Фортс взаимосвязь.

Господа, подскажите, как влияет на стоимость RI измененение цены SI.
Какую-нибудь формулку, с грубой оценкой.

Или так на вскидку скажите, кто торгует. Если Si вырос на 1000 пунктов, на сколько Ri упадет?

фртс бакс ммвб

Andy7065

Санкт-Петербург

777

с 16 января 2015

19 Комментариев

Глыба Денег
24 апреля 2015, 14:24
Добавьте сюда еще ММВБ до кучи.
0
Марина
24 апреля 2015, 14:25
Регрессию построй)

0
Марина
24 апреля 2015, 14:26
Можно даже в Excel'е)
0
Аккаунт Удален
24 апреля 2015, 14:26
Иногда они вместе растут или падают, тут неугадаешь
0
Press
24 апреля 2015, 14:28
всегда с интересом смотрю профиль и стаж торговли, когда вижу подобные вопросы
0
- Аккаунт Удален
  24 апреля 2015, 14:31
  Press, ну мало ли человек акции все время торговал. Меня вот спроси про опционы я тоже не отвечу.
  0
- Марина
  24 апреля 2015, 14:33
  Press, опыт и стаж торговли, кстати, не показатель)
  0
Andy7065
24 апреля 2015, 14:43
Ну ппц. Объяснение простое — рассматриваю вариант хеджа купленной сихи, опционами на Ri-ху, т.к. опционы сишные неликвидные и дорогие.
Рассматриваю как вариант. Риху не торговал никогда, потому и спрашиваю.
Подозреваю, что затея так себе, потому решил спросить.
Кто-нибудь так делал ?
зы. Подразумевается, что стоки стоят. И изменения индексов чисто курсовые.
0
- Press
  24 апреля 2015, 14:45
  Andy7065, ну так постройте в терминале два инструмента и посмотрите, или выгрузите в сторонний софт и посчитайте коэф корреляции
  0
  - Andy7065
    24 апреля 2015, 15:07
    Press, А поцеловать? :)
    В смысле пообщаться, услышать мнения...
    Может кто арбитражит — умные мысли послушать, как правильно зависимость от Мисекса убрать ..
    может кто-то пробовал, сразу скажет- понту нет.
    
    0
    - Марина
      24 апреля 2015, 15:24
      Andy7065, тебе надо построить двухфакторную регрессию, на основе micex и usd/rub. Как строить регрессии, можно найти в интернете легко.
      0
  - Марина
    24 апреля 2015, 15:23
    Press, вообще то бету надо считать)
    +1
    - Andy7065
      24 апреля 2015, 16:15
      Макс, Что за бета? Арбитражем не занимался, но периодически желание возникает. Как из практики имеет смысл Si/Ri арбитражить?
      0
      - Марина
        24 апреля 2015, 16:21
        Andy7065, бета измеряет меру чувствительности одного к изменению другого. По поводу арбитража, вручную, сидя дома, врятли получится)
        0
Andy7065
02 июня 2015, 23:51

cloud.mail.ru/public/89Qi/QtcZiR2Ju

На мой взгляд, есть весомая вероятность дойти до нижней границы канала. 1-я фиба в данной ситуации запросто может не удержать.
0