08 апреля 2015, 20:12
про оптимизм, трейдинг и потраченное время
Сегодня прочел целую грядку пессимистичных постов про неэффективность трейдинга и также про призывы положить деньги на банковский депозит...
smart-lab.ru/blog/247407.php
smart-lab.ru/blog/247446.php
smart-lab.ru/blog/247542.php
smart-lab.ru/blog/247655.php
smart-lab.ru/blog/247541.php
Решил немного разбавить настроение дня.
Я уже говорил, что трейдинг для меня — пока хобби, но я был бы не прочь зарабатывать им путешествуя.
Ранее я увлеченно интрадеил более чем по 10-ти парам одновременно, что приводило к жуткой потере времени и здоровья (как я теперь понял).
Интрадей давал мне около +30% к эквити ежемесячно.
Я практикую бесстоповую торговлю, так как не было времени разработать систему расстановки стопов.
Поэтому у меня постоянно присутствует приличная просадка.
Теперь я решил поставить эксперимент, возможно ли на 300 баксов вести позиционную игру, имея стабильный прирост к эквити в среднем 5-10% .
Вот отчет за последние 30 дней.
Стартовый депо 300 баксов 6-го марта был найден на вэбманях и положен.
Торговля только руками между делом и отдыхом.
Я свободен пойти когда хочу куда хочу. Со смартфона не торгую.
Веду одновременную торговлю всего по 6-ти парам.
Хочу пожелать всем удачи!
Меньше лудоманства и больше взвешенного взгляда на самих себя и на рынок.
Помните — жадных и неучей рынок лечит)))
П.С. По росьбе Анны Маркидоновой — принтскрин текущих позиций (тикеры затерты, сорри):
smart-lab.ru/blog/247407.php
smart-lab.ru/blog/247446.php
smart-lab.ru/blog/247542.php
smart-lab.ru/blog/247655.php
smart-lab.ru/blog/247541.php
Решил немного разбавить настроение дня.
Я уже говорил, что трейдинг для меня — пока хобби, но я был бы не прочь зарабатывать им путешествуя.
Ранее я увлеченно интрадеил более чем по 10-ти парам одновременно, что приводило к жуткой потере времени и здоровья (как я теперь понял).
Интрадей давал мне около +30% к эквити ежемесячно.
Я практикую бесстоповую торговлю, так как не было времени разработать систему расстановки стопов.
Поэтому у меня постоянно присутствует приличная просадка.
Теперь я решил поставить эксперимент, возможно ли на 300 баксов вести позиционную игру, имея стабильный прирост к эквити в среднем 5-10% .
Вот отчет за последние 30 дней.
Стартовый депо 300 баксов 6-го марта был найден на вэбманях и положен.
Торговля только руками между делом и отдыхом.
Я свободен пойти когда хочу куда хочу. Со смартфона не торгую.
Веду одновременную торговлю всего по 6-ти парам.
Хочу пожелать всем удачи!
Меньше лудоманства и больше взвешенного взгляда на самих себя и на рынок.
Помните — жадных и неучей рынок лечит)))
П.С. По росьбе Анны Маркидоновой — принтскрин текущих позиций (тикеры затерты, сорри):
YgrOK, возможно нужные люди уже давно знают и объем и цену допки. И шортят под это дело. Потом полученными с допки бумагами шорт закроют с хорошим профитом.)
D-Aleksandr, без плеча? зачем переживать то? Все хорошо, отличная инвестиция. уже весной все окупится уверен почти на сто процентов. С плечом позиция может не дожить до этого времени )
Gotamcity77, увы, так всегда и бывает.
Хоха51, я бы даже отвечать не стал тому, кто либо искренне не видит, либо просто не хочет видеть субстанциональную разницу в стратегиях органического роста и накопления жира по средствам m&a сделок...
Все днища пробиты, теперь вниз всегда.
Вадим Рахаев, вопрос требует глубокого изучения — если золото будет в эпицентре — температуры, давления — не запустится ли распад или термоядерный процесс?
*sarcasm
ИМ, это означает, что через два года ему смертную казнь заменят на пожизненное или другой срок(редко)
ВК в своём репертуаре. Кто-то на 1;2;3%%, а эта бумажка аж на 6 с небольшим. Уже никто в неё не верит.
и что это значит? уйдет с рынка компания?
Работяга, маркетплейс Озон и Озон Фармацевтика — компании, которых объединяет только слово Озон в названии.
Кидали меня и с меньшими суммами на депо.
На да ладно это отвлечение было.
