11 апреля 2015, 15:08

Срок стейтмента, которому можно верить

Вот тут smart-lab.ru/blog/248375.php Трейдер² наехал на Костю Гармалыгу, на мой взгляд, безосновательно.
Говорить о ничтожности стратегии можно, когда проведено полное и корректное бэк-тестирование на разных состояниях рынка.
А абстрактно сравнивать просадки без соотнесения с показателем риск/прибыль вообще нельзя.
Есть стратегии, которые берут 1000% прибыли на трейд. Но и вин/лосс у них соответственно, даже не 1 к 3.
Но на фига беспокоиться о слитом депозите, если, к примеру, на 5 слитых приходится один удесятиренный?
Всего лишь надо построить ММ чтобы дожить до такого удесятирения, и чтобы дисперсия не стерла со счета все средства.
Покупка очень дешевых опционов в расчете на очень редкое событие — один из примеров, но речь не об этом.

Речь о стейтментах (и результатах тестирования) которым можно верить.
Придумали стратегию, прогнали в тестере с учетом всех комиссий и проскальзываний, получили эквити:

Период — полтора года, как я понимаю, по мнению многих — более чем достаточно.
А теперь смотрим что получается дальше:

Опаньки, мать честная, эквити даже координатную ось проломила...
А всего-то инструмент перешел от боковика к тренду.

А ведь все предыдущие года — срабатывал граальчик-то, вон Вася не даст соврать.
А отсюда вопрос — какова цена всем этим вашим стейтментам и бэктестам на периоде в полгода, год, 2 года?
С моей точки зрения — это просто случайный результат.
Полный рыночный цикл — 31 год, или около того.
Вот на таком масштабе и нужно смотреть, какие есть периоды, какие риски, во что можно упахаться если неудачно попадешь с началом запуска, итд итп.
Конечно, ДУшники мыслят по другому.
Зечем им волноваться за слив средств клиента раз в 5 лет, если можно челых 5 лет до этого стабильно получать комиссию с клиента, который не в зуб ногой о полном риске применяемой стратегии?
Есть, кстати — очень простой выход для тех кто дает в ДУ. Если возникла просадка до оговоренной величины, выводить деньги и брать тайм-аут на годик для этого рынка. И не поддаваться на уговоры трейдера, что нельзя закрывать позицию.
Это работает только для дебетовых стратегий — их действительно нужно держать до победного.
И не верьте стейтментам с доходностью меньше 100% моложе 7 лет — они еще пороху не нюхали.
И мне не верьте — все нужно проверять самим.
Поленитесь проверить — и я буду вашим контрагентом в следующей сделке.

Да пребудет с вами профит.

З.Ы. #Энергобанк должен умереть

роботы бэк тестинг стейтмент

Иван Митяев

Лефкоша

1 048

с 25 февраля 2014

23 Комментария

Трейдер Квадратный
11 апреля 2015, 15:37
Ок. Он взял в своих скринах в качестве доказательства 3 месяца, я взял три месяца из своего стейта.Где вы нашли сравнение в долгосрочном периоде? Вы пишете, что нельзя верить стейтам с таким коротким периодом-базара нет, вот мы и не верим. Так в чем безосновательность? Вы пишете, что нельзя верить тестам длинной меньше рыночного цикла. А по какому теоретику фондового рынка вы взяли, что цикл длится 31 год? По Чайкину, Вулфу или еще по кому? А сколько история Российской биржи? Меньше 30 лет как бы, так что, по российским бумагам вообще не тестировать? А как вы учтете в тестах, что 30 лет назад не было HFT?
Вы прекрасно доказали, что стейтам Константина верить нельзя. Заодно подвинули всех теоретиков рынка с их коэффициентом Шарпа.
Ну а потом вообще начинается расколбас:«Но на фига беспокоиться о слитом депозите, если, к примеру, на 5 слитых приходится один удесятиренный?»
А вынуждены, ибо Константин, я думаю, берет деньги в управление и это означает, что ничего страшного, что на 5 слитых депозитов клиентов, один будет удесятеренный. Так.
Наверняка, создавая рекламную статью, автор стремится взять наилучшие результаты для доказательств. Интересно, если это наилучший, то каков средний? Видимо, минус.
По мне, и по вашим доводам тоже, человек, выставляющий стейт за три месяца с абсолютно казиношным результатом и берущий за обучение деньги — мошенник. Вот и мне кажется, что человек, называющий себя Гармалыгой, обманывает нас.
+2
- Иван Митяев
  11 апреля 2015, 16:32
  Трейдер Квадратный, А вы проверяли? Я не знаю, что там у него реально получается, пока могу только предполагать, что как и у всех граалей, есть проблема с предельным объемом вовлеченных средств. Просто считаю что критика должна быть обоснованной. Я взял вашу стратегию и проверю и её тоже.
  Пока не увижу результат — у меня нет своего мнения на этот счет. Иметь свое МНЕНИЕ в трейдинге как бы… опасно для депо :)
  Да, я предполагаю, что у Константина там какая-то засада, но однозначно утверждать это — некорректно.
  Может, там просто депо нужен в миллион для безриска, что он и пытается собрать с околорынка.
  Вся его стратегия в открытом доступе, а то что он берет деньги с тупых за адресное обучение — я бы тоже брал, ибо общение с значительной частью человечества — это попусту потраченное время.
  Единственный корректный способ — это взять её и прогнать корректным бэк-тестом. Что я сейчас и делаю — пишу код.
  Если он покажет, что стратегия нерабочая, обязательно отпишусь тут с разоблачением :)
  Правда, правильный бэктест должен проводиться Лас-вегасом, а это ну просто до хрена машинного времени и работы, но оно того стоит.
  -1
Николай Скриган
11 апреля 2015, 17:01
Верить нальзя никому, тем более тестам за полтора года. На рисунке тест системы, которая работала 9 лет, а потом 12 лет сливала

