Мыслим опционно.

Мышление опционного трейдера специфическое. Прежде всего, опционщик не мыслит категориями игрока-приверженца вращающейся рулетки, когда шарик несется произвольно и неизвестно где остановится. Опционщик точно знает, что он будет делать, когда отчет выйдет. Отчеты, по крайне мере важные отчеты, выходят либо ДО открытия рынка, либо ПОСЛЕ его закрытия. Рынок опционов работает строго от 09:30 АМ ЕТ до 04.:00 (ETF 04:15). Казалось бы, колесо запущено ставки сделаны, осталось шарику упасть в нужное место… Так думаю те, кто опционов не понимают. не любят, не чувствуют фибрами своей нечеловеческой души. Это так для рулеточника. Это не так для опционщика по целому ряду причин, и главная состоит в том, что опционный трейдер всегда оставляет для себя возможность изменить результат в свою пользу и сыграть свою партию с магистром-рынком.
Отчет совершит закономерные действия с премиями на опционы: до отчета они будут расти, а потом разом упадут. Это поле для работы. Опционы имеют самые разные условия, и этот фактор меняет структуру опционных премий с разными условиями и меняет соотношение риска. Возможность контролировать риск, направлять его, использовать его в своих корыстных целях — это вековая мечта труженика фондовых полей, пахарей денежных нив и возделывателей крэкс-пексовых грядок.
Перспективы следующие:

Уровень в 560 цена прошла. Предварительный взгляд говорит, что возможно следующий уровень будет 570. Вероятность такая есть. Меня этот уровень цены устраивает, а диапазон от 560 до 570 — это рабочая зона, которая может существенно изменить расклад по прибыли. Если просто ничего не делать, то в рабочей зоне образуются убытки.
Итак, отчет вышел, рулеточники смотрят, куда упал шарик: угадавшие ликуют, а не угадавшие не ликуют. Опционщики решают, прикидывают, что им делать, какой план включить, чтобы шарик, упавший не туда, не совсем туда, упал, куда надо — направил поток денег и их карман. 
Вот отчет GOOG:
 
Стрэнгл на страйках АТМ 545/547.5 по цене $20 220 при цене акции $570 даст доход в +10%. Cудя по графику, я возьму свои +$2000 с этой позиции без больших усилий. Если еще аналитики скажут доброе слово, то это придаст импульс и можно закрывать позцию сразу на открытии без работы.
А могут и не сказать). Но трейдер должен быть готовым к любому варианту. история отчетов многообещающая. Даже когда нет гэпа и начального движения цены, реакция рынка обязательно происходит и дает возможность работать со стрэнглом/стрэддлом.

Вот результаты предыдущих отчетов. 17 июня 2014, движение цены в 22.97 доллара
 

Отчет 16 октября 2014 года, нет гэпа, движение цены в 22.45 доллара.

Отчет 29 января 2015 года, движение 29.21 доллара.
 
Как видно, даже отсутствие гэпа дает возможность работать с позицией, потому что внутри сессии акция предпринимает хорошее движение, проходя при этом диапазон в 8-10 страйков. 

Для исследования и истории полезно запечатлеть опционные цены на момент вчерашнего закрытия,

а вечером я выложу то, что рынок оставит от опционных премий в результате. Это и полезно и интересно.