14 апреля 2015, 13:18
О стопах
Здравия друзья и коллеги.
В последнее время многие задались вопросом о стопах, вернее о соотношении стопа к профиту..
И все как в один говорят минимум 1к3, тоесть 1доля убытка на 3 доли прибыли.
Вот и Тимофей создал сегодня пост касаемый соотношения стопа к профиту.
Но на самом ли деле так должно быть? Почему мой стоп должен быть МЕНЬШЕ тейка? Кто такое сказал? Конечно если трейдер опирается на результат подбрасывания моменты, то ДА, его стоп естественным образом выльется из формулы теории вероятности. Но если есть некие закономерности в движении цены? Если они выявлены, точно сформулированы, и алгоритмизированы? то что может произойти?
Итак, обращусь к своему старому посту (сорри если кто то посчитает за рекламу, мне все равно считайте как вам угодно, но я люблю аппелировать своими словами) результаты работы алгоритмов можно посмотреть тут: smart-lab.ru/blog/245255.php
Причем стоп скользящий, меняется уровень, меняется и размер стопа уменьшаясь.
Каков тейк? Тейк тоже скользящий, некий уровень, который я не показываю на графиках. Он очень близкий, как правило – никогда не больше 10 тиков. В среднем 5 – 7 тиков, первоначальный стоп при этом от 15 тиков.
Сейчас многие скажу фуууу, да он просто пересиживает убытки… )))
СКАЖУ ТАК:
1 – если брать среднесрок и работу от уровней, то да там есть пересидка – сейчас в такой нахожусь в ожидании разворота евро. но это осознанная сделка с уменьшенным объемом в трейде.
2 – если брать исключительно интрадей, то вот какая незадача – почемуто (точно не знаю почему) в почти 90% из 100 быстрее срабатывает тейк, без какой либо пересидки вообще.
Так вот о чем сей опус? Конечно не о том у кого что длиннее, а вот о чем:
всем профита!
В последнее время многие задались вопросом о стопах, вернее о соотношении стопа к профиту..
И все как в один говорят минимум 1к3, тоесть 1доля убытка на 3 доли прибыли.
Вот и Тимофей создал сегодня пост касаемый соотношения стопа к профиту.
Но на самом ли деле так должно быть? Почему мой стоп должен быть МЕНЬШЕ тейка? Кто такое сказал? Конечно если трейдер опирается на результат подбрасывания моменты, то ДА, его стоп естественным образом выльется из формулы теории вероятности. Но если есть некие закономерности в движении цены? Если они выявлены, точно сформулированы, и алгоритмизированы? то что может произойти?
Итак, обращусь к своему старому посту (сорри если кто то посчитает за рекламу, мне все равно считайте как вам угодно, но я люблю аппелировать своими словами) результаты работы алгоритмов можно посмотреть тут: smart-lab.ru/blog/245255.php
Всего сделок 3250,
прибыльных 2850, 87,7%
убыточных 400, 12,3%
Причем стоп скользящий, меняется уровень, меняется и размер стопа уменьшаясь.
Каков тейк? Тейк тоже скользящий, некий уровень, который я не показываю на графиках. Он очень близкий, как правило – никогда не больше 10 тиков. В среднем 5 – 7 тиков, первоначальный стоп при этом от 15 тиков.
Сейчас многие скажу фуууу, да он просто пересиживает убытки… )))
СКАЖУ ТАК:
1 – если брать среднесрок и работу от уровней, то да там есть пересидка – сейчас в такой нахожусь в ожидании разворота евро. но это осознанная сделка с уменьшенным объемом в трейде.
2 – если брать исключительно интрадей, то вот какая незадача – почемуто (точно не знаю почему) в почти 90% из 100 быстрее срабатывает тейк, без какой либо пересидки вообще.
Так вот о чем сей опус? Конечно не о том у кого что длиннее, а вот о чем:
Друзья задумайтесь –
1 — а точно стоп должен быть в несколько раз меньше тейка? При условии что точки входа у вас не по теории вероятности рассчитаны
2 — разве не ситуация в моменте требует определения соотношения стопа к тейку? и если так, то зачем программировать себя на заранее неизвестную ситуацию?
всем профита!
с таким отчетом и всеми проблемами цена бумаги 20 рублей потолок, и то риск держать
Промедление смерти подобно
17:07
Михаил Гайлит, разумноу меня тоже вся тройка есть, но не поровну, а в рыночных долях.
17:06
Челночный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева из России в Германию, запараллеленный с визитом главы SOCAR (азербайджанская газовая компания) Ровшана Наджафа к главе «Газпрома» Алексею Миллеру...
Роман Бабанин, не просто продавать — а с максимальными плечами залезать в шорты под самые бубенцы.
17:04
EN+ РСБУ 1кв 2024г: выручка "-", убыток Р1,1 млрд против убытка в Р1,02 млрд годом ранее EN+ РСБУ 1кв 2024г: выручка "-", убыток Р1,1 млрд против убытка в Р1,02 млрд годом ранее
...
писец походу 10 % плюс м видео купили
17:02
Марина Самохина, да хороший денек)
16:59
Новошип РСБУ 1кв 2024г: выручка Р37,8 млн (снижение в 13,7 раза), чистая прибыл Р134,1 млн (снижение в 3,1 раза) Новошип РСБУ 1кв 2024г: выручка Р37,8 млн (снижение в 13,7 раза), чистая прибыл Р134,1 ...
но вы сильно удивитесь — законы для любого инструмента одни и те же, характер отработки меняется, а суть у всех одна и та же.
результат работы можно почитать в моем блоге хотя бы по РИ.
я понимаю как общую систему оценки окружающих действий.
все живет по своим алгоритмам, от этого никуда не деться.
Есть еще любители прикрутить к рынку теорию вероятности и матожидание, напрочь игнорируя контекст.
Как ни крути, но куда более приятнее и комфортнее заходить в сделку, зная, что риск у тебя минимальный, а прибыль потенциальная в 5, а то и в 10 раз больше стопа!
Тут как КПД трейдера или точнее КПД сделки!
А по большому счёту пусть у тебя будет хоть 2 к 1 стоп-прибыль, если в торговле всего 1 убыточная сделка из 10
второе — нигде не указано ВРЕМЯ нахождения в сделке
третье — количество сделок по часам — это не ВРЕМЯ нахождения в сделке, это лишь трейды разнесенные по часам в сутках.
однако я вижу куда вы клоните )) и в этом вы абсолютно правы. в том, что у меня во время клиринга также есть сделки ))
сделано это было специально — дабы не разрывать котировки, я совместил котиры СМЕ с котирами форекса именно в этот час. не сделай этого пришлось бы переписывать многие модули пересчета уровней.
можно смело отметать результаты показанные в этот час, процент прибыльных сделок от этого не изменится.
Если рынок торгуется в контрендовой зоне, а обычно это быстрая торговля на форексе, тейк ставится ближе стопа.
Не поручусь, что это верно всегда, но обычно это так.