Источник: forum.traders-union.ru/showthread.php?t=145216
+1
П М
11 апреля 2015, 17:06
где взять исторические данные __НА__НАШЕМ__РЫНКЕ за 31 год?
по-моему 31 год взят с потолка. потому что например даже ни слова о таймфрейме нет.
достаточно чтобы тесты были объективными, т.е. включали тренды, флэты и ОБВАЛЫ, типа 2008 года
+1
- Трейдер Квадратный
  11 апреля 2015, 17:16
  ПBМ, согласен. Есть еще один момент — трейдер не просто исполнитель сигнала, как робот, а интерпретатор собственного опыта. Мат.модель может быть очень упрощенной по сравнению с мозгом трейдера, принимающего решение.
  +1
  - Иван Митяев
    11 апреля 2015, 17:22
    Трейдер Квадратный,
    «мозг трейдера, принимающего решение»
    — сразу представил картину в виде двух полушарий, с одной извилиной в форме графика :)
    0
- Иван Митяев
  11 апреля 2015, 17:19
  ПBМ, таймфрейм неважен потому, что обвал на любом таймфрейме будет обвалом. Теоретически вы правы, если пободрать периоды со всеми состояниями рынка, и со всеми переходами из одно в другое, это будет репрезентативно. Но сплошное тестирование проще. Я предпочитаю захватывать два обвала — чтобы видеть хотя бы 1 полный цикл.
  +1
Savin
11 апреля 2015, 17:33
стейтмент даже смотреть смысла нет, он не значит ни чего не тратьте даже 1 секунды на эту муть, все решается по другим параметрам и важны совсем другие вещи и принципы в трейдинге а не фантазирование глядя на историю и подгонка робота под нее
+1
Тихая Гавань
11 апреля 2015, 18:34
господа, вот скажите вам ли не поКер?
ну почитал я его, поржал, поржал с его будущих клиентов, и ЗАБЫЛ.
вы то что так взъелись?
+3
- Николай Скриган
  11 апреля 2015, 18:41
  Тихая Гавань, да тех жалко, которые всего этого не понимают и принимают за чистую монету.
  Я еще понял бы результаты в реальной торговле. А то тест на истории, аж целых полтора года.
  Тьфу… Даже не знаю, что и сказать по этому поводу.
  +1
  - Тихая Гавань
    11 апреля 2015, 22:25
    Николай Скриган, жалко? вы это уважаемый о чем? о какой жалости?
    вы еще скажите что обливаетесь слезами от жалости всякий раз когда кроете прибыльную сделку..
    
    Нет, Николай, это бизнес, тут не может быть НИКАКОЙ жалости. все люди взрослые, и должны понимать куда суют свои деньги.
    0
- Иван Митяев
  11 апреля 2015, 18:44
  Тихая Гавань, В каждой шутке есть доля прибыли.
  Исключительно из практических соображений.
  -1
rombeso
11 апреля 2015, 19:08
На первой картинке по стэйтмену видно что использовалось усреднение. По этому вторая картинка это нормальный исход.
+1
- Tуземец
  11 апреля 2015, 22:38
  rombeso, если не трудно, поясните почему усреднение?(восходящий клин как в сипи :)
  0
  - rombeso
    12 апреля 2015, 03:14
    владимир ин ин, видны резкие клиновидные провалы с быстрым востановлением это говорит о усреднение.
    +1
    - Tуземец
      12 апреля 2015, 10:54
      rombeso, спасибо.
      0
Радзиевский Андрей
12 апреля 2015, 01:39
Стейтам верить нельзя. Особенно из МТ
0
Astrolog
25 июня 2015, 14:12
>>Покупка очень дешевых опционов в расчете на очень редкое событие — один из примеров
** я, как финансовый астролог, именно так и делаю.
Но для меня это не редкие события, а прогнозируемые с % вероятностью. Пока от 80 % удается вычислять мини тренды заранее.
0
- Иван Митяев
  26 июня 2015, 02:05
  Astrolog, «очень редкое событие» — это раз в 10-20 лет. Если у вас есть статистика по таким трейдам, могу только позавидовать вашему опыту и долголетию.
  0
  - Astrolog
    26 июня 2015, 11:03
    Иван Митяев, для меня это редкое событие, минимум 2 раза каждый месяц, так как задача не удвоение опциона, а выжать с него стандартные 50 % от инвестиции. А опционы, как все знают, ходят на 50 % каждый раз, когда базовый актив (в частности, RI), ходит + или — 4 % за ДЕНЬ. А это в наше время не редкость (не один раз в 10-20 лет).
    0