нелинейное статистичое преимущество на примере сделки GBPUSD

1. Чтобы последовательно получать прибыль, нам надо:

знать что торговать
знать время, когда входить
знать направление
знать риск
знать, сколько прибыли забирать
систематически эксплуатировать это знание

Сегодня: UK CPI PPI data
Время: 11:30
Очевидно, что инструмент: GBPUSD
Смотрим реакцию рынка на данные, ждем отката
входим с risk/reward, ожидая, что имеем стат. преимущество на входе, поскольку данные вышли негативные (первичная реакция рынка это показала)
Используем мини-стоп лосс 10 пунктов и математический тейкпрофит 20 пунктов (не рассчитан статистически, но вполне укладывается в рамки краткосрочного статистического возмущения цены в паре GBPUSD).

Далее следует «примитивизм чартиста»:

нелинейное статистичое преимущество на примере сделки GBPUSD

2. В чем проблема при таком подходе?

определить те данные, которые действительно могут иметь прямую реакцию
искать только такие ситуации, не торговать другие ситуации
если тебя стопит, ничего не делать

3. В чем проблемы такого подхода:

вероятно, запрограммировать такую нелинейную логику непросто
руками такое реализовывать чрезвычайно тяжело, ибо сложно соблюдать пункты 2.2 и 2.3.

Ну и потом, если рассматривать все такие ситуации последовательно и сложить их вместе, то, вероятно, мы обнаружим, что матожидание такого статистического преимущества не такое уж больше, как может показаться на первый взгляд. Хотя под данным преимуществом есть вполне железная и простая логика, к-я собственно и объясняет вероятный источник этого преимущества. Возможно, если бектестить похоже ситуации, то можно найти оптимальные параметры отката/стопа/тейкпрофита, но это уже совсем не примитивно получится:)

статистическое преимущество GBPUSD forex торговая система

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7347

784 332

с 21 сентября 2010

35 Комментариев

buyandsell-ru.com
14 апреля 2015, 12:30
А по моему сначала надо обосновать для себя ПОЧЕМУ ИМЕННО ВЫ должны заработать
+1
- Тимофей Мартынов
  14 апреля 2015, 12:33
  buyandsell-ru.com, гипотеза проста:
  
  рынок будет реагировать на важные данные
  
  есть момент после публикации, когда мы понимаем, как рынок будет реагировать на данные, но отреагировали на них еще не все
  0
  - buyandsell-ru.com
    14 апреля 2015, 12:34
    Тимофей Мартынов, то есть ты быстрее? быстрее кого?
    0
    - eagledwarf
      14 апреля 2015, 13:59
      buyandsell-ru.com, быстрее тех кто
      а)не обращает внимание на новости вообще — типа меня, например.
      б) Ждет подтверждающих сигналов на вход, обусловленных именно его стратегией, а не просто резким движняком на графике (опять же типа меня)
      в)просто криворукий тормоз по жизни :)
      г) подключающиеся паникеры, садящиеся в поезд с прыжка и на подножку.
      
      Короче, у Тимофея есть преимущество перед некоторой частью толпы, которая зайдет в такую же сделку, но после него.
      
      P.S. Тимофей, Решпекту надо бы проставится, за слитый ЧертовГрааль ;)))
      
      +1
      - RuUUUUU
        14 апреля 2015, 14:59
        eagledwarf, такая мысля в голове мелькнула. А на хрена опережать тех, кто в итоге оказываются не в той позиции(те кого вы перечислили обычно встают не туда и сливают)получается, бежать впереди самых ярых камикадзе))
        +1
        eagledwarf
        14 апреля 2015, 15:07
        RuUUUUU, ну, в общем-то да. Просто потому, что самые ярые камикадзе двигают цену, вскакивая в паровоз. Среди них бывают и крупные экземпляры, фигачащие крупные сайзы по маркету.
        Я, лично, не могу причислить себя к «умным деньгам» — которые все и про всех знают заранее, и утром уже имеют инфу, где будет цена вечером :)) Я торгую фактическое поведение толпы и, да!, я двигаюсь вместе с толпой :) почему бы и нет?
        
