...

МГКЛ

24.03.2026

Рост прибыли ДОМ.РФ ускорился почти вдвое

ДОМ.РФ представил результаты по МСФО за январь–февраль 2026 года, которые отражают заметное ускорение динамики финансовых показателей. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 94% г/г, до 18,4...

Freedom Finance Global

24.03.2026

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...