нелинейное статистичое преимущество на примере сделки GBPUSD

1. Чтобы последовательно получать прибыль, нам надо:

1. знать что торговать
2. знать время, когда входить
3. знать направление
4. знать риск
5. знать, сколько прибыли забирать 
6. систематически эксплуатировать это знание  

Сегодня: UK CPI PPI data
Время: 11:30
Очевидно, что инструмент: GBPUSD
Смотрим реакцию рынка на данные, ждем отката
входим с risk/reward, ожидая, что имеем стат. преимущество на входе, поскольку данные вышли негативные (первичная реакция рынка это показала)
Используем мини-стоп лосс 10 пунктов и математический тейкпрофит 20 пунктов (не рассчитан статистически, но вполне укладывается в рамки краткосрочного статистического возмущения цены в паре GBPUSD).

Далее следует «примитивизм чартиста»:
 

2. В чем проблема при таком подходе?

1. определить те данные, которые действительно могут иметь прямую реакцию
2. искать только такие ситуации, не торговать другие ситуации
3. если тебя стопит, ничего не делать

3. В чем проблемы такого подхода:

1. вероятно, запрограммировать такую нелинейную логику непросто
2. руками такое реализовывать чрезвычайно тяжело, ибо сложно соблюдать пункты 2.2 и 2.3. 

Ну и потом, если рассматривать все такие ситуации последовательно и сложить их вместе, то, вероятно, мы обнаружим, что матожидание такого статистического преимущества не такое уж больше, как может показаться на первый взгляд. Хотя под данным преимуществом есть вполне железная и простая логика, к-я собственно и объясняет вероятный источник этого преимущества. Возможно, если бектестить похоже ситуации, то можно найти оптимальные параметры отката/стопа/тейкпрофита, но это уже совсем не примитивно получится:)