Если можно, Вашу ТС посмотрим…
1. Выбор раскоррелированных инструментов. Они нужны для того, чтоб неожиданное явление на рынке не привело маржинколу при хорошей загрузке депозита. За счет диверсификации по разным инструментам можно получить в разы большую суммарную волатильность и в разы меньший риск.
Для нахождения корреляции отдельного инструмента с группой оных я создал специальное приложение-индикатор.
Инструменты должны также удовлетворять условию:
Важно(!) На недельном графике должно быть не менее 600 баров и текущая цена должна находиться в средней трети диапазона.
2. Выбор точек входа по всем инструментам одновременно. Здесь желательно выждать момент, когда можно будет войти более-менее нормально по всем инструментам, иначе возможна серьезная просадка и надо будет пополнять депо, чтоб не слиться.
Более детально описывать как выбирать точку входа здесь пока не вижу смысла, но имея элементарную грамотность и опыт любой трейдер это может сделать по моим прогнозам довольно сносно.
3. Наблюдение за открытыми позииями — если вдруг что-то идет не так — принимаем решение:
— удовольствоваться частью профита и перевернуться на отскок
— закрыть руками убыток
— открыть локирующую позицию (крайне нежелательно), я делаю так только в том случае, если имею достаточно аргументов на раскрытие замка или вижу, что при своей безнадежности убыточная позиия приносит прибыль по свопу.
что забыл?
4. желательно периодиески при положительной эквити резать безнадежные убыточные сделки с отрицательным или маленьким положительным свопом. Безнадежные — это те, которые в свете свежих прогнозов сулят дальнейший убыток.
5. Размер позиции. Размер позиции выбирается по каждой паре отдельно. Он обусловлен средней волатильностью пары и стоимостью пункта. Но при маленьком депозите приходится брать минимально возможный размер — 0.01.
Дя определения средней волатильности я создал скрипт. Он индицирует параметр в правом углу.
Параметр vD показывает произведение средней волатильности за период между обозримыми экстремумами цены и цены пункта.
Таким образом, легко рассчитать коэффициенты для размера позиций, найдя самый низкий vD и приняв его за 1-цу.
6. Свободная маржа. Ранее я доводил уровень свободной маржи до 150% и чувствовал себя уверенно при торговле ИНТРАДЕЙ благодаря диверсификации позиций. Ныне торгую позиционно. редко перехожу на интрадей для удовольствия. И уровень маржи должен быть не менее 350%.
7. Никогда не наращивать убыточную позицию. Я этим грешу и потом риходится ставить локи, дабы не рисковать свободной маржой.
8. При выходе эквити выше определенного % начинать его тралить с гистерезисом. Например, вчера мой эквити был почти +20%, сегодня меня откинуло на +13%, если он будет падать ниже +10%, я закрою все сделки — безубыток по эквити. Естественно, тралить нужно тогда, когда намечается или становится виден общий перелом тенденции либо возникает жгучее желание зафиксировать месячную норму прибыли и сделать вывод средств не нарушая необходимого уровня свободной маржи.
9. Вывод прибыли. это каждый решает для себя, какой процент от профита на вывод, но выводить надо, хотя бы для того, чтоб быть уверенным, что вывод осуществляется без припонов.
Я, слава Богу, не нуждаюсь в выводе, но считаю, что нормально 50% профита выводить, 50% реинвестировать. Возможно выводить по более сложному алгоритму, учитывающему размер депо, инфляцию и прожиточный минимум — это детали.
===========================================================
Сорри, если что-то упустил, сообщайте — дополню сюда.
Также просьба кидать сюда ссылки на дельные рассуждения о бесстоповой торговле, о заработках на стопах и о стопосъеме.
Вот некоторые из них:
smart-lab.ru/blog/207848.php
smart-lab.ru/blog/158756.php
smart-lab.ru/blog/237633.php
smart-lab.ru/blog/239299.php (это про оригинальные стопы)
smart-lab.ru/blog/182009.php (нищетрейдинг без стопов)
smart-lab.ru/blog/197310.php (про стопы от Р. Андреева)
Я нашел тот понравившийся мне пост про бесстоповую торговлю — smart-lab.ru/blog/237633.php Это хороший подход, как мне показалось, но как разруливать образовавшиеся локи я так и не сообразил.
С уважением, Д
Боитесь локов — не ставьте их. При нормальной диверсификации и достаточной частоте сделок прибыль будет обгонять убыток по зависшим позициям.
Но не понял, во что вложиться? )))
Я без стопов торгую. Выложил принтскрин.
Считаю, что у всех повисших сделок есть серьезный шанс закрыться в плюс.