        Утрируя: если стадо баранов ломанулось на север, то вклинившись в серединку стада, можно безопасно (волки не достанут) пробежать с ними некоторое расстояние. Важно при этом внимательно смотреть поверх голов, чтобы нечаянно не угодить в пропасть или в чей-то загон :))
        0
        RuUUUUU
        14 апреля 2015, 15:20
        eagledwarf, понятно)) прикольно то, как мы называем себе подобных)) В том числе и Я, и баранами, и крыворукими… а ведь кто-то выше, такого же мнения и о нас)) Это Я так шучу))
        +1
        eagledwarf
        14 апреля 2015, 15:27
        RuUUUUU,
        Один мой любимый начальник вообще утверждал, что оленем или лосем быть лучше всего. Потому как эти милые животные рога сбрасывают каждый год, а козлы и бараны прочие — носят их всю жизнь ;))))
        +1
  - Tуземец
    14 апреля 2015, 14:12
    Тимофей Мартынов, это путь в никуда.мозг машины быстрее.и плюс задержка у нас большая.можно торговать лимитками конечно, малыми объёмами, но тут стопы нужны большие.поэтому на самих новостях лучше совсем не торговать(имхо).видел как-то рекламный ролик телетрейдовский как молодёжь учат торговать на новостях.там девочки и мальчики визжат от восторга.рука так и потянулась к парабеллуму
    +1
- ...
  14 апреля 2015, 18:00
  smart-lab.ru/blog/248997.php
  0
Tуземец
14 апреля 2015, 12:47
вообще и продано не там и стоп не там, правда тейк на месте
0
Сергей Верпета
14 апреля 2015, 12:49
<что матожидание такого статистического преимущества не такое уж больше>
мне вот интересно: чтоб рассчитать мат ожидание нужны стат данные об исходах. можно тебя попросить написать как считать то будешь матожидание такого стат преимущества?
0
- Тимофей Мартынов
  14 апреля 2015, 13:03
  Сергей Верпета, надо выделить жесткие условия и прогнать на прошлом. Но сделать это будет сложно, ибо логика не совсем линейная. Например как понять, важные данные были или нет. Потому что когда есть неопределенность связанная с монетарной политикой Банка Англии, фунт будет реагировать на отклонения данных по инфляции от прогноза, если прогноз по монетарной политике стабилен, то реакции может и не быть
  0
  - Сергей Верпета
    14 апреля 2015, 13:12
    Тимофей Мартынов, слова, текст! Тимофей, формулу напиши, а не текст, формулу — как будешь считать <что матожидание такого статистического преимущества не такое уж больше>
    не сочти за занудство. просто сам хочу разобраться,
    а то тут все великие математики, а как доходит до формул и задач решение которых одна математика и всё...
    у меня был такой вопрос, многие зашли поумничали а метод решения предложил только один человек
    0
    - Тимофей Мартынов
      14 апреля 2015, 13:42
      Сергей Верпета, я ж сказал в посте, что это сложно алгоритмизировать
      0
- eagledwarf
  14 апреля 2015, 14:25
  Сергей Верпета, можно оценить однотипные входы на истории депо. Получить статистику по факту, так сказать.
  
  Я такие входы как на графике торгую тож. И месяца два назад одумился как раз статистикой (спасибо Школоте, за импульс к исследованиям своего депо).
  
  Если отбросить детали, то вход у меня примерно там же где и у Тимофея. А тейк на одну Чьёрточку ниже. То бишь изначальное 1к3.
  
