Тимофей Мартынов личный блог

20 апреля 2015, 16:46

Алексей Каленкович: моя торговля + опционный модуль TSLab (Московская опционная конференция)

ВПЕРВЫЕ! Эксклюзивные скриншоты из опционного модуля TSLAB:

опционы Алексей Каленкович трейдинг tslab опционная конференция конференция трейдеров московская опционная конференция МОК МОК1

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8326

861 779

с 21 сентября 2010

26 Комментариев

Аккаунт Удален
20 апреля 2015, 16:49
все эти черточки похожи на космические расчеты
0
Analitig
20 апреля 2015, 16:50
Добрый день, всем добра!
Почем приблуда для народа?
0
Профессор Преображенский
20 апреля 2015, 17:00
Алексей, сколько стоит ваша система? И сколько будет стоить софт от вас?
+1
Reshpekt Fund Russia ☮
20 апреля 2015, 17:02
Сильно заметен контраст таких красивых полезных скринов с нищетой опционных стаканов.
+4
- ch5oh
  20 апреля 2015, 17:36
  Reshpekt Fund Russia, в чем «нищета стаканов» по вашему?
  0
Алексей Каленкович

20 апреля 2015, 17:41
опционный софт будет даваться в виде готовых скриптов к новой версии TSLab 2.0 бесплатно. технология TSLab позволяет создавать скрипты и продавать их любому пользователю, так что возможно будут преложены и какие-то платные решения, но весь базовый функционал, который тоже будет развиваться будет бесплатен. текущие цены можно посмотерть на сайте TSLab или у вашего брокера.
+2
- trander
  20 апреля 2015, 18:50
  Каленкович Алексей (enki), на бета-тест нужны ещё добровольцы?
  0
  - Алексей Каленкович
    
    20 апреля 2015, 22:56
    trander, нужны, но все немного задержалось. в ближайшие дни должен быть бетта-релиз версии 2.0 без опционной части и после доработки опционных скриптов они будут предложены всем бетта-тестерам. рекомендую всем обращаться в службу поддержки на сайт тслаба
    +1
bozon
20 апреля 2015, 19:24
презентация супер, некоторые вещи из модуля лично я пытался реализовать самостоятельно в квике (усилия были тщетны))). Алексей, у меня возник такой вопрос: скрипты по какой волатильности производят хежд, модельной или рыночной?
0
bozon
20 апреля 2015, 19:29
… и еще вопрос: скрипы котировки переставляют самостоятельно, и как часто они их переставляют?
0
- Алексей Каленкович
  
  20 апреля 2015, 22:53
  bozon, текущие скрипты дельту считают по модельной улыбке. это мой базовый подход. но если есть желание считать по другой улыбке вы это сделаете легко переопределив связи в кубиках (все скрипты сделаны на кубиках, кстати). котировки переставляются самостоятельно с частотой заданной выбранными вами интервалом. мы для отладки брали интервал 10 секунд. реально я считаю нормально раз в секунду, анализировать и может быть переставлять. пока сам фреймворк еще сыроват так что на секундном интервале пока не работает устойчиво, но это вопрос выпуска релиза. в релизе все будет работать на всех заявленных интервалах вплоть до тиков. просто переставлять котировки опционов следуя за тиковыми изменения базового актива — совершенно не нужное свойство. но вот быстро снимать при сильном движении конечно надо.
  +1
  - bozon
    21 апреля 2015, 09:24
    Каленкович Алексей (enki), вообще вопрос про модельную/немодельную улыбки не такой простой, как может показаться. Если хеджировать высокую историческую волатильность по рыночной оценке, то будет формироваться центростремительная направленная позиция, доход от которой в случае реализации превысит модельный p/l примерно в 2 раза (по моим подсчетам). В ранних Ваших публикациях Вы вроде бы упоминали про такой метод управления. Все это можно воплотить в модель, где Shape получается из будущей (модельной) волатильности (… и вполне может быть отрицательным в некоторых случаях). В общем есть над чем подумать!
    0
    - Алексей Каленкович
      
      21 апреля 2015, 17:45
      bozon, да с улыбками много вопросов. Я просто выбрал способ который меня устраивает.
      0
  - Simix
    21 апреля 2015, 14:15
    Каленкович Алексей (enki), Построить улыбку из кубиков? Я вот программер, но плохо представляю как из кубиков задать например операцию зеркального отражения улыбки и нахождения среднего между ними ??? Если только вы туда не встроили эти операции хардкодед ))
    0
    - Алексей Каленкович
      