Хотели совсем без отрицательных? Я много раз пытался закрыть хоть один месяц без убыточных — не удалось. Хотя такое, в принципе, возможно. Но и так неплохо, думаю. Посмотрите количество выйгрышных сделок и тех, что во временной просадке сейчас.
Вложиться в меня — это типа ДУ?
Я ДУ не занимаюсь. Могу поставлять сигналы, по которым соблюдая ММ и внимательно присматриваясь к фундаменталу можно рубить приличное бабло. В любом случае необходим трейдерский опыт и грамотность.
Да, пересиживаю, либо, ставлю лок, если вижу, что ошибся. Еще реже — крою убыток.
Вот, сегодня раскрыл два лока. Если мой эквити упадет ниже +10% — просто закрою все позиции. Иметь в этом месяце прибыль менее 10% как-то не хочется по этому счету)))
«сильные движения против себя я купирую одновременной работой по нескольким парам более-менее раскоррелированным.»
Подход имеет право на жизнь — главное деньги постоянно со счета снимать. Но это психологически не мой метод))
P.S. слово «лок» просто ухо режет))
Подозреваю, что оптимальное соотношение:
60% профита на жизнь и
40% — реинвестировать,
но не уверен))))
Сейчас на «открывашке» пробую акциями на чужом счете типа ДУ))
400 тыс депо. Да и то стремно)))
Ничего личного, но на такого рода эквити я насмотрелся в кухнях на различных ПАММах. Когда рисуется так называемая «кочерга» — идет расхождение между балансом и средствами. Баланс все выше, а средства все ниже. Постепенно расхождение нарастает, маржи уже не хватает на открытие новых позиций. А дальше либо довнесение средств либо слив по stop-outу.
Вы посмотрите сами — у вас есть позиции, которые висят уже почти месяц. Ваша максимальная прибыльная сделка 8,83 доллара, а убыточные по 26 и 28 долларов. То есть 3% против 9%.
Не баланс = $456, а средства, которые отображают эквити!
баланс — суммврный_текущий_убыток = эквити
456 — 100 = 356
На данный момент я могу закрыть все сделки и получу356 баксов на депо.
Это +56 баксов к изначальному депозиту, что составляет почти 20% прибыли за этот месяц. Уровень свободной маржи у меня 648%
И о чем сей спич? Где показуха о которой толкуете?
И второе: «Ваша максимальная прибыльная сделка 8,83 доллара, а убыточные по 26 и 28 долларов. То есть 3% против 9%.»
Это говорит лишь о том, что у меня матожидание прибыльной сделки в три раза выше, чем убыточной.
Таким образом, пока убыточные висит, закрываются в три раза больше рибыльных. После чего откатываются убыточные и закрываются в прибыль.
Но я не призываю к бесстоповой торговле. Я бы пользовался стопами, если бы имел четкую систему по ним.
И я вижу что по сути вы вместо стопов используете локи. Например, селл новозеландца против доллара и бай австралийца.
Это личное дело каждого, но в один прекрасный момент они могут так разъехаться, что ждать когда убыточная сделка превратится в прибыльную придется полгола-год. А оно вам надо?
Я тоже раньше их использовал. Потом плюнул, когда попадаешь в ситуацию с хорошим трендом… Думаешь вот откат — закрываешь еще на тот момент плюсовую сделку в плюс 20 пунктов и ждешь что сейчас пара пройдет еще 100 пунктов и закроешь отрицательную. А пара идет дальше своим ходом. Открываешь новый лок, но уже ниже. Вот думаешь откат, закрываешь еще 20 пунктов, а до минусовой сделки (где минус уже 200 пунктов) цена естесственно не доходит и снова вниз. И так в течение полугода-года. Вы назакрывались в плюс 50 сделок по 20-30 пунктов, а минус висит уже 3000 тысячи, да еще и отрицательный своп капает...
Не — не мое. Я уж лучше со стопами)))
А насчет локов — когда убыточная позиция имеет положительный своп — на этом можно неплохо зарабатывать.
Например, я просидел в глубокой просадке около года не помню по какой паре -$150 при этом своп накапал за год около $30.
Сколько это процентов годовых от 150 баков?
При этом я не лудоманил, а просто занимался своими делами.
Но просадку можно вчислить по данным в отчете. Она постоянно в районе 15%. Реальная эквити все равно за этот месяц более 15% в плюс.
То есть, если я вздумаю закрыть убыточные позы, на депо будет $356 (изначальный депо $300)
c.mql4.com/forum/2012/06/easycapture356.jpg
c.mql5.com/31/4/08e03.png
c.mql5.com/31/33/wcs-screen-2981.png