Подскажите пожалуйста как лучше собрать направленную опционную конструкцию.
К примеру — имеем потенциал снижения РИ на 10000 пунктов. Текущая стоимость фьюча 100000. Сумма риска — 200000 рублей (не важно если опционы сгорят). Ожидание снижения — к экспирации.
Что лучше — купить Путы 90 или 100? Или же лучше собрать по лесенке 100000, 97500… 90000.
При этом, нужно учесть, что к примеру снижение будет плавным, соответственно загрузиться на все не получится (будет увеличиваться залог под опционы и брокер будет каждый клиринг требовать покрытия).
v3Rtex, Если не сложно, по текущей ситуации (РТС 1000, потенциал снижения 90) не могли бы расписать? Я так понял нужно купить 100-е, 97,5 путы и продать 120. Так? Спасибо
Виктор Спридонов, нет, нужно продать пут 90 и купить пут 92,5 в равном соотношении.
Это как раз конструкция чтобы собрать и забыть до экспирации. В итоге либо профит, если рынок ниже 90, либо убыток, если рынок выше 92,5
Виктор Спридонов, если на риски плевать то можно и забыть, но я бы хотя бы раз в день пересматривал позу, опять же на сильной движухе нужно зафиксироваться.
у меня ожидания такие аналогичные. продал 100 и купил 97 в соотношении 4 проданных к 5 купленным и потихоньку ролировал.
тащу такую конструкцию с 14.04 пока в плюсах.
ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ !!!
«Сумма риска — 200000 рублей „
на эти 200 000 р можно, если с умом, поднять эдак 1 000 000 — 2 000 000 только к осени
а так рисковать нужно думать
если есть желание elliottstar.com/index.php
разметки рубль, РТС, золото — 1 000 р в месяц
можем позу опционную сделать
Если задать свой прогноз на экспу как нормальное распределение с МО=90000/сигма=5000, то предложенный медвежий пут-спред проигрывает купленной бабочке: f5.s.qip.ru/Dbzb2P4B.png
немного не понял. если сейчас фьюч 100 000 есть анализ что будет 90 000 то если я правильно понимаю лучше купить пут лонг со страйком 100 000 а не 90 000. или я ошибаюсь?
Дмитрий Зы, Может быть, я ошибаюсь в расчетах, но за 6 месяцев (до оферты) доход по МВ ФИН1Р4 с 1000 облигаций на сумму 900 т.руб. составит 155 тыс. руб., (а за минусом НДФЛ — 135 т. руб.) Не думаю...
Ещё две высотки в Питере выше Лахта-центра.
Газпром построит в Петербурге ещё две мегавысотки в виде иглы. Около Финского залива уже начали готовить территорию для строительства небоскрёбов высотой...
usikpa, Пишу что нет разницы для общего фин.результата. Купить ближе — получить купон быстро, но вложить больше в НКД, купить дальше от купона — вложить в НКД меньше, но ждать купона дольше. Одно к...
Это как раз конструкция чтобы собрать и забыть до экспирации. В итоге либо профит, если рынок ниже 90, либо убыток, если рынок выше 92,5
А это уже научная задача. Всё зависит от характера движения.
у меня ожидания такие аналогичные. продал 100 и купил 97 в соотношении 4 проданных к 5 купленным и потихоньку ролировал.
тащу такую конструкцию с 14.04 пока в плюсах.
«Сумма риска — 200000 рублей „
на эти 200 000 р можно, если с умом, поднять эдак 1 000 000 — 2 000 000 только к осени
а так рисковать нужно думать
если есть желание elliottstar.com/index.php
разметки рубль, РТС, золото — 1 000 р в месяц
можем позу опционную сделать
УДАЧИ
Если интересен такой подход, то вот пара постов на эту тему:
1. Направленная торговля опционами
2. Оптимальная доля счета для торговли