Парный трейдинг (Сбербанк ао - Сбербанк ап)

Итоги торгового года по стратегии парный трейдинг Сбербанк ао/Сбербанк ап

более подробная информаци на сайте http://www.saturn-capital.info/

парный трейдинг сбербанк арбитраж торговые стратегии итоги года прибыльные стратегии

Не тинькофф

Еманжелинск

110

1 936

с 28 марта 2013

14 Комментариев

Аккаунт Удален
18 апреля 2015, 10:11
})))) почему поле махдд не найдено? Автор впаривает сырой софт, в нужный момент вылезает ошибка и приплыли
0
Не тинькофф
18 апреля 2015, 10:15
это тестер. «Впаривать» никто ничего не собирается. Это не продажа.
0
Не тинькофф
18 апреля 2015, 12:30
что касается бетта нейтрального подхода, то его использую в индексном арбитраже.
0
Не тинькофф
18 апреля 2015, 12:55
Так бетта же считается к индексу РТС, по этому ее использую к баскет торговли. Или у тебя какой то другой подход?
0
Не тинькофф
18 апреля 2015, 13:14
ок. интересный подход. Давай разберем. Бетта коэфицент это же коэфицент риска акции по отношению к индексу. Правильно?

Т.е ты сначала считаешь бетта всех акций. К примеру Газпром к индексу и Лукойл к индексу?

Формула в экселе: =ЛИНЕЙН(Массив данных разностей по акции; Массив данных разностей по индексу)

Сейчас Бетта к индексу акции Газпрома на часовых граф. с горизонтом 1 год у меня равняется 0,88
Бетта к индексу акции Лукойла на часовых граф. с горизонтом 1 год у меня равняется 1,03

Дальше ты что делаешь с этими данными, приравниваешь к общему весу?

0
Не тинькофф
18 апреля 2015, 13:52
Ок, спасибо. Сейчас буду делать это в парном трейде. Т.к использую данный подход сейчас только в баскете.

Если нужна бетта акций к ММВБ я посчитал.

дата GAZP LKOH ROSN SNGS SBER SBERP VTBR
18.04.2013 1.03 0.77 1.22 1.22 1.30 1.43 1.32
02.07.2013 1.07 0.81 1.17 1.17 1.30 1.32 1.26
10.09.2013 1.15 0.86 1.12 1.12 1.29 1.27 1.06
20.11.2013 1.18 0.82 1.03 1.03 1.32 1.17 0.97
05.02.2014 1.22 0.83 0.99 0.99 1.27 1.12 0.95
17.04.2014 1.26 0.75 0.69 0.69 1.33 1.22 1.18
02.07.2014 1.28 0.73 0.68 0.68 1.36 1.26 1.16
10.09.2014 1.19 0.75 0.69 0.69 1.40 1.34 1.19
20.11.2014 1.13 0.79 0.71 0.71 1.37 1.32 1.18
04.02.2015 1.09 0.96 0.84 0.84 1.28 1.27 0.90
17.04.2015 1.00 1.13 1.08 1.08 1.21 1.23 0.59

0