  Так вот, по факту совершенных мною сделок матожидание у такого конкретно входа = 2.3 размера стопа. Однозначно положительное, и ИМХО далеко не маленькое.
  +1
Reshpekt Fund Russia ☮
14 апреля 2015, 13:28
Хотел сначала притянуть тебя за плагиат примитивизма, но простил. ;-) Примитивизм или чёрточки — это симметрия через «нормальную размерность» движения тикера. Расчертил и сразу понятно, где ты находишься.

Недели ipic.su/g6I8.png
4 часа ipic.su/g6Ic.png

0
- Тимофей Мартынов
  14 апреля 2015, 13:43
  Reshpekt Fund Russia, а что они дают то эти черточки? Не более чем линейка, которая позволяет понять, сколько может пройти актив
  0
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    14 апреля 2015, 13:51
    Тимофей Мартынов, это картина мира тикера. Атлас. И «сколько может пройти актив» — это не пустая фраза, а деньга звенящая в твоём кармане. Ты ж трендовик в прошлом, понимать должОн.
    +1
Алексей Ван <o-s-a.net>
14 апреля 2015, 13:36
ИМХО
Чтобы последовательно получать прибыль, нам надо:
1 Забыть уже наконец про ИЗИ МАНИ и Примитивизмы
2 Учить Мтс Билдер
3 Тестировать 1000 таких ситуаций
4 Исключить «Лудомана / Сектанта / Научного Фрика» из цепочки принятия решения.

+1
- Reshpekt Fund Russia ☮
  14 апреля 2015, 13:38
  Алексей Ван, а без МТС билдер никак сектанта не исключить из цепочки?
  0
  - Алексей Ван <o-s-a.net>
    14 апреля 2015, 13:40
    Reshpekt Fund Russia,
    можно усыпить еще.
    Но это не наш метод
    0
    - Reshpekt Fund Russia ☮
      14 апреля 2015, 13:42
      Алексей Ван, ничего… сын Сары Коннор отомстит.
      +2
- Тимофей Мартынов
  14 апреля 2015, 13:44
  Алексей Ван, это все справедливо
  0
dork
14 апреля 2015, 13:54
Тимофей, не надоело еще на левой части графика рисовать? Ты в следущий раз на правой нарисуй и посмотри, что выйдет в итоге. Задним умом все крепки. Это главная иллюзия трейдинга — что все можно объяснить и найти кучу хороших точек входа на графике.
+2
nbvehrfr
14 апреля 2015, 14:16
все эти новости только инструмент в руках долгосрочных игроков, и не стоит забывать про
— ликвидности рынка мала цена ходит как ошпаренная в обе стороны
— как следствие ликвидности конские спреды (если торговля у нормального дилера с выводом позы на рынок а не кухни)

0
crazyFakir
14 апреля 2015, 14:37
ты энжинегр или где?

чем демагогировать на чарты хотя бы начни писать алгоритм блок-схемой
0
SuperTrader
14 апреля 2015, 14:40
Если вход в пробой, то лучше на ретесте чем сразу в пробой. 1 к 2 1 к 3 это не эффективно. Даже если система дает 50% положительных заходов. Все ровно не эффективна, по одной только причине что торгует её человек =)) для человека нужен запас прочности.
0
- Тимофей Мартынов
  14 апреля 2015, 15:11
  SuperTrader, дык я вроде ж и писал что ре-тест...
  черт, забыл как раз написать об этом
  0
ves2010
14 апреля 2015, 14:51
ок… предположим ты прав… а где торговать то? СМЕ??? на микроконтракте??
0
Schetprofits
14 апреля 2015, 17:10
Надо просто знать как узнать направление цены на некоторое время вперед.
Это не прогнозирование цены самой по себе как таковой.
Надо найти инструмент-подсказку, а дальше входить в нужное время и через некий интервал времени закрывать позицию.
Речь идет именно о прибыльной торговле GBPUSD.
Ищите и обрящете.

0
Tуземец
15 апреля 2015, 12:03
посмотри сегодняшнюю евру на фрейме 30мин и сравни с этим графиком фунта на 15 мин :)
0