      21 апреля 2015, 18:53
      Simix, сами кубики естественно написано на СиШарпе, а вот далее вы их можете как хотите использовать. Я вам даю свою разработку по улыбке, в ней заложены свойства которых вам никто не предложит в виде готового решения, в том числе симметризацию. Если она вас не устроит то напишите свою или попросите нас.В целом планируется что кубиков будет достаточно для решения большинства задач.
      0
    - ch5oh
      19 мая 2015, 11:56
      Simix, =) Конечно, для этих операций сделаны специальные кубики трансформации улыбки. Симметризация, симметризация в логарифмических координатах, сдвиг по вертикали и т.п.
      
      В принципе, идеология TSLab мотивирует Вас самому писать для себя ровно тот кубик, какой именно Вам кажется наиболее правильным и полезным.
      
      Вдруг кому-то захочется интерполировать улыбку кусочком синуса? Пожалуйста — делаете свой кубик для улыбки, втыкаете его в предлагаемые нами скрипты вместо стандартного — и вуаля. Не нравится наш скрипт? Можете накидать свой. Простор для самовыражения широкий.
      
      Просто есть стандартные операции типа рисования профиля позиции или вывод в таблицу структуры позиции. Предлагаемые скрипты эти вещи делают в качестве примера.
      0
  - Михаил Пиписькин
    22 апреля 2015, 16:53
    Каленкович Алексей (enki), биржа знает про твою улыбку?
    0
    - Алексей Каленкович
      
      22 апреля 2015, 19:34
      Александр, нет, а зачем ей это знать?
      0
      - Михаил Пиписькин
        22 апреля 2015, 20:15
        Каленкович Алексей (enki), вар маржу биржа считает по своей улыбке. твоя улыбка изначально даст минус при открытии позиции.
        0
        Алексей Каленкович
        
        24 апреля 2015, 10:21
        Александр, какая разница что там рисует биржа при открытии позы — интересно лишь что она нарисует при закрытии.
        0
        Михаил Пиписькин
        25 апреля 2015, 13:42
        Каленкович Алексей (enki), действительно нет никакой. вспоминаем 13 год и думаем.
        0
Simix
21 апреля 2015, 14:12
Молодцы, быстро залудили. Только без отладки на реальных деньгах всё-равно сыровато. Я пока свой подобный модуль делал, стоко необычайных ситуаций встречал, что теоретически вообще трудно предусмотреть.
Года через 2 обкатки можно и на реал.

Плюс конечно что прямое соединение к бирже, TSLab вроде сертифицирован?
0
- Алексей Каленкович
  
  21 апреля 2015, 18:56
  Simix, Это TSlab ver.2.0 Первые версии успешно обкатаны и в работе несколько лет. Все сертифицировано. Конечно какое-то время уйдет на доводку, но будет придан модуль контроля за рисками, который позволит ограничить возможные убытки от неправильного функционирования, в том числе заложенного самим пользователем.
  0
Интересный человек
26 апреля 2015, 18:20
очень интересно, спасибо за видео
0

Читайте на SMART-LAB:

Вот это поворот

Амплитуда вчерашнего движения Индекса МосБиржи, если брать и утренние, и вечерние торги – это от 1896 до 2052 п. Или 8%, если считать от нижнего значения. Редкая по мощности волатильность,...

Иволга Капитал

06:42

Дивидендная отсечка усилила волатильность в котировках Транснефти

Привилегированные акции Транснефти с начала торгов 20 июля падают на фоне прохождения дивидендной отсечки. По итогам 2025 года акционеры получат 204,17 рубля на каждую бумагу, что на 3% больше...

Freedom Finance Global

20.07.2026

💰 С 20 по 24 июля действует денежный кэшбэк 20% при покупке конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ»

С сегодняшнего дня стартует второй этап стимулирующей программы для инвесторов, приобретающих конвертируемые облигации ПАО «МГКЛ» серии СО-001 (ISIN: RU000A10ENZ0) . При покупке...

МГКЛ

20.07.2026

Включаем "Антикризис" на полную катушку! А вдруг?

Сегодня я был снова вынужден прервать свой отвратительный отпуск, чтобы заниматься делами своего инвестиционного портфеля и даже для того, чтобы записать еженедельную вечернюю программу...

Mozgovik

20.07.2026